Kriptopozícióméret-kalkulátor: kockázati százalék, számlaméret és megállási távolság

Miért fontosabb a pozíció mérete, mint a belépési idő?

Két kereskedő beléphet ugyanarra a szintre, és ellentétes eredményt érhet el, mert a méret különbözik.

A pozícióméret-kalkulátor a kockázati szabályokat konkrét szerződéssé vagy érmeösszeggé alakítja.

• A túlméretezett kereskedések a normál zajt károkká alakítják
• Az alulméretezett kereskedések értelmetlenné teszik a jó bejegyzéseket
• A méretnek a kockázati költségvetést kell követnie, nem a meggyőződés szintjét
• A díjak csökkentik a tényleges árrést – a méretszámításnak figyelembe kell vennie őket a szűk megállóhelyeken

A három alapbemenet

A legtöbb kriptoméretező eszköznek mindössze három számra van szüksége az eredmény eléréséhez.

Bármelyik bemenet megváltoztatása és a megengedett méret azonnal áthelyeződik.

• Számla mérete = ehhez a stratégiához vagy termékhez hozzárendelt egyenleg
• Kockázati százalék = maximális veszteség az adott számla részesedéseként egy kereskedésben
• Stop távolság = árkülönbség a belépéstől a stop-lossig

Kockázati százalék: fix töredék vs fix dollár

A kockázati százalék csökkenti a pozíciót a veszteségek után, és felfelé a nyereség után, ha újraszámítja.

Egyes kereskedők a fix dolláros kockázati felső határt részesítik előnyben, függetlenül a számla ingadozásától.

• 1% kockázat 10 000-es egyenlegnél = 100 maximális veszteség leálláskor
• 0,5% illik az illékony alt párokhoz, széles természetes kilengéssel
• A 2% agresszív kezdőknek – a lehívások gyorsan bonyolódnak
• A fix dollárkockázat a névleges veszteséget változatlan szinten tartja, de az effektív százalékot változtatja

Stop távolság és volatilitás

A szigorúbb megállók nagyobb méretet tesznek lehetővé ugyanazon dollárkockázat mellett.

A megállóknak ott kell lenniük, ahol a beállítás rossz, nem ott, ahol a méret kényelmesnek tűnik.

• Megálló távolság az árban = abszolút belépés mínusz stop
• Megállási távolság százalékban = a távolság osztva a belépéssel
• A szerkezet alapú megállók a támasz alatt vagy az ellenállás felett verik a véletlenszerű ketyegést
• A volatilitás növeléséhez szélesebb megállókra és ezért kisebb méretre lehet szükség

A dollárkockázattól az érme- vagy szerződésméretig

A szokásos képlet: ossza el a dollárkockázatot az egységenkénti megállási távolsággal.

A határidős ügyletek tőkeáttételt adnak – a képzeletbeli méret meghaladhatja a marzsot, miközben a dollárkockázat korlátozott marad.

• Érme mérete = dollárkockázat osztva az érménkénti megállási távolsággal
• Elképzelhető = az érme méretének szorzata a belépő árral
• A tőkeáttétel növeli az expozíciót, de nem szabad növelnie a veszteséget stopnál, ha stop van beállítva
• Lefelé kerekítés a csere tétel lépéséhez – soha ne kerekítse fel a kockázatot

Díjak és csúszások a kockázati költségvetésben

Egy stop találat plusz két átvételi díj meghaladhatja a tervezett kockázati százalékot.

A konzervatív méretezés a becsült díjakat a veszteség részeként kezeli.

• A nevezési díj növeli a tényleges stop loss távolságot
• A volatilis párok stop-loss csúszása növeli a valós veszteséget
• Vonja le a becsült díjakat a dollárkockázatból, mielőtt elosztja a stoppal
• A készítői bejegyzés többet őriz meg a kockázati költségvetéséből a tényleges megálláshoz

Több pozíció és korreláció

Három alt long úgy viselkedhet, mint egy túlméretezett fogadás a kockázatos hangulatra.

A teljes nyitott kockázat felső határa a korrelált pozíciókban.

• A nyitott ügyletek kockázati százalékának összege – sok profi összesen 5% alatt marad
• A BTC és a high-beta altok gyakran együtt mozognak stresszben
• A fedezett párok csökkentik a nettó kitettséget, de továbbra is lekötik a fedezetet
• A méret újraszámítása minden kitöltést követően – a fiók mérete megváltozott

Spot vs Futures méretbeli különbségek

A pontméretezés egyszerű: az érme mennyisége szorozva meg a stop távolságot.

A határidős méretezésnél figyelembe kell venni a likvidációs távolságot és a fedezeti módot.

• A spot maximális veszteség nagyjából az érme összegének szorzata a stop távolság és a díjak összege
• A határidős ügyletek gyorsabban veszíthetnek, mint leállhatnak, ha a felszámolás az első
• Mindig ellenőrizze a felszámolási árat a tőkeáttételes termékek mérete után
• A keresztárrés a felszámolást nem kapcsolódó pozíciókra helyezheti át

Gyors összefoglaló

A kriptográfiai pozícióméret-kalkulátor a számlaméretet, a kockázati százalékot és a stop távolságot biztonságos kereskedési összeggé konvertálja.

A kockázati költségvetésbe beleszámíthatja a díjakat és a csúszásokat, hogy a leállások ne lépjék túl a szabályt.

Minden győzelem vagy veszteség után számoljon újra – a számlaméret-bevitel soha nem statikus.

• Bemenetek: számla mérete, kockázati százalék, belépés, leállítás
• Kimenet: érme, szerződés vagy képzeletbeli méret tétellépésre kerekítve
• A jegy megerősítése előtt ellenőrizze a határidős ügyletek felszámolását