Calcolatore del premio per il rischio crittografico: rapporti R:R, esempi e quando fuorvianti

Cosa significa il rapporto rischio-rendimento

Il rapporto rischio-rendimento – spesso scritto R:R – mette a confronto la potenziale perdita con il potenziale guadagno su un’operazione.

Un rapporto 1:3 significa che rischi una unità per cercare tre unità di profitto.

• Rischio = distanza dall'ingresso allo stop loss
• Ricompensa = distanza dall'ingresso al take-profit
• R:R = rendimento diviso per rischio
• Un R:R più alto non è automaticamente migliore: il tasso di successo è importante

Ingressi della calcolatrice: Entrata, Stop, Target

Immettere tre prezzi e il rapporto di output dello strumento in termini di prezzo o percentuale.

Lungo e corto usano la stessa matematica con la direzione invertita.

• Ingresso = prezzo di riempimento pianificato
• Stop = prezzo al quale si esce con una perdita controllata
• Target = prezzo da cui prendi profitto
• Alcuni strumenti accettano la percentuale di rischio e la percentuale di rendimento invece dei prezzi

Esempio: Lungo con 1:2 R:R

Ingresso a 100, stop a 95, target a 110.

Il rischio è 5 per unità. La ricompensa è di 10 per unità. R:R è 1:2.

• Rischio per moneta = entrata meno stop = 5
• Ricompensa per moneta = obiettivo meno ingresso = 10
• Rapporto = 10 diviso per 5 = 2 unità di ricompensa per 1 unità di rischio
• Tasso di vincita in pareggio vicino al 33% prima delle commissioni su questa forma

Esempio: Corto con 1:3 R:R

Ingresso a 200, stop a 206, target a 182.

Il rischio è 6 per unità. La ricompensa è di 18 per unità. R:R è 1:3.

• Rischio short = stop meno entrata
• Ricompensa breve = ingresso meno obiettivo
• Rapporto = 18 diviso 6 = 3
• Tasso di vincita in pareggio vicino al 25% prima delle commissioni

Tasso di vincita al pareggio da R:R

Ogni rapporto implica un tasso di vincita minimo per raggiungere il pareggio prima dei costi.

Formula: tasso di vincita al pareggio = 1 diviso per (1 + R:R).

• 1:1 necessita di vittorie superiori al 50%.
• 1:2 ha bisogno di una percentuale superiore a circa il 33% vince
• 1:3 ha bisogno di una percentuale superiore a circa il 25% vince
• Il tasso di vincita reale deve superare il pareggio più il trascinamento delle commissioni

Le commissioni adeguano il rapporto reale

L’ingresso e l’uscita dell’acquirente riducono la ricompensa e ampliano leggermente il rischio effettivo.

R:R netto al netto delle commissioni è ciò che dovrebbe utilizzare la matematica di sopravvivenza.

• Sottrai la percentuale della tariffa di andata e ritorno dal lato della ricompensa
• Aggiungi la commissione percentuale al lato del rischio sugli stop ravvicinati
• Scalp con R:R lordo 1:1 spesso diventano netti negativi
• Utilizzare l'immissione del produttore quando possibile per preservare il rapporto

R:R rispetto alla dimensione della posizione

Il rapporto non imposta la dimensione, ma la forma. La dimensione deriva dalla percentuale di rischio del conto.

Lo stesso R:R con doppia dimensione raddoppia il guadagno e la perdita del dollaro.

• Correggere prima l'arresto in base alla struttura, R:R non desiderato
• Sposta il target per ottenere il rapporto: non ridurre lo stop al di sotto dell'invalidamento
• Il calcolatore della dimensione della posizione utilizza la distanza di arresto, non direttamente R:R
• Un buon rapporto con una posizione sovradimensionata continua a far saltare il conto

Quando R:R inganna

La fantasia mira a un rapporto di gonfiaggio lontano senza un tasso di successo realistico.

Abbina sempre il rapporto con la percentuale di vincita storica o testata per la tua configurazione.

• 1:10 sembra fantastico sulla carta: non centra quasi mai nel taglio
• Fermata mobile dopo modifiche all'ingresso realizzate R:R, non pianificate
• I take-profit parziali creano un rapporto misto tra le gambe
• Diario pianificato rispetto a R:R effettivo per trovare l'aspettativa onesta

Riepilogo veloce

Un calcolatore di ricompensa del rischio crittografico divide la distanza target per la distanza di arresto per produrre R:R.

Confronta la percentuale di vincita implicita al pareggio con la percentuale di successo realistica prima dell'ingresso.

Il rapporto netto al netto delle commissioni è il numero che conta per l'aspettativa.

• Input: entrata, stop, target
• Risultato: R:R e tasso di vincita al pareggio
• Adeguare le tariffe di andata e ritorno su entrambe le tratte