Crypto-backtesting: valkuilen, kosten, ontsporingen en eerlijke verwachtingen

Wat backtesten wel en niet kan doen

Backtesting voert uw regels uit op historische kaarsen of transacties.

Het laat zien hoe de regel zich zou hebben gedragen – niet hoe deze zich vervolgens moet gedragen.

• Kan: ruw winstpercentage schatten, R:R, drawdown-vorm
• Kan niet: toekomstige liquiditeit of financieringsregime garanderen
• Kan niet: beursstoring of verwijdering uit de notering vastleggen
• De output is een hypothese: een voorwaartse test vóór de grootte

Neem altijd kosten op in de simulatie

Zero-fee backtests verhogen het winstpercentage op short-hold-strategieën.

Gebruik aannames van maker en taker die overeenkomen met de live uitvoering.

• Pas een vergoeding toe bij het in- en uitstappen van elke transactie
• Hoofdhuid: neem aan dat het om een ​​nemer-nemer gaat, tenzij het tegendeel bewezen is
• Swing: de intrede van de maker plus het vertrek van de nemer is de gebruikelijke basislijn
• VIP-niveauwijziging — herhaal tegen een realistisch tarief voor uw volume

Slippage- en spread-modellering

De historische slotkoers is niet altijd uw vulprijs.

Voeg slipmarkeringen toe bij binnenkomst, uitgang en stop.

• Vaste tekenverschuiving per zijde - eenvoudige eerste doorgang
• Percentage ontsporing schaalt met volatiliteit op alts
• Stop slippen is vaak erger dan entry – stresstest breder
• Perioden met een laag volume in de geschiedenis kunnen live-slip onderschatten

Financiering van eeuwigdurende strategieën

Houdingen van meerdere uren via financieringsintervallen moeten in de backtest worden meegenomen.

Bij veel dataproviders bestaan ​​historische financieringsreeksen.

• Pas bij elk interval financiering toe voor open posities
• Long-short hedges nettofinanciering – modelleer beide benen
• Financiering teken verandert regime – volledige geschiedenis helpt
• Negeer de leugens over financiering en langdurige backtests

Overfitting en parametermining

Als u twintig parameters op één dataset optimaliseert, vindt u ruis en geen rand.

Eenvoudige regels met stabiele prestaties over splitsingen verslaan perfecte curven.

• Splitsing binnen de steekproef versus buiten de steekproef is verplicht
• Loop vooruit: treinvenster, test volgend venster, rol
• Minder parameters - moeilijker om per ongeluk ruis aan te passen
• Als de aandelencurve één magische instelling nodig heeft, vermoed dan overfit

Overlevingsvermogen en vooroordelen over gegevenskwaliteit

Door alleen munten te testen die het overleefd hebben, worden verwijderde uitbarstingen genegeerd.

Slechte tekengegevens en ontbrekende kaarsen verstoren de signalen.

• Neem verwijderde paren op als de strategie breed in alts handelt
• Beursspecifieke kaarsen verschillen - match live locatie
• Flash-wicks activeren stops - gebruik een realistisch stop-fill-model
• Maak eerst de gegevens schoon: rommel erin, vertrouwen eruit

Aannames over vooruitkijken en uitvoering

Het gebruik van toekomstige kaarsgegevens in signaallogica maakt de resultaten ongeldig.

Het invoeren van dezelfde balk bij het sluiten is optimistisch, tenzij bewezen is dat het invulbaar is.

• Signaal bij sluiting, ga naar de volgende opening – conservatieve standaard
• Indicatoren die toekomstige balken nodig hebben, zijn ongeldig in live
• Aannames voor het beperken van de vulling: controleer of de diepte bestond
• Latentie bij API-strategieën niet zichtbaar in kaars-backtest

Van backtest naar forward-test

Papierhandel of minimumgrootte live vóór opschaling.

Vergelijk live slippage en kosten met maandelijkse backtest-aannames.

• Voorwaartse test minimaal 30 transacties of één maand
• Volg live versus backtest verwachtingsafwijkingen
• Update de vergoedingsaannames wanneer het VIP-niveau verandert
• Kill-strategie als de live drawdown de backtest max met een ruime marge overschrijdt

Snelle samenvatting

Crypto-backtesting is alleen nuttig als de kosten, ontsporingen en financiering inbegrepen zijn.

Overfitting en slechte data zorgen voor mooie aandelencurves die live verdwijnen.

Vergelijk veronderstelde vergoedingen met echte locatieniveaus voordat u de output vertrouwt.

• Modelretourkosten voor elke gesimuleerde transactie
• Voeg slip toe, vooral bij stops
• Out-of-sample-test voordat de werkelijke grootte wordt toegewezen