Lommeregner for kryptopositionsstørrelse: Risikoprocent, kontostørrelse og stopdistance

Hvorfor positionsstørrelse betyder mere end indgangstidspunkt

To handlende kan gå ind på samme niveau og få modsatte resultater, fordi størrelsen var forskellig.

En positionsstørrelsesberegner gør risikoregler til en konkret kontrakt eller møntbeløb.

• Overdimensionerede handler omdanner normal støj til skader
• Understørrelseshandler får gode tilmeldinger til at føles meningsløse
• Størrelsen skal følge risikobudgettet, ikke overbevisningsniveauet
• Gebyrer reducerer den effektive margin — størrelsesmatematik bør inkludere dem på trange stop

De tre kerneindgange

De fleste kryptostørrelsesværktøjer behøver kun tre tal for at producere et resultat.

Skift et hvilket som helst input, og den tilladte størrelse flyttes med det samme.

• Kontostørrelse = saldo allokeret til denne strategi eller produkt
• Risikoprocent = maksimalt tab som andel af den konto på en handel
• Stopafstand = prisgab fra indgang til stop-loss

Risikoprocent: Fast brøk vs. fast dollar

Risikoprocent skalerer position ned efter tab og op efter gevinster, hvis du genberegner.

Nogle handlende foretrækker et fast dollarrisikoloft uanset kontoudsving.

• 1% risiko på en 10.000-saldo = 100 maksimalt tab ved stop
• 0,5% passer til flygtige alt-par med brede naturlige udsving
• 2 % er aggressivt for begyndere - nedskrivninger forstærkes hurtigt
• Fast dollarrisiko holder det nominelle tab fladt, men ændrer den effektive procent

Stopafstand og volatilitet

Strammere stop tillader større størrelse for den samme dollarrisiko.

Stop skal sidde, hvor opsætningen er forkert, ikke hvor størrelsen ser passende ud.

• Stopafstand i pris = absolut indgang minus stop
• Stopafstand i procent = afstand divideret med indtastning
• Strukturbaserede stop under støtte eller over modstand slår tilfældige kryds
• Volatilitetsudvidelse kan kræve bredere stop og derfor mindre størrelse

Fra dollarrisiko til mønt- eller kontraktstørrelse

Den sædvanlige formel: divider dollarrisiko med stopafstand pr. enhed.

Futures tilføjer gearing - fiktiv størrelse kan overstige marginen, mens dollarrisiko forbliver begrænset.

• Møntstørrelse = dollarrisiko divideret med stopafstand pr. mønt
• Notional = møntstørrelse gange indgangspris
• Gearing øger eksponeringen, men bør ikke øge tabet ved stop, hvis stop er indstillet
• Afrund ned for at bytte partitrin — rund aldrig op på risiko

Gebyrer og glidning i risikobudgettet

Et stop hit plus to taker-gebyrer kan overstige den risikoprocent, du havde planlagt.

Konservativ dimensionering behandler anslåede gebyrer som en del af tabet.

• Entry taker gebyr tilføjer til effektiv stop loss distance
• Stop-loss glidning på flygtige par udvider det reelle tab
• Træk estimerede gebyrer fra dollarrisiko, før du dividerer med stop
• Maker entry bevarer mere af dit risikobudget til selve stop

Flere positioner og korrelation

Tre alt longs kan opføre sig som et overdimensioneret væddemål på risiko-on humør.

Dæk den samlede åbne risiko på tværs af korrelerede positioner.

• Sum risikoprocent på tværs af åbne handler - mange professionelle forbliver under 5 % i alt
• BTC og high-beta alts bevæger sig ofte sammen i stress
• Afdækkede par reducerer nettoeksponeringen, men binder stadig marginen
• Genberegn størrelse efter hver udfyldning - kontostørrelse ændret

Spot vs Futures størrelsesforskelle

Punktstørrelsen er ligetil: møntmængde gange stopafstand.

Futures dimensionering skal respektere likvidationsafstand og margintilstand.

• Spot max tab er cirka møntbeløb gange stopdistance plus gebyrer
• Futures kan tabe hurtigere end stop, hvis likvidation kommer først
• Tjek altid likvidationspris efter størrelse output på gearede produkter
• Krydsmargin kan flytte likvidation på ikke-relaterede positioner

Hurtig oversigt

En lommeregner for kryptopositionsstørrelse konverterer kontostørrelse, risikoprocent og stopafstand til et sikkert handelsbeløb.

Inkluder gebyrer og glidning i risikobudgettet, så stop ikke overskrider din regel.

Genberegn efter hver sejr eller tab – indtastningen af ​​kontostørrelsen er aldrig statisk.

• Input: kontostørrelse, risikoprocent, indtastning, stop
• Output: mønt, kontrakt eller fiktiv størrelse afrundet til lottrin
• Bekræft likvidation på futures, før du bekræfter billetten