Crypto Bollinger Bands: volatiliteitsenveloppen, knijpen en gemiddelde omkering

Hoe Bollinger-bands worden gebouwd

De middenband is gewoonlijk SMA met 20 perioden.

Bovenste en onderste banden tellen twee standaarddeviaties op en trekken deze af van die SMA.

• Banden worden breder als de volatiliteit toeneemt
• Banden worden kleiner als de volatiliteit afneemt: krapte
• Standaard 20,2 — standaard startinstellingen
• Werkt op elk tijdsbestek - match de duur ervan

Bandaanraking in bereikmarkten

In zijwaartse omstandigheden keert de aanraking van de bovenste band vaak terug naar het midden.

Aanraking in de lagere band kan richting SMA stuiteren.

• Vervaag de bovenste band met weerstand boven het hoofd
• Koop hieronder een onderband met ondersteuning
• Stop buiten de band – de volatiliteit kan toenemen
• Strakke fade-doelen moeten retourkosten vergoeden

Walking the Band in trends

Sterke opwaartse trend volgt de bovenste band – herhaalde sluitingen nabij de bovenste lijn.

De neerwaartse trend loopt door de onderste band – het kortsluiten van de bovenste aanraking mislukt herhaaldelijk.

• Uptrend - koop pullbacks naar de middelste band, niet naar de bovenkant vervagen
• Neerwaartse trend – verkoop rally’s aan het midden, geen blinde aankoop in de lagere band
• Bandwalk – momentumregel, geen omkering
• Verkeerde handelsregime – vergoedingen plus stop-outs

Bollinger Knijp

Smalle banden duiden op compressie van lage volatiliteit.

Uitbreiding na samendrukking volgt vaak met gerichte beweging.

• Knijpen - banden het strakst in de recente periode
• Uitbraakrichting — bevestig met nauwe buitenband
• Valse pauze – weer naar binnen sluiten – buiten zitten
• Breakout taker entry - verifieer de voor vergoeding gecorrigeerde gemeten zet

%B en bandbreedtehelpers

Percentage B laat zien waar de prijs zich binnen de banden bevindt: nul aan de onderkant, één aan de bovenkant.

Bandbreedte meet de bandbreedte - kwantificeert squeeze.

• %B boven 1 – prijs buiten de bovenste band – sterk momentum of rek
• %B onder 0 — buiten de onderste band
• Lage bandbreedte – druk op de watchlist van kandidaten
• Gebruik helpers om setups te rangschikken - er is nog steeds een prijsstructuur nodig

Crypto-volatiliteitsnotities

Alts breiden banden gewelddadig uit op nieuws – stops moeten groter worden of de omvang krimpt.

• Financieringspieken verbreden de daderbanden tijdelijk
• Weekendopeningen bij dunne boeken - doorboring van bandjes is gebruikelijk
• Combineer met volume tijdens een knijppauze
• Vergelijk slippen en kosten voor breakout versus fade-stijl

Snelle samenvatting

Bollinger Bands omlijsten de volatiliteit – vervagen in marges, respecteren bandwandelingen in trends, uitbreidingen van handelskrampen met bevestiging.

Altijd nettokosten - bandfades richten zich op kleine gemiddelde reversiebewegingen.

• 20 SMA midden, 2 std dev buitenste banden
• Knijp – laag volume – en dan expansie
• Vergelijk de wisselkoersen voor scalps met een strakke band