Calcolatore della dimensione della posizione crittografica: percentuale di rischio, dimensione del conto e distanza di stop

Perché la dimensione della posizione conta più del tempo di ingresso

Due trader possono accedere allo stesso livello e ottenere risultati opposti perché le dimensioni differiscono.

Un calcolatore della dimensione della posizione trasforma le regole di rischio in un contratto concreto o in un importo in moneta.

• Le operazioni sovradimensionate trasformano il rumore normale in un danno da conto
• Le operazioni sottodimensionate fanno sì che le buone entrate sembrino inutili
• Le dimensioni dovrebbero seguire il budget di rischio, non il livello di convinzione
• Le commissioni riducono il margine effettivo: i calcoli sulle dimensioni dovrebbero includerli negli stop ravvicinati

I tre input principali

La maggior parte degli strumenti di dimensionamento crittografico necessitano solo di tre numeri per produrre un risultato.

Modifica un qualsiasi input e la dimensione consentita si sposterà immediatamente.

• Dimensione del conto = saldo assegnato a questa strategia o prodotto
• Percentuale di rischio = perdita massima come quota di quel conto su un'operazione
• Distanza di stop = divario di prezzo dall'ingresso allo stop loss

Percentuale di rischio: frazione fissa rispetto al dollaro fisso

Se si ricalcola, la percentuale di rischio ridimensiona la posizione verso il basso dopo le perdite e verso l'alto dopo i guadagni.

Alcuni trader preferiscono un limite di rischio fisso in dollari, indipendentemente dalle oscillazioni del conto.

• Rischio dell'1% su un saldo di 10.000 = perdita massima di 100 allo stop
• Lo 0,5% si adatta alle coppie alt volatili con ampie oscillazioni naturali
• Il 2% è aggressivo per i principianti: i prelievi si accumulano rapidamente
• Il rischio fisso del dollaro mantiene stabile la perdita nominale ma cambia la percentuale effettiva

Distanza di stop e volatilità

Stop più stretti consentono dimensioni maggiori a parità di rischio in dollari.

Le fermate devono posizionarsi dove l'impostazione è sbagliata, non dove le dimensioni sembrano convenienti.

• Distanza dello stop nel prezzo = ingresso assoluto meno stop
• Distanza di arresto in percentuale = distanza divisa per l'ingresso
• Gli stop basati sulla struttura al di sotto del supporto o al di sopra della resistenza battono i tick casuali
• L’espansione della volatilità potrebbe richiedere stop più ampi e quindi dimensioni più ridotte

Dal rischio del dollaro alla dimensione della moneta o del contratto

La solita formula: dividere il rischio del dollaro per la distanza di stop per unità.

I futures aggiungono leva finanziaria: la dimensione nozionale può superare il margine mentre il rischio del dollaro rimane limitato.

• Dimensione della moneta = rischio in dollari diviso per la distanza di stop per moneta
• Nozionale = dimensione della moneta moltiplicata per il prezzo di entrata
• La leva aumenta l'esposizione ma non dovrebbe aumentare la perdita allo stop se lo stop è impostato
• Arrotonda per difetto per scambiare il lotto: non arrotondare mai per eccesso in base al rischio

Commissioni e scostamenti nel budget di rischio

Uno stop hit più due commissioni taker possono superare la percentuale di rischio pianificata.

Il dimensionamento conservativo considera le commissioni stimate come parte della perdita.

• La commissione per l'acquirente d'ingresso si aggiunge alla distanza effettiva di stop loss
• Lo slittamento degli stop loss sulle coppie volatili amplia la perdita reale
• Sottrai le commissioni stimate dal rischio del dollaro prima di dividere per stop
• L'ingresso del Maker preserva una parte maggiore del budget di rischio per lo stop effettivo

Posizioni multiple e correlazione

Tre alt long possono comportarsi come una scommessa sovradimensionata in termini di propensione al rischio.

Limitare il rischio totale aperto tra le posizioni correlate.

• Somma la percentuale di rischio tra le operazioni aperte: molti professionisti rimangono al di sotto del 5% totale
• BTC e alternative ad alto beta spesso si muovono insieme durante lo stress
• Le coppie con copertura riducono l’esposizione netta ma vincolano comunque il margine
• Ricalcola le dimensioni dopo ogni riempimento: le dimensioni dell'account sono cambiate

Differenze di dimensionamento tra spot e futures

Il dimensionamento dello spot è semplice: quantità di monete moltiplicata per la distanza di arresto.

Il dimensionamento dei futures deve rispettare la distanza di liquidazione e la modalità del margine.

• La perdita massima spot corrisponde all'incirca all'importo della moneta moltiplicato per la distanza dello stop più le commissioni
• I futures possono perdere più velocemente che fermarsi se la liquidazione avviene prima
• Controlla sempre il prezzo di liquidazione dopo la dimensione dell'output sui prodotti con leva finanziaria
• Il margine incrociato può spostare la liquidazione su posizioni non correlate

Riepilogo veloce

Un calcolatore della dimensione della posizione crittografica converte la dimensione del conto, la percentuale di rischio e la distanza di stop in un importo di scambio sicuro.

Includi commissioni e slittamenti nel budget di rischio in modo che gli stop non superino la tua regola.

Ricalcola dopo ogni vincita o perdita: l'immissione della dimensione del conto non è mai statica.

• Input: dimensione del conto, percentuale di rischio, ingresso, stop
• Output: moneta, contratto o importo nozionale arrotondato al passo del lotto
• Verificare la liquidazione sui futures prima di confermare il ticket