Kalkulačka odměny za krypto riziko: Poměry R:R, příklady a když klamou

Co znamená poměr rizika a odměny

Poměr odměny za riziko – často psaný R:R – porovnává potenciální ztrátu s potenciálním ziskem z jednoho obchodu.

Poměr 1:3 znamená, že riskujete jednu jednotku, abyste usilovali o tři jednotky zisku.

• Riziko = vzdálenost od vstupu do stop-lossu
• Odměna = vzdálenost od vstupu k zisku
• R:R = odměna dělená rizikem
• Vyšší R:R není automaticky lepší – záleží na míře zásahu

Vstupy kalkulačky: Vstup, Stop, Cíl

Zadejte tři ceny a poměr výstupů nástroje v cenovém nebo procentuálním vyjádření.

Dlouhé a krátké používají stejnou matematiku s obráceným směrem.

• Vstup = plánovaná cena plnění
• Stop = cena, kde vystoupíte za kontrolovanou ztrátu
• Cíl = cena, kde berete zisk
• Některé nástroje místo cen akceptují procento rizika a procentuální odměnu

Příklad: Dlouhý s 1:2 R:R

Vstup na 100, zastávka na 95, cíl na 110.

Riziko je 5 na jednotku. Odměna je 10 za jednotku. R:R je 1:2.

• Riziko na coin = vstup mínus stop = 5
• Odměna za minci = cíl mínus vstup = 10
• Poměr = 10 děleno 5 = 2 jednotky odměny na 1 jednotku rizika
• Míra zlomové výhry se blíží 33 % před poplatky u tohoto tvaru

Příklad: Krátký s 1:3 R:R

Vstup na 200, zastávka na 206, cíl na 182.

Riziko je 6 na jednotku. Odměna je 18 za jednotku. R:R je 1:3.

• Krátké riziko = stop mínus vstup
• Krátká odměna = vstup mínus cíl
• Poměr = 18 děleno 6 = 3
• Míra ziskovosti téměř 25 % před poplatky

Break-Even Win Rate od R:R

Každý poměr znamená minimální míru výhry, která bude překonána ještě před náklady.

Vzorec: rovnovážná výhra = 1 děleno (1 + R:R).

• 1:1 potřebuje více než 50 % výher
• 1:2 potřebuje více než zhruba 33% výher
• 1:3 potřebuje více než zhruba 25% výher
• Skutečná míra výher musí překročit hranici rentability plus tah na poplatky

Poplatky Upravte skutečný poměr

Vstup a výstup příjemce snižují odměnu a mírně rozšiřují efektivní riziko.

Čistá R:R po poplatcích je to, co by měla používat matematika pro přežití.

• Odečtěte procento poplatku za zpáteční cestu ze strany odměny
• Přidejte procento poplatku na stranu rizika na úzkých zastávkách
• Skalpy s hrubým R:R 1:1 se často stávají zápornými čistými
• Pokud je to možné, použijte zadání výrobce, abyste zachovali poměr

R:R versus velikost pozice

Poměr neurčuje velikost – nastavuje tvar. Velikost vychází z procenta rizika účtu.

Stejné R:R s dvojnásobnou velikostí zdvojnásobuje zisk a ztrátu dolaru.

• Nejprve opravte zarážku na základě struktury, není žádoucí R:R
• Přesunutím cíle dosáhnete poměru – nesnižujte zarážku pod hodnotu neplatnosti
• Kalkulačka velikosti pozice používá vzdálenost zastavení, nikoli přímo R:R
• Dobrý poměr s nadrozměrnou pozicí stále nahrává

Když R:R zavádí

Fantasy cíle daleko nafouknou poměr bez realistického zásahu.

Vždy spárujte poměr s historickou nebo testovanou mírou výher pro vaše nastavení.

• 1:10 vypadá na papíře skvěle – téměř nikdy se nesekne
• Pohyblivá zastávka po provedených změnách vstupu R:R, neplánováno
• Částečné zisky z příjmu vytvářejí smíšený poměr napříč větvemi
• Časopis plánované vs. skutečné R:R k nalezení poctivého očekávání

Rychlé shrnutí

Kalkulačka odměny za krypto riziko dělí cílovou vzdálenost vzdáleností zastavení a vytváří R:R.

Před vstupem porovnejte předpokládaný zlomový poměr výher s vaším reálným počtem zásahů.

Čistý poměr po poplatcích je číslo, které záleží na očekávání.

• Vstupy: vstup, zastavení, cíl
• Výstup: R:R a zlomová výhra
• Upravte poplatky za zpáteční cestu na obou nohách