Backtesting sulle criptovalute: insidie, commissioni, slittamenti e aspettative oneste

Cosa può e cosa non può fare il backtesting

Il backtesting esegue le tue regole su candele o operazioni storiche.

Mostra come la regola si sarebbe comportata, non come dovrebbe comportarsi in seguito.

• Può: stimare il tasso di vincita approssimativo, R:R, forma del drawdown
• Non può: garantire la liquidità futura o il regime di finanziamento
• Impossibile: acquisire l'interruzione o la rimozione dalla borsa
• L'output è un'ipotesi: test anticipato prima della dimensione

Includere sempre le tariffe nella simulazione

I backtest a commissione zero gonfiano il tasso di vincita delle strategie short-hold.

Utilizza le ipotesi del produttore e dell'acquirente che corrispondono all'esecuzione dal vivo.

• Applicare una commissione sul nozionale di entrata e di uscita per ogni operazione
• Scalpi: presupporre acquirente-acquirente salvo prova contraria
• Swing: l’ingresso del maker più l’uscita del taker è una linea di base comune
• Modifica del livello VIP: replica a una velocità realistica per il tuo volume

Modellazione dello slittamento e dello spread

Il prezzo di chiusura storico non è sempre il prezzo di riempimento.

Aggiungi segni di slittamento su entrate, uscite e fermate.

• Risolto il problema con lo slittamento delle zecche per lato: primo passaggio semplice
• Lo slittamento percentuale scala con la volatilità sugli alt
• Lo slittamento dello stop è spesso peggiore dell'ingresso: lo stress test è più ampio
• I periodi di basso volume nella storia possono sottovalutare lo slittamento dal vivo

Finanziamenti su strategie perpetue

Le trattenute di più ore attraverso gli intervalli di finanziamento devono essere portate nel backtest.

Esistono serie storiche di finanziamento su molti fornitori di dati.

• Applica il finanziamento a ogni intervallo per la posizione aperta
• Finanziamento netto delle coperture long-short: modellare entrambe le gambe
• Il finanziamento dei cambiamenti di regime: la cronologia completa aiuta
• Ignorare i finanziamenti e i test retrospettivi a lungo termine mentono

Overfitting e parametrizzazione

L'ottimizzazione di venti parametri su un set di dati rileva rumore, non bordi.

Regole semplici con prestazioni stabili tra le divisioni battono le curve perfette.

• Obbligatoria la suddivisione all'interno del campione e all'esterno del campione
• Cammina in avanti: finestra del treno, prova la finestra successiva, rotola
• Meno parametri: è più difficile adattare accidentalmente il rumore
• Se la curva azionaria necessita di un’impostazione magica, sospetta un eccesso di adattamento

Bias sulla sopravvivenza e sulla qualità dei dati

Testare solo le monete sopravvissute ignora gli ingrandimenti rimossi dalla quotazione.

I dati errati sui tick e le candele mancanti distorcono i segnali.

• Includi coppie cancellate se la strategia viene scambiata in modo ampio
• Le candele specifiche dello scambio differiscono: corrispondono al luogo dal vivo
• Il flash elimina gli arresti di attivazione: utilizza un modello di riempimento arresto realistico
• Pulisci prima i dati: spazzatura dentro, fiducia fuori

Presupposti di previsione ed esecuzione

L'utilizzo dei dati delle candele future nella logica del segnale invalida i risultati.

L'inserimento della stessa barra alla chiusura è ottimistico a meno che non venga dimostrato che è possibile riempirlo.

• Segnale alla chiusura, inserisci la prossima apertura: impostazione predefinita conservativa
• Gli indicatori che necessitano di barre future non sono validi in live
• Limita i presupposti di riempimento: verificare l'esistenza della profondità
• Latenza sulle strategie API non visibile nel backtest delle candele

Dal backtest al forward test

Commercio di carta o dimensione minima in vigore prima del ridimensionamento.

Confronta lo slittamento in tempo reale e le commissioni per testare mensilmente le ipotesi.

• Test forward minimo 30 operazioni o un mese
• Tieni traccia della deriva delle aspettative dal vivo rispetto al backtest
• Aggiorna le ipotesi sulle commissioni quando cambia il livello VIP
• Elimina la strategia se il drawdown in tempo reale supera il massimo del backtest con un ampio margine

Riepilogo veloce

Il backtesting sulle criptovalute è utile solo se sono incluse commissioni, slippage e finanziamenti.

L’eccessivo adattamento e i dati errati producono curve azionarie graziose che muoiono vive.

Confronta le tariffe presunte con i livelli reali della sede prima di fidarti del risultato.

• Modella commissioni di andata e ritorno su ogni operazione simulata
• Aggiungi slittamento, soprattutto agli stop
• Test fuori campione prima di assegnare la dimensione reale