Управление на крипто риск: правила, ограничения на размера и максимална дневна загуба

Управлението на риска е правила, а не чувства

Всеки търговец е съгласен, че рискът има значение, докато не се появи зелена свещ или червена ивица.

Писаните правила, изпълнявани автоматично, побеждават интелигентната импровизация при стрес.

• Правилата важат и за печелившите серии — не само за тегленията
• Ако едно правило има изключения, то не е правило
• Преглеждайте правилата ежемесечно — не по средата на търговията след една загуба
• Ливъриджът увеличава нарушенията на правилата — фючърсите се нуждаят от по-строги ограничения

Процент на риска за всяка сделка

Максимална загуба при спиране на фиксиран дял от сметката — обикновено 0,5% до 1%.

Калкулаторът за размера на позицията налага това, ако спирането е честно.

• 1% по десет загуби = 10% усвояване — все още може да се възстанови
• 2% по десет загуби = 20% — психологията и математиката стават трудни
• По-нисък процент за променливи алтернативи и висок ливъридж
• Включете прогнозните такси в рисковата част

Максимален дневен лимит на загуба

Спрете да търгувате, когато дневната загуба достигне таван - често 2% до 3% от сметката.

Предотвратява вериги за отмъщение, които превръщат един лош ден в провалена седмица.

• Задайте преди началото на сесията — не след втора загуба
• Включва реализирана и открита загуба по време на вземане на решение
• Затворете платформата или деактивирайте API ключовете, ако волята е слаба
• Нулирайте следващата сесия — не носете тилт през нощта

Ограничения на позицията и условния размер

Дори и с точен процент на риск, ограничение на абсолютната номинална стойност за чифт.

Ликвидността и приплъзването се влошават при прекалено големи билети.

• Максимално условно за алтернатива — избягвайте да бъдете книгата
• Максимален таван на ливъриджа, независимо от надбавката за обмен
• Максимален брой едновременни отворени позиции
• Намалете ограничението по време на големи макро събития

Корелация и топлина на портфейла

Три дълги алтернативни перса могат да действат като един 3x залог на склонност към риск.

Проследявайте общата топлина — сума на риска при спиране при отворени сделки.

• Портфолио топлинна капачка — напр. 4% общ риск за всички отворени
• BTC бета алтернативите се движат заедно в разпродажби
• Хеджираните двойки намаляват делтата, но обвързват маржа
• Нетната топлина след жив плет е това, което има значение

Йерархия на спиране на загубите и ликвидация

Стоп трябва да седи преди ликвидация с буфер за приплъзване.

Правилата за риска се провалят, ако ликвидацията е на първо място.

• Проверете ликвидационната цена на всеки фючърсен билет
• Трудното спиране на борсата побеждава психическото спиране
• По-широкият ограничител означава по-малък размер - не пренебрегван стоп
• Изолираният маржин ограничава радиуса на взрива за сделка

Таксите като част от рисковия бюджет

Двупосочно пътуване на Taker при стегнат скалп може да надхвърли планирания процент на риска.

Консервативните търговци изваждат таксите преди оразмеряване.

• Два приемащи крака на 0,05% = 0,1% съпротивление минимум
• Финансирането на задържани лица допринася за загубата в най-лошия случай
• Сравнете таксите за място, когато топлината е близо до горната граница
• Въвеждането на създателя запазва рисковия бюджет за действително спиране

Протокол за отговор на теглене

Определете стъпки при 5%, 10% и 15% усвояване на акаунта, преди да ги достигнете.

• 5% — намаляване на размера с 25%, преглед на дневник
• 10% — намаляване на размера с 50%, премахване на настройката с най-ниски очаквания
• 15% — пауза на търговията на живо, само на хартия до плана за възстановяване
• Никога не удвоявайте размера, за да спечелите обратно - класически убиец на акаунти

Бързо резюме

Управлението на крипто риска се основава на риск за всяка сделка, дневни ограничения на загубите, ограничения на размера и топлина на корелация.

Фючърсите добавят проверки за ликвидация — стоповете трябва да работят преди принудително затваряне.

Таксите принадлежат към рисковия бюджет, а не като последваща мисъл.

• Риск за всяка сделка: обикновено 0,5%–1%
• Максимална дневна загуба: спира сесията при удар
• Топлинна граница на портфейла в корелирани позиции