Υπολογιστής μεγέθους Crypto Position: Ποσοστό κινδύνου, μέγεθος λογαριασμού και απόσταση διακοπής

Γιατί το μέγεθος της θέσης έχει μεγαλύτερη σημασία από το χρονοδιάγραμμα εισόδου

Δύο έμποροι μπορούν να εισέλθουν στο ίδιο επίπεδο και να λάβουν αντίθετα αποτελέσματα επειδή το μέγεθος διέφερε.

Ένας υπολογιστής μεγέθους θέσης μετατρέπει τους κανόνες κινδύνου σε συγκεκριμένο ποσό συμβολαίου ή νομίσματος.

• Οι υπερμεγέθεις συναλλαγές μετατρέπουν τον κανονικό θόρυβο σε ζημιά
• Οι συναλλαγές μικρού μεγέθους κάνουν τις καλές συμμετοχές να μην έχουν νόημα
• Το μέγεθος πρέπει να ακολουθεί τον προϋπολογισμό κινδύνου, όχι το επίπεδο πεποίθησης
• Τα τέλη μειώνουν το πραγματικό περιθώριο — τα μαθηματικά μεγέθη θα πρέπει να τα περιλαμβάνουν σε στενές στάσεις

Οι Τρεις Βασικές Είσοδοι

Τα περισσότερα εργαλεία ταξινόμησης μεγέθους κρυπτογράφησης χρειάζονται μόνο τρεις αριθμούς για να παράγουν ένα αποτέλεσμα.

Αλλάξτε οποιαδήποτε είσοδο και το επιτρεπόμενο μέγεθος μετακινείται αμέσως.

• Μέγεθος λογαριασμού = υπόλοιπο που κατανέμεται σε αυτήν τη στρατηγική ή το προϊόν
• Ποσοστό κινδύνου = μέγιστη απώλεια ως μερίδιο αυτού του λογαριασμού σε μία συναλλαγή
• Απόσταση στάσης = χάσμα τιμής από την είσοδο έως το stop-loss

Ποσοστό κινδύνου: Σταθερό κλάσμα έναντι σταθερού δολαρίου

Το ποσοστό κινδύνου κλιμακώνεται προς τα κάτω μετά τις απώλειες και προς τα πάνω μετά τα κέρδη εάν υπολογίσετε ξανά.

Ορισμένοι έμποροι προτιμούν ένα σταθερό ανώτατο όριο κινδύνου σε δολάρια, ανεξάρτητα από τις μεταβολές του λογαριασμού.

• Κίνδυνος 1% σε υπόλοιπο 10.000 = 100 μέγιστη απώλεια στο σταμάτημα
• Το 0,5% ταιριάζει σε πτητικά ζεύγη alt με φαρδιές φυσικές κούνιες
• Το 2% είναι επιθετικό για αρχάριους — οι αναλήψεις γίνονται γρήγορα
• Ο σταθερός κίνδυνος δολαρίου διατηρεί σταθερή την ονομαστική απώλεια αλλά αλλάζει το πραγματικό ποσοστό

Σταματήστε την απόσταση και την αστάθεια

Τα πιο αυστηρά στοπ επιτρέπουν μεγαλύτερο μέγεθος για τον ίδιο κίνδυνο δολαρίου.

Οι στάσεις πρέπει να βρίσκονται εκεί που η ρύθμιση είναι λάθος, όχι εκεί που το μέγεθος φαίνεται βολικό.

• Απόσταση στάσης σε τιμή = απόλυτη είσοδος μείον στάση
• Απόσταση στάσης σε ποσοστό = απόσταση διαιρούμενη με καταχώρηση
• Οι στάσεις που βασίζονται στη δομή κάτω από τη στήριξη ή πάνω από την αντίσταση νικούν τα τυχαία τσιμπούρια
• Η επέκταση της αστάθειας μπορεί να απαιτεί ευρύτερες στάσεις και επομένως μικρότερο μέγεθος

Από τον κίνδυνο του δολαρίου έως το μέγεθος νομίσματος ή συμβολαίου

Ο συνήθης τύπος: διαιρέστε τον κίνδυνο σε δολάρια με την απόσταση στάσης ανά μονάδα.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης προσθέτουν μόχλευση - το πλασματικό μέγεθος μπορεί να υπερβεί το περιθώριο ενώ ο κίνδυνος δολαρίου παραμένει ανώτατος.

