Kripto-visszatesztelés: buktatók, díjak, csúszás és őszinte elvárás

Mit tehet és mit nem az utólagos tesztelés

Az utólagos tesztelés a történelmi gyertyákon vagy kereskedéseken futtatja a szabályokat.

Megmutatja, hogyan viselkedett volna a szabály – nem pedig azt, hogyan kell ezután viselkednie.

• Tud: becsülni durva nyerési arányt, R:R, lehívási alakzatot
• Nem tudja garantálni a jövőbeli likviditást vagy finanszírozási rendszert
• Nem lehet: rögzíteni a csereleállást vagy a listáról való törlést
• A kimenet hipotézis – előremutató teszt a méret előtt

Mindig tartalmazza a díjakat a szimulációban

A nulla díjú backtestek felduzzasztják a short-hold stratégiák nyerési arányát.

Használjon olyan készítői és átvevői feltételezéseket, amelyek megfelelnek az élő végrehajtásnak.

• Alkalmazzon díjat a belépéskor és a kilépéskor minden kereskedésben
• Fejbőr: tételezzük fel az elvevő-elvevőt, hacsak nem bizonyított az ellenkezője
• Swing: a készítő belépés és az átvevő kilépés közös alapvonal
• VIP szint váltás – futtasd újra a hangerődnek megfelelő reális sebességgel

Slippage and Spread Modeling

A korábbi záróár nem mindig a kitöltési ár.

Adjon hozzá csúszási pipát a bejáratokhoz, kijáratokhoz és megállókhoz.

• Rögzített kullancscsúszás oldalanként – egyszerű első lépés
• Százalékos elcsúszási skálák az altok volatilitásával
• A csúszás megállítása gyakran rosszabb, mint a belépés – a stresszteszt szélesebb
• A történelem kis volumenű időszakai alábecsülhetik az élő csúszást

Az örökös stratégiák finanszírozása

A finanszírozási időközönkénti többórás visszatartásokat a visszatesztben kell elvégezni.

Számos adatszolgáltatónál léteznek történelmi finanszírozási sorozatok.

• A nyitott pozícióhoz minden intervallumban igényeljen finanszírozást
• Hosszú-rövid fedezeti ügyletek nettó finanszírozása – mindkét láb modellje
• A finanszírozási jel megváltoztatja a rendszert – a teljes történelem segít
• Hagyja figyelmen kívül a finanszírozást és a hosszú távú visszaellenőrzéseket

Túlillesztés és paraméterbányászat

Húsz paraméter optimalizálása egy adatkészleten zajt talál, nem élt.

Egyszerű szabályok, stabil teljesítménnyel a felosztásokon keresztül, legyőzik a tökéletes íveket.

• A mintán belüli és a mintán kívüli felosztás kötelező
• Előrelépés: vonat ablak, következő ablak tesztelése, tekercs
• Kevesebb paraméter – nehezebb véletlenül beilleszteni a zajt
• Ha a tőkegörbének egy varázslatos beállításra van szüksége, gyanítson túlillesztésre

Túlélési és adatminőségi torzítás

Csak a túlélő érmék tesztelése figyelmen kívül hagyja a listáról törölt felrobbantásokat.

A rossz kullancsadatok és a hiányzó gyertyák torzítják a jeleket.

• Ha a stratégiai kereskedés széles körben változott, akkor vegye fel a listáról törölt párokat
• A csere-specifikus gyertyák különböznek – egyezik az élő helyszínnel
• A vaku kioldja a leállásokat – használjon valósághű leállítási modellt
• Először tisztítsa meg az adatokat – a szemét be, a bizalom ki

Előretekintés és végrehajtási feltételezések

A jövőbeni gyertyaadatok jellogikában való használata érvényteleníti az eredményeket.

Az azonos sáv záráskor történő bejegyzése optimista, hacsak nem bizonyított, hogy kitölthető.

• Jel bezáráskor, írja be a következő nyitást – konzervatív alapértelmezés
• A jövőbeli sávokat igénylő mutatók élőben érvénytelenek
• Korlátozza a kitöltési feltételezéseket – ellenőrizze a mélység létezését
• Az API-stratégiák késése nem látható a gyertya-visszatesztben

A visszateszttől az előretesztig

Papírkereskedelem vagy minimális méret éles méretezés előtt.

Hasonlítsa össze az élő csúszást és a díjakat a visszaellenőrző feltételezésekhez havonta.

• Határidős teszt minimum 30 ügylet vagy egy hónap
• Kövesse nyomon élő és a leghátsóbb várakozási idő eltolódását
• Frissítse a díjtételeket, amikor VIP szint változik
• Öld meg a stratégiát, ha az élő lehívás nagy különbséggel meghaladja a backtest max

Gyors összefoglaló

A kriptográfiai utólagos tesztelés csak díjak, csúszások és finanszírozás mellett hasznos.

A túlillesztés és a rossz adatok szép tőkegörbéket produkálnak, amelyek élőben meghalnak.

Hasonlítsa össze a feltételezett díjakat a valós helyszíni szintekkel, mielőtt megbízna a kimenetben.

• Minden szimulált kereskedésnél modellezzen oda-vissza úti díjakat
• Csúszás hozzáadása – különösen a megállásoknál
• Mintán kívüli teszt a valós méret kiosztása előtt