Kryptopositioiden kokolaskin: riskiprosentti, tilin koko ja pysähdysetäisyys

Miksi paikan koolla on enemmän merkitystä kuin sisääntulon ajoituksella

Kaksi kauppiasta voi päästä samalle tasolle ja saada päinvastaiset tulokset, koska koko on erilainen.

Positiokoon laskin muuttaa riskisäännöt konkreettiseksi sopimukseksi tai kolikon määräksi.

• Ylisuuret kaupat muuttavat normaalin melun vahingoksi
• Alamittaiset kaupat saavat hyvät merkinnät tuntumaan turhalta
• Koon tulee noudattaa riskibudjettia, ei vakaumusta
• Maksut vähentävät tehollista marginaalia – kokomatematiikan tulisi sisällyttää ne tiukkojen pysähdysten yhteydessä

Kolme ydintuloa

Useimmat kryptokoon määritystyökalut tarvitsevat vain kolme numeroa tuloksen tuottamiseksi.

Muuta mitä tahansa syötettä ja sallittu koko siirtyy välittömästi.

• Tilin koko = tälle strategialle tai tuotteelle varattu saldo
• Riskiprosentti = suurin tappio osuutena kyseisestä tilistä yhdessä kaupassa
• Pysähdysetäisyys = hintaero tulosta stop-lossiin

Riskiprosentti: kiinteä murtoluku vs. kiinteä dollari

Riskiprosentti laskee asemaa tappioiden jälkeen ja ylöspäin voittojen jälkeen, jos lasket uudelleen.

Jotkut kauppiaat suosivat kiinteää dollaririskikattoa tilin heilahteluista riippumatta.

• 1 % riski 10 000 saldolla = 100 maksimitappiota pysähtyessä
• 0,5% sopii haihtuville alt-pareille, joissa on leveät luonnolliset keinut
• 2% on aggressiivinen aloittelijoille - nostot lisääntyvät nopeasti
• Kiinteä dollaririski pitää nimellisen tappion ennallaan, mutta muuttaa efektiivisiä prosentteja

Pysähdysetäisyys ja volatiliteetti

Tiukemmat pysäytykset mahdollistavat suuremman koon samalla dollaririskillä.

Pysähdysten on oltava siellä, missä asetukset ovat väärät, ei siellä, missä koko näyttää sopivalta.

• Pysähdysetäisyys hinnassa = absoluuttinen sisääntulo miinus pysäkki
• Pysähdysmatka prosentteina = etäisyys jaettuna sisääntulolla
• Rakenteeseen perustuvat pysähdykset tuen alapuolella tai vastuksen yläpuolella lyövät satunnaisia ​​tikkejä
• Volatiliteetin lisääntyminen voi vaatia leveämpiä pysäytyksiä ja siksi pienempää kokoa

Dollaririskistä kolikon tai sopimuksen kokoon

Tavallinen kaava: jaa dollaririski stop-etäisyydellä yksikköä kohti.

Futuurit lisäävät vipuvaikutusta – teoreettinen koko voi ylittää marginaalin, kun taas dollaririski pysyy rajoitettuna.

• Kolikon koko = dollaririski jaettuna pysäytysetäisyydellä kolikkoa kohden
• Kuvitteellinen = kolikon koko kertaa tulohinta
• Vipuvaikutus lisää altistumista, mutta sen ei pitäisi lisätä tappiota pysäytyksessä, jos stop on asetettu
• Pyöristä alaspäin vaihtoerän vaiheeseen – älä koskaan pyöristä riskiä ylöspäin

Maksut ja lipsuma riskibudjetissa

Stop-osuma plus kaksi take-maksua voivat ylittää suunnittelemasi riskiprosentin.

Konservatiivinen mitoitus käsittelee arvioidut maksut osana tappiota.

• Osallistujamaksu lisää tehokkaan stop loss -matkan
• Pysäytys-loss-liukuma epävakaissa pareissa kasvattaa todellista tappiota
• Vähennä arvioidut maksut dollaririskistä ennen jakamista stopilla
• Maker-merkintä säästää enemmän riskibudjettiasi varsinaista pysähdystä varten

Useita asentoja ja korrelaatioita

Kolme alt long -vetoa voi käyttäytyä kuin yksi ylimitoitettu panos riskialttiiseen tunnelmaan.

Rajoita avoin kokonaisriski korreloitujen positioiden välillä.

• Summa riskiprosentti avoimissa kaupoissa – monet ammattilaiset pysyvät yhteensä alle 5 prosentissa
• BTC ja korkea-beta-alts liikkuvat usein yhdessä stressissä
• Suojatut parit vähentävät nettopositiota, mutta sitovat silti marginaalia
• Laske koko uudelleen jokaisen täytön jälkeen – tilin kokoa muutettu

Spot vs Futures -kokoerot

Pistekoon määritys on yksinkertaista: kolikoiden määrä kertaa pysäytysetäisyys.

Futuurien mitoituksen on noudatettava likvidaatioetäisyyttä ja marginaalitilaa.

• Spot maksimitappio on karkeasti kolikon määrä kertaa pysäkkimatka plus maksut
• Futuurit voivat menettää nopeammin kuin pysähtyä, jos selvitystila tulee ensin
• Tarkista aina likvidaatiohinta vipuvaikutteisten tuotteiden kokotuotannon jälkeen
• Ristimarginaali voi siirtää likvidaatiota toisiinsa liittymättömiin positioihin

Nopea yhteenveto

Kryptopaikan kokolaskin muuntaa tilin koon, riskiprosentin ja pysäytysetäisyyden turvalliseksi kauppasummaksi.

Sisällytä maksut ja lipsahdus riskibudjettiin, jotta pysähdykset eivät ylitä sääntöäsi.

Laske uudelleen jokaisen voiton tai tappion jälkeen – tilin koon syöttö ei ole koskaan staattista.

• Syötteet: tilin koko, riskiprosentti, tulo, pysäytys
• Tulos: kolikko, sopimus tai nimellinen koko pyöristettynä erävaiheeseen
• Tarkista futuurien likvidaatio ennen lipun vahvistamista