• Μέγεθος νομίσματος = κίνδυνος δολαρίου διαιρεμένος με την απόσταση στάσης ανά κέρμα
• Τυπικό = μέγεθος κέρματος επί τιμή εισόδου
• Η μόχλευση αυξάνει την έκθεση, αλλά δεν θα πρέπει να αυξάνει τις απώλειες στο σταμάτημα εάν έχει οριστεί στάση
• Στρογγυλοποιήστε προς τα κάτω για να ανταλλάξετε βήμα - ποτέ μην στρογγυλοποιείτε με βάση τον κίνδυνο

Τέλη και διολίσθηση στον προϋπολογισμό κινδύνου

Ένα stop hit συν δύο χρεώσεις λήπτη μπορεί να υπερβεί το ποσοστό κινδύνου που σχεδιάζατε.

Το συντηρητικό μέγεθος αντιμετωπίζει τις εκτιμώμενες αμοιβές ως μέρος της ζημίας.

• Το τέλος εισόδου αυξάνει την αποτελεσματική απόσταση απώλειας στάσης
• Η ολίσθηση σταματημένων ζημιών σε πτητικά ζεύγη διευρύνει την πραγματική απώλεια
• Αφαιρέστε τις εκτιμώμενες προμήθειες από τον κίνδυνο σε δολάρια πριν τις διαιρέσετε με το στοπ
• Η καταχώριση Maker διατηρεί περισσότερο από τον προϋπολογισμό κινδύνου για την πραγματική στάση

Πολλαπλές θέσεις και συσχέτιση

Τρία alt longs μπορεί να συμπεριφέρονται σαν ένα μεγάλο στοίχημα για τη διάθεση κινδύνου.

Κάλυψη συνολικού ανοικτού κινδύνου σε συσχετισμένες θέσεις.

• Αθροιστικό ποσοστό κινδύνου σε όλες τις ανοιχτές συναλλαγές — πολλοί επαγγελματίες παραμένουν κάτω από το 5% συνολικά
• Το BTC και το high-beta alts συχνά κινούνται μαζί στο άγχος
• Τα αντισταθμισμένα ζεύγη μειώνουν την καθαρή έκθεση αλλά εξακολουθούν να δεσμεύουν το περιθώριο
• Υπολογίστε ξανά το μέγεθος μετά από κάθε συμπλήρωση — το μέγεθος του λογαριασμού άλλαξε

Διαφορές μεγεθών Spot εναντίον Futures

Το μέγεθος του σημείου είναι απλό: ποσότητα νομίσματος επί απόσταση στάσης.

Το μέγεθος των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης πρέπει να σέβεται την απόσταση ρευστοποίησης και τη λειτουργία περιθωρίου.

• Η μέγιστη απώλεια σποτ είναι περίπου η ποσότητα του νομίσματος επί την απόσταση στάσης συν τα τέλη
• Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης μπορούν να χάσουν γρηγορότερα από το να σταματήσουν εάν η ρευστοποίηση προηγηθεί
• Να ελέγχετε πάντα την τιμή ρευστοποίησης μετά το μέγεθος της παραγωγής σε προϊόντα μόχλευσης
• Το cross margin μπορεί να μετατοπίσει τη ρευστοποίηση σε μη συνδεδεμένες θέσεις

Γρήγορη Περίληψη

Ένας υπολογιστής μεγέθους θέσης κρυπτογράφησης μετατρέπει το μέγεθος λογαριασμού, το ποσοστό κινδύνου και την απόσταση στάσης σε ένα ασφαλές ποσό συναλλαγών.

Συμπεριλάβετε χρεώσεις και ολίσθηση στον προϋπολογισμό κινδύνου, ώστε οι στάσεις να μην υπερβαίνουν τον κανόνα σας.

Υπολογίστε ξανά μετά από κάθε νίκη ή ήττα — το μέγεθος του λογαριασμού δεν είναι ποτέ στατικό.

• Είσοδοι: μέγεθος λογαριασμού, ποσοστό κινδύνου, είσοδος, διακοπή
• Έξοδος: κέρμα, συμβόλαιο ή πλασματικό μέγεθος στρογγυλεμένο σε βήμα παρτίδας
• Επαληθεύστε τη ρευστοποίηση στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης πριν επιβεβαιώσετε το εισιτήριο