Crypto Futures-calculator: PnL-, liquidatie-, omvang- en hefboominputs

Wat een Crypto Futures-calculator zou moeten behandelen

Veel handelaren zoeken naar een futurescalculator en komen terecht op een eenvoudige vergoedingswidget.

Een handige planner schat ook de winst en het verlies op uw doelniveau, de liquidatieafstand en of de hefboomwerking bij uw rekening past.

• Schatting van de honoraria = kosten voor de maker van een heen- of terugreis op basis van de notionele kosten
• PnL-schatting = ongerealiseerde winst of verlies tegen een gekozen exitprijs
• Liquidatieschatting = prijs waarbij de marge daalt door onderhoud
• Grootte-uitvoer = contracten of muntbedrag uit marge en hefboomwerking

Kerningangen: Ingang, uitgang en zijkant

Begin met waar u van plan bent te betreden en waar u winst zou nemen of verlies zou beperken.

Side vertelt de rekenmachine of een stijgende of dalende prijs uw positie ten goede komt.

• Instapprijs = geplande gemiddelde vulling
• Uitstapprijs = take-profit of scenarioprijs voor PnL-wiskunde
• Long = winst wanneer de prijs boven de instap stijgt
• Short = winst wanneer de prijs onder de instapprijs daalt

Hefboomwerking en marge-inputs

Hefboomwerking bepaalt hoeveel fictieve blootstelling u beheert per dollar marge.

Een hogere hefboomwerking verkleint de afstand tussen toetreding en liquidatie.

• Op de meeste futurescalculators is een hefboomvermenigvuldiger vereist
• Initiële marge = notioneel gedeeld door hefboomwerking
• Geïsoleerde marge beperkt het risico voor het slot dat aan één transactie is toegewezen
• Cross-marge aandelenportefeuillesaldo over open posities

Positiegrootte van account en risico

Sommige rekenmachines werken achteruit vanuit het rekeningsaldo en het risicopercentage.

U voert in hoeveel van het account u bereid bent te verliezen als de stop wordt bereikt.

• Accountgrootte = totaal handelssaldo voor het product
• Risicopercentage = deel van de rekening waarvan u accepteert dat u verliest bij één transactie
• Stopafstand = instap minus stopprijs voor longs, omgekeerd voor shorts
• De uitvoergrootte moet overeenkomen met de stapgrootte van het uitwisselingscontract

PnL-output: niet-gerealiseerd en na aftrek van kosten

Bruto PnL negeert kosten. Netto PnL trekt de openingsvergoeding, de sluitingsvergoeding en soms de financiering af.

Een doelwit dat er groen uitziet op de bruto PnL kan vlak zijn na twee taker-fills.

• Ongerealiseerde PnL = prijsbeweging maal positiegrootte
• Netto PnL = bruto minus instapkosten, uitstapkosten en betaalde financiering
• Een break-even exit moet de all-in kosten dekken, niet alleen de entry
• Vergelijk de toegang van de maker plus de uitgang van de nemer versus beide nemers voordat u snelheid najaagt

Liquidatieschatting in dezelfde tool

Door PnL en liquidatie in één keer uit te voeren, blijft de hefboomwerking eerlijk.

Als uw stop niet meer geliquideerd kan worden, zou de rekenmachine u moeten waarschuwen.

• De liquidatieprijs is afhankelijk van de onderhoudsmarge
• Kosten bij binnenkomst verminderen de marge voordat de prijs beweegt
• Financieringsafschrijvingen verplaatsen de liquidatie terwijl u daders vasthoudt
• Mark-prijs veroorzaakt liquidatie op de meeste platforms, niet op de laatste tik

Financiering en carry in eeuwigdurende futures

Eeuwigdurende contracten betalen of brengen financiering in rekening volgens een vast schema.

Lange termijnen gedurende verschillende intervallen vereisen financiering in de netto PnL-weergave.

• Positieve financiering wordt vaak betaald door longs aan shorts
• Negatieve financiering wordt vaak betaald door shorts aan longs
• Statische rekenmachines tonen één interval – vermenigvuldig dit voor meerdaagse vastleggingen
• De basis tussen de dader en de spot duidt op een waarschijnlijke financieringsrichting

Werkstroom voordat u op Openen klikt

Gebruik de rekenmachine als checklist en niet als vervanging voor het scherm met wisselorders.

• Stap 1: Ga naar de invoer-, stop-, doel-, hefboom- en margemodus
• Stap 2: Controleer de netto PnL bij doel en verlies bij stop
• Stap 3: Bevestig dat de liquidatie na uw stop met buffer plaatsvindt
• Stap 4: Vergelijk de retourkosten voor verschillende locaties als de omvang groot is
• Stap 5: Pas de uiteindelijke grootte aan de contractminima op het liveticket aan

Snelle samenvatting

Een cryptofuturescalculator moet PnL, liquidatie, omvang en hefboomwerking combineren – niet alleen vergoedingen.

De nettoresultaten moeten de kosten van de maker en de afnemer omvatten, plus de financiering als u daders vasthoudt.

Stem elke uitvoer af met uw uitwisselingspositiepaneel voordat u het formaat vergroot.

• Invoer: entry, exit, side, leverage, margemodus, risicopercentage
• Outputs: omvang, bruto en netto PnL, liquidatieprijs
• Kosten en financiering veranderen zowel de winst als de liquidatie na toetreding