Kriptokockázat-kezelés: szabályok, méretkorlátok és maximális napi veszteség

A kockázatkezelés szabályok, nem érzések

Minden kereskedő egyetért a kockázattal, amíg meg nem jelenik egy zöld gyertya vagy piros csík.

Az automatikusan végrehajtott írott szabályok felülmúlják az intelligens improvizációt stressz alatt.

• A szabályok érvényesek a nyerési sorozatokra is – nem csak a lehívásokra
• Ha egy szabálynak vannak kivételei, az nem szabály
• Havonta tekintse át a szabályokat – ne egy veszteség utáni középkereskedelemben
• A tőkeáttétel felnagyítja a szabályszegéseket – a határidős ügyletekre szigorúbb korlátokra van szükség

Kereskedésenkénti kockázati százalék

A leállási veszteség felső határa egy rögzített számlarészesedésig – általában 0,5% és 1% között.

A pozícióméret-kalkulátor ezt érvényesíti, ha a stop őszinte.

• 1% szorozva tíz veszteség = 10% lehívás – még megtéríthető
• 2% szor tíz veszteség = 20% – a pszichológia és a matematika megnehezül
• Alacsonyabb százalék a volatilis altok és a magas tőkeáttétel esetén
• Tartalmazza a becsült díjakat a kockázati szeleten belül

Maximális napi veszteséghatár

Hagyja abba a kereskedést, ha a napi veszteség eléri a plafont – gyakran a számla 2–3%-át.

Megakadályozza a bosszúhurkokat, amelyek egy rossz napot egy hétvégé változtatnak.

• Állítsa be a munkamenet kezdete előtt – nem a második veszteség után
• Tartalmazza a realizált és nyitott veszteséget a döntés időpontjában
• Zárja be a platformot vagy tiltsa le az API-kulcsokat, ha gyenge az akarat
• Következő munkamenet alaphelyzetbe állítása – ne vigye magával a döntést egyik napról a másikra

Pozíció és névleges méret sapkák

Még megfelelő kockázati százalék esetén is, a páronkénti abszolút elméleti felső határ.

A túlméretezett jegyeknél romlik a likviditás és a csúszás.

• Max elméleti per alt – kerülje, hogy a könyv legyen
• Maximális tőkeáttételi plafon a cserejuttatástól függetlenül
• Az egyidejű nyitott pozíciók maximális száma
• Csökkentse a sapkát a nagyobb makroesemények során

Korreláció és portfólióhő

Három hosszú alt pers úgy viselkedhet, mint egy 3x fogadás a kockázati étvágyra.

Kövesse nyomon a teljes hőt – a kockázat összege a leálláskor a nyitott ügyletek között.

• Portfólió hősapka — pl. 4% teljes kockázat az összes nyitott
• A BTC béta altjai együtt mozognak eladások során
• A fedezett párok csökkentik a deltát, de kötik az árrést
• A sövények utáni nettó hő számít

Stop-Loss és Liquidation Hierarchia

A megállónak ülnie kell a csúszási pufferrel történő felszámolás előtt.

A kockázati szabályok meghiúsulnak, ha a felszámolás az első.

• Ellenőrizze a felszámolási árat minden határidős jegyen
• A kemény megállás a cserén felülmúlja a mentális stopot
• A szélesebb ütköző kisebb méretet jelent – ​​nem figyelmen kívül hagyott megállót
• Az elkülönített árrés kereskedésenként korlátozza a robbanási sugarat

Díjak a kockázati költségvetés részeként

A feszes fejbőrrel oda-vissza út meghaladhatja a tervezett kockázati százalékot.

A konzervatív kereskedők a méretezés előtt levonják a díjakat.

• Két átvevő láb 0,05% = 0,1% ellenállási minimumon
• A visszatartott személyek finanszírozása a legrosszabb esetben növeli a veszteséget
• Hasonlítsa össze a helyszíni díjakat, amikor a hőség a felső határ közelében van
• A készítői bejegyzés megőrzi a kockázati költségvetést a tényleges leállításhoz

Lehívási válaszprotokoll

Határozza meg az 5%-os, 10%-os és 15%-os számlakivonási lépéseket, mielőtt elérné őket.

• 5% – csökkentse a méretet 25%-kal, tekintse át a folyóiratot
• 10% – csökkentse a méretet 50%-kal, csökkentse a legalacsonyabb elvárású beállítást
• 15% – az élő kereskedés szüneteltetése, csak papíron a helyreállítási tervig
• Soha ne dupla méret a visszanyeréshez – klasszikus fiókgyilkos

Gyors összefoglaló

A kriptográfiai kockázatkezelés a kereskedésenkénti kockázaton, a napi veszteségplafonon, a méretkorlátokon és a korrelációs hőn működik.

A határidős ügyletek felszámolási ellenőrzéseket adnak – a leállításoknak működniük kell a kényszerzárás előtt.

A díjak a kockázati költségvetésbe tartoznak, nem utólag.

• Kereskedésenkénti kockázat: jellemzően 0,5–1%
• Maximális napi veszteség: a munkamenet leállítása találat esetén
• Portfólió hőkorlátja a korrelált pozíciókban