Kalkulačka krypto futures: PnL, likvidace, velikost a vstupy s pákovým efektem

Co by měla pokrývat kalkulačka Crypto Futures

Mnoho obchodníků hledá futures kalkulačku a přistává na jednoduchém widgetu poplatků.

Užitečný plánovač také odhaduje zisk a ztrátu u vašeho cíle, vzdálenost likvidace a zda pákový efekt odpovídá vašemu účtu.

• Odhad poplatku = pomyslné náklady výrobce nebo příjemce na zpáteční cestu
• Odhad PnL = nerealizovaný zisk nebo ztráta při zvolené výstupní ceně
• Odhad likvidace = cena, kde marže připadá na údržbu
• Velikost výstupu = kontrakty nebo množství mincí z marže a páky

Základní vstupy: Vstup, výstup a boční

Začněte tím, kde plánujete vstoupit a kde byste získali zisk nebo snížili ztrátu.

Side říká kalkulačce, zda rostoucí nebo klesající cena pomáhá vaší pozici.

• Vstupní cena = plánované průměrné naplnění
• Výstupní cena = take-profit nebo cena scénáře pro matematiku PnL
• Long = zisk, když cena stoupne nad vstup
• Short = zisk, když cena klesne pod vstupní hodnotu

Pákový efekt a maržové vstupy

Páka nastavuje, kolik pomyslné expozice ovládáte na dolar marže.

Vyšší páka stlačuje vzdálenost mezi vstupem a likvidací.

• Na většině futures kalkulaček je vyžadován multiplikátor finanční páky
• Počáteční marže = nominální hodnota vydělená pákovým efektem
• Izolovaná marže omezuje riziko slotu přiřazeného k jednomu obchodu
• Křížová marže sdílí zůstatek peněženky napříč otevřenými pozicemi

Velikost pozice z účtu a rizika

Některé kalkulačky pracují zpětně od zůstatku účtu a procenta rizika.

Zadáte, jakou část účtu jste ochotni ztratit, pokud dojde k zastavení.

• Velikost účtu = celkový obchodní zůstatek pro produkt
• Procento rizika = podíl účtu, na kterém přijmete ztrátu na jednom obchodu
• Stop vzdálenost = vstupní minus stop cena pro longs, obrácená pro shorts
• Výstupní velikost by měla odpovídat velikosti kroku výměnné smlouvy

Výstup PnL: Nerealizovaný a bez poplatků

Hrubé PnL ignoruje náklady. Čistá PnL odečítá poplatek za otevření, poplatek za uzavření a někdy i financování.

Cíl, který na hrubém PnL vypadá zeleně, může být plochý po dvou vyplněních.

• Nerealizované PnL = pohyb ceny krát velikost pozice
• Čistý PnL = hrubý mínus vstupní poplatek, výstupní poplatek a zaplacené financování
• Break-even výstup musí pokrýt celkové náklady, nejen vstup
• Před hledáním rychlosti porovnejte vstup výrobce plus výstup takeru s oběma takery

Odhad likvidace ve stejném nástroji

Spuštění PnL a likvidace v jednom průchodu udržuje páku poctivou.

Pokud je vaše zastávka mimo likvidaci, kalkulačka by vás měla varovat.

• Likvidační cena závisí na úrovni udržovací marže
• Vstupní poplatky snižují marži před pohybem ceny
• Finanční debety přesunou likvidaci, zatímco držíte pachatele
• Mark price spouští likvidaci na většině platforem, ne poslední tik

Financování a přenos do trvalé budoucnosti

Trvalé smlouvy platí nebo účtují financování podle pevně stanoveného plánu.

Dlouhé držby v několika intervalech potřebují financování v čistém zobrazení PnL.

• Pozitivní financování často placené longs to shorts
• Záporné financování často vyplácené krátkými až dlouhými pozicemi
• Statické kalkulačky ukazují jeden interval — násobte pro vícedenní blokování
• Základ mezi pachatelem a spotem naznačuje pravděpodobný směr financování

Pracovní postup, než kliknete na Otevřít

Používejte kalkulačku jako kontrolní seznam, nikoli jako náhradu za obrazovku s příkazem k výměně.

• Krok 1: Zadejte režim vstupu, zastavení, cíle, páky a marže
• Krok 2: Zkontrolujte čisté PnL na cíli a ztrátu na zastávce
• Krok 3: Potvrďte, že likvidace je za vaší zastávkou pomocí vyrovnávací paměti
• Krok 4: Porovnejte poplatky za zpáteční cestu napříč místy, pokud je velikost velká
• Krok 5: Srovnejte konečnou velikost s minimem smlouvy na živém tiketu

Rychlé shrnutí

Kalkulačka krypto futures by měla kombinovat PnL, likvidaci, velikost a pákový efekt – nejen poplatky.

Čisté výsledky musí zahrnovat náklady na výrobce a příjemce plus financování, když držíte pachatele.

Před zvětšením velikosti srovnejte každý výstup s panelem polohy výměny.

• Vstupy: vstup, výstup, strana, pákový efekt, režim marže, procento rizika
• Výkony: velikost, hrubé a čisté PnL, likvidační cena
• Poplatky a financování po vstupu mění zisk i likvidaci