Калкулатор за размера на крипто позицията: процент на риска, размер на акаунта и разстояние на спиране

Защо размерът на позицията е по-важен от времето за влизане

Двама търговци могат да влязат в едно и също ниво и да получат противоположни резултати, защото размерът им се различава.

Калкулаторът за размера на позицията превръща правилата за риск в конкретен договор или сума на монети.

• Извънгабаритните сделки превръщат нормалния шум в щети
• Малкомерните сделки правят добрите влизания безсмислени
• Размерът трябва да следва рисковия бюджет, а не нивото на убеждения
• Таксите намаляват ефективния марж - математиката на размера трябва да ги включва при тесни стопове

Трите основни входа

Повечето инструменти за крипто оразмеряване се нуждаят само от три числа, за да дадат резултат.

Променете който и да е вход и позволеният размер се премества незабавно.

• Размер на акаунта = баланс, разпределен за тази стратегия или продукт
• Процент на риска = максимална загуба като дял от тази сметка за една сделка
• Стоп разстояние = ценова разлика от влизане до стоп-загуба

Процент на риска: фиксирана фракция срещу фиксиран долар

Процентът на риска намалява позицията надолу след загуби и нагоре след печалби, ако преизчислите.

Някои търговци предпочитат фиксирано ограничение на риска в долари, независимо от промените в сметката.

• 1% риск при баланс от 10 000 = 100 максимална загуба при спиране
• 0,5% подхожда на променливи алтернативни двойки с широки естествени суингове
• 2% е агресивен за начинаещи — усвояванията се увеличават бързо
• Фиксираният доларов риск поддържа номиналната загуба без промяна, но променя ефективния процент

Стоп разстояние и волатилност

По-строгите стопове позволяват по-голям размер за същия доларов риск.

Спирките трябва да стоят там, където настройката е грешна, а не там, където размерът изглежда удобен.

• Стоп разстояние в цената = абсолютен вход минус стоп
• Стоп разстояние в проценти = разстояние, разделено на вход
• Базираните на структурата спирания под подкрепа или над съпротива побеждават произволни тикове
• Разширяването на волатилността може да изисква по-широки стопове и следователно по-малък размер

От доларов риск до монета или размер на договора

Обичайната формула: разделете риска в долара на разстоянието за спиране на единица.

Фючърсите добавят ливъридж — условният размер може да надхвърли маржа, докато доларовият риск остава ограничен.

• Размер на монетата = доларов риск, разделен на разстоянието за спиране на монета
• Условен = размерът на монетата по входната цена
• Ливъриджът повишава експозицията, но не трябва да повишава загубата при спиране, ако е зададен стоп
• Закръглете надолу, за да размените стъпката на партидата — никога не закръгляйте нагоре при риск

Такси и пропуски в рисковия бюджет

Стоп хит плюс две такси за вземане може да надхвърли процента на риска, който сте планирали.

Консервативното оразмеряване третира очакваните такси като част от загубата.

• Таксата за влизане добавя към ефективното разстояние за стоп загуба
• Пропускането на stop-loss при волатилни двойки увеличава реалната загуба
• Извадете очакваните такси от риска в долара, преди да разделите на стоп
• Въвеждането на Maker запазва повече от вашия рисков бюджет за действителното спиране

Множество позиции и корелация

Три алтернативни дълги позиции може да се държат като един прекалено голям залог за рисково настроение.

Ограничете общия отворен риск за корелирани позиции.

• Общ процент на риска при отворени сделки — много професионалисти остават под 5% общо
• BTC и високо-бета алтернативите често се движат заедно при стрес
• Хеджираните двойки намаляват нетната експозиция, но все пак обвързват маржа
• Преизчислете размера след всяко попълване - размерът на акаунта е променен

Разлики в размера на спот срещу фючърси

Оразмеряването на място е лесно: количеството монети, умножено по разстоянието за спиране.

Оразмеряването на фючърсите трябва да спазва разстоянието на ликвидация и режима на маржин.

• Максималната спот загуба е приблизително сумата на монетите, умножена по разстоянието за спиране плюс таксите
• Фючърсите могат да загубят по-бързо, отколкото да спрат, ако ликвидацията е на първо място
• Винаги проверявайте ликвидационната цена след изходния размер на продуктите с ливъридж
• Кръстосаният марж може да измести ликвидацията върху несвързани позиции

Бързо резюме

Калкулаторът за размер на крипто позиция преобразува размера на акаунта, процента на риска и разстоянието за спиране в безопасна търговска сума.

Включете таксите и пропуска в рисковия бюджет, така че спиранията да не надхвърлят вашето правило.

Преизчислете след всяка печалба или загуба — въведеният размер на сметката никога не е статичен.

• Входящи данни: размер на сметката, процент на риск, вход, стоп
• Резултат: монета, договор или условен размер, закръглен до стъпка на партидата
• Проверете ликвидацията на фючърси, преди да потвърдите билета