Crypto Futures Calculator: PnL, Liquidation, Size, and Leverage Inputs

Τι πρέπει να καλύπτει ένας υπολογιστής Crypto Futures

Πολλοί έμποροι αναζητούν μια αριθμομηχανή συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης και προσγειώνονται σε ένα απλό widget χρέωσης.

Ένας χρήσιμος προγραμματιστής εκτιμά επίσης τα κέρδη και τις ζημίες στον στόχο σας, την απόσταση ρευστοποίησης και εάν η μόχλευση ταιριάζει στον λογαριασμό σας.

• Εκτίμηση αμοιβής = κόστος μετ' επιστροφής κατασκευαστή ή παραλήπτη σε πλασματικό κόστος
• Εκτίμηση PnL = μη πραγματοποιηθέν κέρδος ή ζημιά σε επιλεγμένη τιμή εξόδου
• Εκτίμηση εκκαθάρισης = τιμή όπου το περιθώριο πέφτει στη συντήρηση
• Μέγεθος παραγωγής = συμβόλαια ή ποσό νομίσματος από το περιθώριο και τη μόχλευση

Βασικές είσοδοι: Είσοδος, Έξοδος και Πλευρά

Ξεκινήστε με το πού σκοπεύετε να εισέλθετε και πού θα λάβετε κέρδη ή περικοπές ζημιών.

Το Side λέει στην αριθμομηχανή εάν η αύξηση ή η πτώση της τιμής βοηθά τη θέση σας.

• Τιμή εισόδου = προγραμματισμένη μέση πλήρωση
• Τιμή εξόδου = κέρδος ή τιμή σεναρίου για μαθηματικά PnL
• Long = κέρδος όταν η τιμή αυξάνεται πάνω από την είσοδο
• Short = κέρδος όταν η τιμή πέφτει κάτω από την είσοδο

Είσοδοι μόχλευσης και περιθωρίου

Η μόχλευση ορίζει πόση πλασματική έκθεση ελέγχετε ανά δολάριο περιθωρίου.

Η υψηλότερη μόχλευση συμπιέζει την απόσταση μεταξύ εισόδου και ρευστοποίησης.

• Ο πολλαπλασιαστής μόχλευσης απαιτείται στους περισσότερους υπολογιστές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης
• Αρχικό περιθώριο = πλασματικό διαιρούμενο με μόχλευση
• Το μεμονωμένο περιθώριο περιορίζει τον κίνδυνο για το slot που έχει εκχωρηθεί σε μία συναλλαγή
• Το cross margin μοιράζεται το υπόλοιπο πορτοφολιού σε ανοιχτές θέσεις

Μέγεθος θέσης από λογαριασμό και κίνδυνος

Ορισμένες αριθμομηχανές λειτουργούν αντίστροφα από το υπόλοιπο του λογαριασμού και το ποσοστό κινδύνου.

Εισαγάγετε πόσο από τον λογαριασμό είστε διατεθειμένοι να χάσετε εάν φτάσει η στάση.

• Μέγεθος λογαριασμού = συνολικό υπόλοιπο συναλλαγών για το προϊόν
• Ποσοστό κινδύνου = μερίδιο λογαριασμού που δέχεστε να χάσετε σε μία συναλλαγή
• Απόσταση στάσης = είσοδος μείον τιμή στάσης για μακριά, αντίστροφα για σορτς
• Το μέγεθος παραγωγής θα πρέπει να ταιριάζει με το μέγεθος του βήματος της σύμβασης ανταλλαγής

Έξοδος PnL: Μη πραγματοποιηθείσα και καθαρή αμοιβή

Το μικτό PnL αγνοεί το κόστος. Το καθαρό PnL αφαιρεί το τέλος ανοίγματος, το τέλος κλεισίματος και μερικές φορές τη χρηματοδότηση.

Ένας στόχος που φαίνεται πράσινος στο μεικτό PnL μπορεί να είναι επίπεδος μετά από δύο γεμίσματα του λήπτη.

