Crypto Risk Reward Calculator: R:R-ratio's, voorbeelden en wanneer ze misleiden

Wat de risico-beloningsratio betekent

De risico-opbrengstverhouding – vaak geschreven als R:R – vergelijkt potentieel verlies met potentiële winst op één transactie.

Een verhouding van 1:3 betekent dat u één eenheid riskeert om drie winsteenheden na te streven.

• Risico = afstand van entry tot stop-loss
• Beloning = afstand van binnenkomst tot take-profit
• R:R = beloning gedeeld door risico
• Een hogere R:R is niet automatisch beter: het aantal treffers is belangrijk

Rekenmachine-invoer: invoer, stop, doel

Voer drie prijzen in en de gereedschapsuitvoerverhouding in prijs- of procentuele termen.

Lang en kort gebruiken dezelfde wiskunde met omgekeerde richting.

• Toegang = geplande vulprijs
• Stop = prijs waarbij u uitstapt voor een gecontroleerd verlies
• Doel = prijs waarbij u winst neemt
• Sommige tools accepteren procentuele risico's en procentuele beloningen in plaats van prijzen

Voorbeeld: Lang met 1:2 R:R

Instap op 100, stop op 95, doel op 110.

Het risico is 5 per eenheid. De beloning bedraagt ​​10 per eenheid. R:R is 1:2.

• Risico per munt = instap minus stop = 5
• Beloning per munt = doel minus deelname = 10
• Ratio = 10 gedeeld door 5 = 2 beloningseenheden per 1 risico-eenheid
• Break-even winstpercentage van bijna 33% vóór kosten op deze vorm

Voorbeeld: Kort met 1:3 R:R

Instap op 200, stop op 206, doel op 182.

Het risico is 6 per eenheid. De beloning is 18 per eenheid. R:R is 1:3.

• Shortrisico = stop minus instap
• Korte beloning = deelname minus doel
• Verhouding = 18 gedeeld door 6 = 3
• Break-even winstpercentage van bijna 25% vóór kosten

Break-even winstpercentage van R:R

Elke ratio impliceert een minimaal winstpercentage om zelfs vóór de kosten te breken.

Formule: break-even winstpercentage = 1 gedeeld door (1 + R:R).

• 1:1 heeft meer dan 50% overwinningen nodig
• 1:2 heeft meer dan ongeveer 33% overwinningen nodig
• 1:3 heeft meer dan ongeveer 25% overwinningen nodig
• Het reële winstpercentage moet hoger zijn dan het break-even plus kostenverlies

Kosten passen de reële ratio aan

Taker entry en taker exit verkleinen de beloning en vergroten het effectieve risico enigszins.

Netto R:R na vergoedingen is wat overlevingswiskunde zou moeten gebruiken.

• Trek het percentage retourkosten af ​​van de beloningskant
• Voeg een vergoedingspercentage toe aan de risicokant bij krappe stops
• Hoofdhuiden met een bruto R:R van 1:1 worden vaak negatief netto
• Gebruik waar mogelijk makerinvoer om de verhouding te behouden

R:R versus positiegrootte

De verhouding bepaalt niet de grootte, maar de vorm. De grootte komt van het accountrisicopercentage.

Dezelfde R:R met dubbele omvang verdubbelt dollarwinst en dollarverlies.

• Stop eerst repareren op basis van structuur, niet gewenst R:R
• Verplaats het doel om de ratio te bereiken – verklein de stop niet onder de ongeldigheid
• De positiegroottecalculator gebruikt de stopafstand, niet rechtstreeks R:R
• Een goede ratio met een oversized positie is nog steeds een schande

Wanneer R:R misleidt

Fantasiedoelen ver weg verhogen de verhouding zonder een realistisch trefferpercentage.

Koppel de ratio altijd aan het historische of geteste winstpercentage voor uw opstelling.

• 1:10 ziet er geweldig uit op papier - raakt bijna nooit in de hak
• Verplaatsen stop na binnenkomst wijzigingen gerealiseerd R:R, niet gepland
• Gedeeltelijke take-profits creëren een gemengde verhouding tussen de benen
• Gepland dagboek versus daadwerkelijke R:R om eerlijke verwachtingen te vinden

Snelle samenvatting

Een crypto-risico-beloningscalculator deelt de doelafstand door de stopafstand om R:R te produceren.

Vergelijk het impliciete break-even-winstpercentage met uw realistische hitpercentage vóór deelname.

De nettoratio na vergoedingen is het getal dat van belang is voor de verwachting.

• Ingangen: binnenkomst, stop, doel
• Output: R:R en break-even winstpercentage
• Pas de retourkosten op beide trajecten aan