Kalkulačka velikosti krypto pozice: Procento rizika, Velikost účtu a Stop Distance

Proč na velikosti pozice záleží více než na načasování vstupu

Dva obchodníci mohou vstoupit na stejnou úroveň a získat opačné výsledky, protože se velikost lišila.

Kalkulačka velikosti pozice změní pravidla rizika na konkrétní kontrakt nebo částku coinů.

• Předimenzované obchody proměňují normální hluk na poškození
• Poddimenzované obchody způsobují, že dobré vstupy jsou zbytečné
• Velikost by se měla řídit rozpočtem rizika, nikoli úrovní přesvědčení
• Poplatky snižují efektivní marži – výpočet velikosti by je měl zahrnovat na úzkých zastávkách

Tři hlavní vstupy

Většina nástrojů pro dimenzování kryptoměn potřebuje k vytvoření výsledku pouze tři čísla.

Změňte libovolný jeden vstup a povolená velikost se okamžitě přesune.

• Velikost účtu = zůstatek přidělený této strategii nebo produktu
• Procento rizika = maximální ztráta jako podíl tohoto účtu na jednom obchodu
• Stop distance = cenová mezera od vstupu do stop-lossu

Procento rizika: Pevný zlomek vs Pevný dolar

Procento rizika snižuje pozici po ztrátách a zvyšuje po ziskech, pokud přepočítáte.

Někteří obchodníci preferují fixní dolarový rizikový strop bez ohledu na výkyvy účtu.

• 1% riziko na zůstatku 10 000 = 100 maximální ztráta při zastavení
• 0,5 % vyhovuje volatilním alt párům s širokými přirozenými výkyvy
• 2 % je agresivní pro začátečníky — čerpání se rychle sčítá
• Fixní dolarové riziko udržuje nominální ztrátu na stejné úrovni, ale mění efektivní procento

Stop Distance a Volatilita

Těsnější zarážky umožňují větší velikost za stejné riziko dolaru.

Zarážky musí sedět tam, kde je nesprávné nastavení, ne tam, kde velikost vypadá příhodně.

• Stop vzdálenost v ceně = absolutní vstup mínus stop
• Délka zastávky v procentech = vzdálenost dělená zadáním
• Zastávky založené na struktuře pod podporou nebo nad odporem porazí náhodné tiky
• Expanze těkavosti může vyžadovat širší zarážky a tedy menší velikost

Od dolarového rizika k velikosti mincí nebo kontraktu

Obvyklý vzorec: vydělte dolarové riziko stop vzdáleností na jednotku.

Futures přidávají pákový efekt – pomyslná velikost může přesáhnout marži, zatímco dolarové riziko zůstává omezeno.

• Velikost mince = riziko dolaru děleno stop vzdáleností na coin
• Nominální = velikost mince krát vstupní cena
• Pákový efekt zvyšuje expozici, ale neměl by zvyšovat ztrátu při zastavení, pokud je nastaveno zastavení
• Zaokrouhlete dolů, abyste získali krok výměny – nikdy nezaokrouhlujte nahoru na riziko

Poplatky a skluz v rizikovém rozpočtu

Stop hit plus dva poplatky za příjemce mohou překročit plánované procento rizika.

Konzervativní dimenzování považuje odhadované poplatky za součást ztráty.

• Vstupní poplatek zvyšuje efektivní stop loss vzdálenost
• Stop-loss skluz na volatilních párech rozšiřuje skutečnou ztrátu
• Před dělením stopem odečtěte odhadované poplatky od dolarového rizika
• Vstup Maker uchová větší část vašeho rizikového rozpočtu pro skutečné zastavení

Více pozic a korelace

Tři alt longy se mohou chovat jako jedna nadměrně velká sázka na risk-on náladu.

Omezení celkového otevřeného rizika napříč korelovanými pozicemi.

• Sečtěte procento rizika napříč otevřenými obchody – mnoho profesionálů zůstává pod 5 % celkem
• BTC a high-beta alt se často ve stresu pohybují společně
• Zajištěné páry snižují čistou expozici, ale stále váží marži
• Přepočítat velikost po každém vyplnění — velikost účtu se změnila

Rozdíly ve velikosti spotu a futures

Stanovení velikosti je přímočaré: množství mince krát stop vzdálenost.

Dimenzování futures musí respektovat vzdálenost likvidace a režim marže.

• Maximální spotová ztráta je zhruba množství mincí krát zastávková vzdálenost plus poplatky
• Futures mohou ztrácet rychleji než se zastavit, pokud je likvidace na prvním místě
• Vždy zkontrolujte likvidační cenu po výstupu velikosti na pákových produktech
• Křížová marže může posunout likvidaci na nesouvisejících pozicích

Rychlé shrnutí

Kalkulačka velikosti krypto pozice převádí velikost účtu, procento rizika a stop vzdálenost na bezpečnou obchodní částku.

Zahrňte poplatky a skluz do rizikového rozpočtu, aby zastávky nepřesáhly vaše pravidlo.

Přepočítejte po každé výhře nebo prohře – zadání velikosti účtu není nikdy statické.

• Vstupy: velikost účtu, procento rizika, vstup, zastavení
• Výstup: mince, smlouva nebo pomyslná velikost zaokrouhlená na lot
• Před potvrzením tiketu ověřte likvidaci na futures