Υπολογιστής ανταμοιβής κινδύνου κρυπτογράφησης: Αναλογίες R:R, παραδείγματα και όταν παραπλανούν

Τι σημαίνει αναλογία ανταμοιβής κινδύνου

Ο λόγος ανταμοιβής κινδύνου — συχνά γραμμένος R:R — συγκρίνει την πιθανή απώλεια με το πιθανό κέρδος σε μία συναλλαγή.

Μια αναλογία 1:3 σημαίνει ότι διακινδυνεύετε μια μονάδα να αναζητήσει τρεις μονάδες κέρδους.

• Risk = απόσταση από την είσοδο έως το stop-loss
• Επιβράβευση = απόσταση από την είσοδο στο κέρδος
• R:R = ανταμοιβή διαιρούμενη με τον κίνδυνο
• Το υψηλότερο R:R δεν είναι αυτόματα καλύτερο — το ποσοστό επιτυχίας έχει σημασία

Είσοδοι αριθμομηχανής: Είσοδος, Διακοπή, Στόχος

Εισαγάγετε τρεις τιμές και την αναλογία εξόδων εργαλείου σε όρους τιμής ή ποσοστού.

Η μεγάλη και η σύντομη χρήση των ίδιων μαθηματικών με αντίστροφη κατεύθυνση.

• Είσοδος = προγραμματισμένη τιμή πλήρωσης
• Διακοπή = τιμή από την οποία βγαίνετε για ελεγχόμενη απώλεια
• Στόχος = τιμή όπου παίρνετε το κέρδος
• Ορισμένα εργαλεία δέχονται το ποσοστό κινδύνου και το ποσοστό ανταμοιβής αντί για τιμές

Παράδειγμα: Long With 1:2 R:R

Είσοδος στο 100, στάση στο 95, στόχος στο 110.

Ο κίνδυνος είναι 5 ανά μονάδα. Η ανταμοιβή είναι 10 ανά μονάδα. Το R:R είναι 1:2.

• Κίνδυνος ανά κέρμα = είσοδος μείον στάση = 5
• Ανταμοιβή ανά κέρμα = στόχος μείον είσοδο = 10
• Αναλογία = 10 διαιρούμενο με 5 = 2 μονάδες ανταμοιβής ανά 1 μονάδα κινδύνου
• Ποσοστό κέρδους νεκρού ισοζυγίου κοντά στο 33% πριν από τις χρεώσεις για αυτό το σχήμα

Παράδειγμα: Short With 1:3 R:R

Είσοδος στο 200, στάση στο 206, στόχος στο 182.

Ο κίνδυνος είναι 6 ανά μονάδα. Η ανταμοιβή είναι 18 ανά μονάδα. Το R:R είναι 1:3.

• Σύντομο ρίσκο = στάση μείον είσοδο
• Σύντομη ανταμοιβή = είσοδος μείον στόχο
• Αναλογία = 18 διαιρούμενο με 6 = 3
• Ποσοστό νίκης νεκρού ισοζυγίου κοντά στο 25% πριν από τις χρεώσεις

Ποσοστό Νίκης Νίκης Από το R:R

Κάθε αναλογία συνεπάγεται ένα ελάχιστο ποσοστό κέρδους για να σπάσει ακόμη και πριν από το κόστος.

Τύπος: ποσοστό νίκης νεκρού ζυγού = 1 διαιρεμένο με (1 + R:R).

• Το 1:1 χρειάζεται πάνω από 50% νίκες
• Το 1:2 χρειάζεται πάνω από περίπου 33% νίκες
• Το 1:3 χρειάζεται πάνω από περίπου 25% νίκες
• Το πραγματικό ποσοστό νίκης πρέπει να υπερβαίνει το νεκρό σημείο συν την αντίσταση χρέωσης

Χρεώσεις Προσαρμόστε την πραγματική αναλογία

Η είσοδος και η έξοδος του λήπτη συρρικνώνουν την ανταμοιβή και διευρύνουν ελαφρώς τον αποτελεσματικό κίνδυνο.

Το καθαρό R:R μετά τα τέλη είναι αυτό που πρέπει να χρησιμοποιούν τα μαθηματικά επιβίωσης.

• Αφαιρέστε το ποσοστό χρέωσης μετ' επιστροφής από την πλευρά της ανταμοιβής
• Προσθέστε το ποσοστό χρέωσης στην πλευρά του κινδύνου σε στενές στάσεις
• Τα τριχωτά της κεφαλής με ακαθάριστο R:R 1:1 γίνονται συχνά αρνητικά δίχτυα
• Χρησιμοποιήστε την καταχώριση κατασκευαστή όταν είναι δυνατόν για να διατηρήσετε την αναλογία

R:R έναντι Μέγεθος Θέσης

Η αναλογία δεν καθορίζει το μέγεθος - ορίζει το σχήμα. Το μέγεθος προέρχεται από το ποσοστό κινδύνου λογαριασμού.

Το ίδιο R:R με διπλό μέγεθος διπλασιάζει το κέρδος και την απώλεια δολαρίου.

• Διορθώστε πρώτα τη στάση με βάση τη δομή, όχι το επιθυμητό R:R
• Μετακίνηση στόχου για επίτευξη αναλογίας — μη συρρικνώνεται το στοπ κάτω από την ακύρωση
• Η αριθμομηχανή μεγέθους θέσης χρησιμοποιεί απόσταση στάσης και όχι απευθείας R:R
• Η καλή αναλογία με υπερμεγέθη θέση εξακολουθεί να πλήττει τον λογαριασμό

Όταν το R:R παραπλανά

Το Fantasy στοχεύει πολύ μακριά αναλογία φουσκώματος χωρίς ρεαλιστικό ποσοστό επιτυχίας.

Πάντα να γίνεται σύζευξη αναλογίας με ιστορικό ή δοκιμασμένο ποσοστό νίκης για τη ρύθμισή σας.

• Το 1:10 φαίνεται υπέροχο στο χαρτί — σχεδόν ποτέ δεν χτυπάει
• Κινούμενη στάση μετά την πραγματοποίηση αλλαγών εισόδου R:R, δεν έχει προγραμματιστεί
• Μερικά κέρδη ανάληψης δημιουργούν μικτή αναλογία μεταξύ των ποδιών
• Σχεδιασμένο περιοδικό έναντι πραγματικού R:R για να βρείτε ειλικρινή προσδοκία

Γρήγορη Περίληψη

Ένας υπολογιστής ανταμοιβής κινδύνου κρυπτογράφησης διαιρεί την απόσταση στόχο με την απόσταση στάσης για να παράγει R:R.

Συγκρίνετε το σιωπηρό ποσοστό νίκης με το ρεαλιστικό ποσοστό επιτυχίας πριν από την είσοδο.

Η καθαρή αναλογία μετά τις αμοιβές είναι ο αριθμός που έχει σημασία για το προσδόκιμο.

• Είσοδοι: είσοδος, στάση, στόχος
• Έξοδος: R:R και ποσοστό νίκης στο νεκρό σημείο
• Προσαρμόστε τις χρεώσεις μετ' επιστροφής και στα δύο σκέλη