Crypto Backtesting: Παγίδες, χρεώσεις, ολίσθηση και ειλικρινής προσδοκία

Τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει το Backtesting

Το backtesting εκτελεί τους κανόνες σας σε ιστορικά κεριά ή συναλλαγές.

Δείχνει πώς θα συμπεριφερόταν ο κανόνας — όχι πώς πρέπει να συμπεριφερθεί στη συνέχεια.

• Δυνατότητα: εκτίμηση πρόχειρου ποσοστού κέρδους, R:R, σχήμα απόσυρσης
• Δεν μπορεί: να εγγυηθεί μελλοντική ρευστότητα ή καθεστώς χρηματοδότησης
• Δεν είναι δυνατή: καταγραφή διακοπής ή διαγραφής ανταλλαγής
• Η έξοδος είναι υπόθεση — μπροστινή δοκιμή πριν από το μέγεθος

Να συμπεριλαμβάνονται πάντα χρεώσεις στην προσομοίωση

Τα backtest μηδενικής προμήθειας διογκώνουν το ποσοστό κέρδους στις στρατηγικές short-hold.

Χρησιμοποιήστε υποθέσεις δημιουργού και λήψης που ταιριάζουν με τη ζωντανή εκτέλεση.

• Εφαρμόστε τέλος εισόδου και εξόδου σε κάθε συναλλαγή
• Τριχωτό της κεφαλής: υποθέστε ότι παίρνει το άτομο εκτός εάν αποδεικνύεται το αντίθετο
• Swing: η είσοδος του κατασκευαστή συν η έξοδος του λήπτη είναι κοινή γραμμή βάσης
• Αλλαγή επιπέδου VIP — επανάληψη με ρεαλιστικό ρυθμό για τον όγκο σας

Μοντελοποίηση ολίσθησης και διασποράς

Η ιστορική τιμή κλεισίματος δεν είναι πάντα η τιμή πλήρωσής σας.

Προσθέστε σημάδια ολίσθησης σε εισόδους, εξόδους και στάσεις.

• Διορθώθηκε η ολίσθηση ανά πλευρά — απλό πρώτο πέρασμα
• Ποσοστό κλίμακες ολίσθησης με μεταβλητότητα στα alts
• Σταματήστε την ολίσθηση συχνά χειρότερα από την είσοδο — το stress test ευρύτερο
• Οι περίοδοι χαμηλού όγκου στην ιστορία μπορεί να υποτιμήσουν το ζωντανό ολίσθημα

Χρηματοδότηση για Διαρκείς Στρατηγικές

Οι πολυωρικές κρατήσεις μέσω διαστημάτων χρηματοδότησης πρέπει να πραγματοποιούνται στο backtest.

Υπάρχουν ιστορικές σειρές χρηματοδότησης σε πολλούς παρόχους δεδομένων.

• Εφαρμόστε χρηματοδότηση σε κάθε διάστημα για ανοιχτή θέση
• Καθαρή χρηματοδότηση αντιστάθμισης κινδύνου μακράς διάρκειας — μοντελοποιήστε και τα δύο σκέλη
• Το σύμβολο χρηματοδότησης αλλάζει καθεστώς — το πλήρες ιστορικό βοηθά
• Αγνοήστε τη χρηματοδότηση και παρατεταμένα ψέματα

Υπερπροσαρμογή και εξόρυξη παραμέτρων

Η βελτιστοποίηση είκοσι παραμέτρων σε ένα σύνολο δεδομένων βρίσκει θόρυβο, όχι ακμές.

Απλοί κανόνες με σταθερή απόδοση σε όλες τις διαιρέσεις ξεπερνούν τις τέλειες καμπύλες.

• Υποχρεωτική διαίρεση εντός δείγματος έναντι εκτός δείγματος
• Περπάτημα προς τα εμπρός: παράθυρο τρένου, δοκιμή επόμενου παραθύρου, κύλιση
• Λιγότερες παράμετροι — πιο δύσκολο να προσαρμοστεί κατά λάθος θόρυβος
• Εάν η καμπύλη μετοχικού κεφαλαίου χρειάζεται μια μαγική ρύθμιση, υποψιαστείτε την υπερπροσαρμογή

Προκατάληψη επιβίωσης και ποιότητας δεδομένων

Η δοκιμή μόνο νομισμάτων που επιβίωσαν αγνοεί τις εκρήξεις που έχουν διαγραφεί.

Τα κακά δεδομένα κροτώνων και τα κεριά που λείπουν παραμορφώνουν τα σήματα.

• Συμπεριλάβετε ζεύγη που έχουν διαγραφεί εάν η στρατηγική διαπραγματεύεται ευρέως alts
• Τα κεριά για συγκεκριμένες ανταλλαγές διαφέρουν — ταιριάζουν με τον ζωντανό χώρο
• Τα φυτίλια φλας ενεργοποιούν στάσεις — χρησιμοποιήστε ρεαλιστικό μοντέλο πλήρωσης διακοπής
• Πρώτα καθαρίστε τα δεδομένα — μπαίνουν σκουπίδια, σιγουριά

Προοπτικές και υποθέσεις εκτέλεσης

Η χρήση μελλοντικών δεδομένων κεριού στη λογική του σήματος ακυρώνει τα αποτελέσματα.

Η είσοδος στην ίδια γραμμή στο κλείσιμο είναι αισιόδοξη εκτός εάν αποδειχθεί ότι μπορεί να συμπληρωθεί.

• Σήμα για κλείσιμο, εισάγετε το επόμενο άνοιγμα — συντηρητική προεπιλογή
• Οι δείκτες που χρειάζονται μελλοντικές ράβδους δεν είναι έγκυροι στο live
• Υποθέσεις περιορισμού πλήρωσης — επαληθεύστε ότι υπήρχε βάθος
• Ο λανθάνοντας χρόνος στις στρατηγικές API δεν είναι ορατός στο backtest candle

Από το Backtest στο Forward Test

Εμπορία χαρτιού ή ελάχιστο μέγεθος ζωντανά πριν από την κλιμάκωση.

Συγκρίνετε τη ζωντανή ολίσθηση και τις χρεώσεις με υποθέσεις backtest μηνιαίως.

• Προώθηση δοκιμής τουλάχιστον 30 συναλλαγές ή ένας μήνας
• Παρακολούθηση μετατόπισης προσδοκώμενου χρόνου ζωντανής μετάδοσης έναντι του προηγούμενου χρόνου
• Ενημερώστε τις παραδοχές τελών όταν αλλάζει το επίπεδο VIP
• Σκοτώστε τη στρατηγική εάν η ζωντανή ανάσυρση υπερβαίνει το μέγιστο αντίκτυπο δοκιμής κατά μεγάλο περιθώριο

Γρήγορη Περίληψη

Το Crypto backtesting είναι χρήσιμο μόνο με τις χρεώσεις, την ολίσθηση και τη χρηματοδότηση.

Η υπερβολική προσαρμογή και τα κακά δεδομένα παράγουν όμορφες καμπύλες μετοχών που πεθαίνουν ζωντανά.

Συγκρίνετε τις υποτιθέμενες χρεώσεις με τις πραγματικές βαθμίδες χώρων προτού εμπιστευτείτε το αποτέλεσμα.

• Υπόδειγμα χρεώσεων μετ' επιστροφής για κάθε προσομοιωμένη συναλλαγή
• Προσθήκη ολίσθησης — ειδικά στις στάσεις
• Δοκιμή εκτός δείγματος πριν από την κατανομή πραγματικού μεγέθους