• Μη πραγματοποιημένο PnL = μετακίνηση τιμής επί μέγεθος θέσης
• Καθαρό PnL = ακαθάριστο μείον το τέλος εισόδου, το τέλος εξόδου και την καταβληθείσα χρηματοδότηση
• Η έξοδος από το νεκρό σημείο πρέπει να καλύπτει το κόστος all-in, όχι μόνο την είσοδο
• Συγκρίνετε την είσοδο του κατασκευαστή συν την έξοδο του λήπτη έναντι και των δύο προτού κυνηγήσετε την ταχύτητα

Εκτίμηση εκκαθάρισης στο ίδιο εργαλείο

Η εκτέλεση PnL και η εκκαθάριση με ένα πέρασμα κρατούν τη μόχλευση τίμια.

Εάν η στάση σας είναι πέρα ​​από την εκκαθάριση, η αριθμομηχανή θα πρέπει να σας προειδοποιήσει.

• Η τιμή εκκαθάρισης εξαρτάται από το επίπεδο περιθωρίου συντήρησης
• Οι προμήθειες εισόδου μειώνουν το περιθώριο πριν από την κίνηση της τιμής
• Οι χρεώσεις χρηματοδότησης μετακινούν τη ρευστοποίηση ενώ διατηρείτε τα perps
• Η ένδειξη τιμής ενεργοποιεί τη ρευστοποίηση στις περισσότερες πλατφόρμες, όχι το τελευταίο τικ

Χρηματοδότηση και μεταφορά σε διαρκή μέλλοντα

Οι συμβάσεις αορίστου χρόνου πληρώνουν ή χρεώνουν χρηματοδότηση σε σταθερό χρονοδιάγραμμα.

Οι μακρές κρατήσεις σε πολλά διαστήματα χρειάζονται χρηματοδότηση στην καθαρή προβολή PnL.

• Η θετική χρηματοδότηση συχνά καταβάλλεται από longs σε shorts
• Αρνητική χρηματοδότηση συχνά καταβάλλεται από shorts προς long
• Οι στατικές αριθμομηχανές εμφανίζουν ένα διάστημα — πολλαπλασιάστε για αναμονή πολλών ημερών
• Βάση μεταξύ perp και spot υποδείξεις για πιθανή κατεύθυνση χρηματοδότησης

Ροή εργασίας Πριν κάνετε κλικ στο Άνοιγμα

Χρησιμοποιήστε την αριθμομηχανή ως λίστα ελέγχου και όχι ως υποκατάστατο της οθόνης εντολής ανταλλαγής.

• Βήμα 1: Εισαγάγετε τη λειτουργία καταχώρισης, διακοπής, στόχου, μόχλευσης και περιθωρίου
• Βήμα 2: Ελέγξτε το καθαρό PnL στο στόχο και την απώλεια στο τέλος
• Βήμα 3: Επιβεβαιώστε ότι η εκκαθάριση βρίσκεται πέρα ​​από τη στάση σας με buffer
• Βήμα 4: Συγκρίνετε τις χρεώσεις μετ' επιστροφής σε όλους τους χώρους, εάν το μέγεθος είναι μεγάλο
• Βήμα 5: Αντιστοιχίστε το τελικό μέγεθος με τα ελάχιστα συμβόλαια στο ζωντανό εισιτήριο

Γρήγορη Περίληψη

Ένας υπολογιστής συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης κρυπτογράφησης θα πρέπει να συνδυάζει PnL, ρευστοποίηση, μέγεθος και μόχλευση — όχι μόνο χρεώσεις.

Τα καθαρά αποτελέσματα πρέπει να περιλαμβάνουν το κόστος του κατασκευαστή και του λήπτη συν τη χρηματοδότηση όταν διαθέτετε perps.

Εναρμονίστε κάθε έξοδο με τον πίνακα θέσης ανταλλαγής πριν αυξήσετε το μέγεθος.

• Είσοδοι: είσοδος, έξοδος, πλευρά, μόχλευση, λειτουργία περιθωρίου, ποσοστό κινδύνου
• Εκροές: μέγεθος, ακαθάριστο και καθαρό PnL, τιμή ρευστοποίησης
• Οι αμοιβές και η χρηματοδότηση αλλάζουν τόσο το κέρδος όσο και τη ρευστοποίηση μετά την είσοδο