Тестване на крипто назад: клопки, такси, пропуски и честни очаквания

Какво може и какво не може да направи бектестът

Backtesting изпълнява вашите правила за исторически свещи или сделки.

То показва как би се държало правилото, а не как трябва да се държи след това.

• Може: да изчисли груб процент на печалба, R:R, форма на теглене
• Не може: да гарантира бъдеща ликвидност или режим на финансиране
• Не може: улавяне на прекъсване на обмена или премахване
• Резултатът е хипотеза — напред тест преди размера

Винаги включвайте такси в симулацията

Бектестовете с нулева такса увеличават процента на печалба при стратегии за кратко задържане.

Използвайте предположения за производител и вземащ, които съответстват на изпълнението на живо.

• Приложете такса при влизане и излизане за всяка сделка
• Скалпове: приемете, че приемате, освен ако не се докаже противното
• Замах: входът на създателя плюс изходът на вземащия е обща базова линия
• Промяна на VIP ниво — повторете с реалистична скорост за вашия обем

Моделиране на приплъзване и разпространение

Историческата цена на затваряне не винаги е вашата цена на зареждане.

Добавете отметки за приплъзване на влизания, изходи и спирания.

• Коригирано приплъзване на тиковете на всяка страна — просто първо преминаване
• Скали за процентно приплъзване с волатилност на алтернативите
• Спрете приплъзването често по-лошо от влизането — стрес тестът е по-широк
• Периодите с нисък обем в историята може да подценят приплъзването на живо

Финансиране на постоянни стратегии

Многочасовите задържания през интервалите на финансиране трябва да се пренесат в бектеста.

Исторически серии за финансиране съществуват при много доставчици на данни.

• Прилагайте финансиране на всеки интервал за отворена позиция
• Нетно финансиране на дълги и къси хеджове — моделирайте двата крака
• Знакът за финансиране променя режима — пълната история помага
• Игнорирайте финансирането и лъжата на дълго задържаните тестове

Пренастройване и извличане на параметри

Оптимизирането на двадесет параметъра на един набор от данни открива шум, а не ръб.

Простите правила със стабилна производителност при разделяне побеждават перфектни криви.

• Задължително разделяне в извадката срещу извадка
• Разходка напред: прозорец на влака, тест на следващия прозорец, преобръщане
• По-малко параметри — по-трудно случайно напасване на шум
• Ако кривата на собствения капитал се нуждае от една вълшебна настройка, подозирайте превишаване

Оцеляване и отклонение в качеството на данните

Тестването само на монети, които са оцелели, игнорира заличените увеличения.

Лошите тик данни и липсващите свещи изкривяват сигналите.

• Включете заличени двойки, ако стратегията търгува широко алтернативи
• Специфичните за борсата свещи се различават - съответстват на мястото на живо
• Флаш фитили задействат стопове — използвайте реалистичен модел за запълване на стоп
• Първо чисти данни — боклук вътре, увереност навън

Очаквания и допускания за изпълнение

Използването на данни за бъдещи свещи в сигналната логика обезсилва резултатите.

Влизането в същата лента при затваряне е оптимистично, освен ако не е доказано, че може да се запълни.

• Сигнал при затваряне, въвеждане на следващо отваряне — консервативно по подразбиране
• Индикаторите, които се нуждаят от бъдещи барове, са невалидни на живо
• Ограничете предположенията за запълване — проверете дали съществува дълбочина
• Забавянето на API стратегиите не се вижда в теста на свещта

От Backtest до Forward Test

Търговия на хартия или минимален размер на живо преди мащабиране.

Сравнете приплъзването и таксите на живо с предположенията за бектест ежемесечно.

• Форуърд тест минимум 30 сделки или един месец
• Проследяване на отклонение в очакваната продължителност на живо спрямо бектест
• Актуализирайте предположенията за такси при промяна на VIP ниво
• Стратегия за унищожаване, ако усвояването на живо надвиши максималния бектест с голяма разлика

Бързо резюме

Крипто тестването е полезно само с включени такси, пропуски и финансиране.

Прекомерното оборудване и лошите данни създават доста криви на капитала, които умират на живо.

Сравнете предполагаемите такси с реалните нива на място, преди да се доверите на резултата.

• Моделирайте двупосочни такси за всяка симулирана сделка
• Добавете приплъзване - особено при спиране
• Тест извън извадката преди разпределяне на реален размер