Kalkulator for kryptoposisjonsstørrelse: Risikoprosent, kontostørrelse og stoppavstand

Hvorfor posisjonsstørrelse betyr mer enn inngangstid

To handelsmenn kan gå inn på samme nivå og få motsatte utfall fordi størrelsen var forskjellig.

En kalkulator for posisjonsstørrelse gjør risikoregler til en konkret kontrakt eller myntbeløp.

• Overdimensjonerte handler gjør normal støy til skade
• Underdimensjonerte handler gjør at gode oppføringer føles meningsløse
• Størrelsen bør følge risikobudsjettet, ikke overbevisningsnivået
• Gebyrer reduserer effektiv margin - størrelsesmatematikk bør inkludere dem på trange stopp

De tre kjerneinngangene

De fleste kryptostørrelsesverktøy trenger bare tre tall for å produsere et resultat.

Endre en hvilken som helst inngang og den tillatte størrelsen flyttes umiddelbart.

• Kontostørrelse = saldo tildelt denne strategien eller produktet
• Risikoprosent = maksimalt tap som andel av den kontoen på en handel
• Stoppdistanse = prisgap fra inngang til stop-loss

Risikoprosent: Fast brøk vs fast dollar

Risikoprosent skalerer posisjon ned etter tap og opp etter gevinst hvis du regner om.

Noen tradere foretrekker et fast dollarrisikotak uavhengig av kontosvingninger.

• 1 % risiko på en 10 000-saldo = 100 maksimalt tap ved stopp
• 0,5 % passer til flyktige alt-par med brede naturlige svingninger
• 2 % er aggressivt for nybegynnere – nedtrekk går raskt sammen
• Fast dollarrisiko holder nominelt tap flatt, men endrer effektiv prosent

Stoppdistanse og volatilitet

Strammere stopp tillater større størrelse for samme dollarrisiko.

Stoppene må sitte der oppsettet er feil, ikke der størrelsen ser passende ut.

• Stoppavstand i pris = absolutt inngang minus stopp
• Stoppavstand i prosent = avstand delt på inntasting
• Strukturbaserte stopp under støtte eller over motstand slår tilfeldige haker
• Volatilitetsutvidelse kan kreve bredere stopp og derfor mindre størrelse

Fra dollarrisiko til mynt- eller kontraktstørrelse

Den vanlige formelen: del dollarrisiko med stoppavstand per enhet.

Futures gir innflytelse – den teoretiske størrelsen kan overstige marginen mens dollarrisikoen forblir begrenset.

• Myntstørrelse = dollarrisiko delt på stoppavstand per mynt
• Notional = myntstørrelse ganger inngangspris
• Belåning øker eksponeringen, men bør ikke øke tapet ved stopp hvis stopp er satt
• Rund ned for å bytte lottrinn – rund aldri opp på risiko

Gebyrer og glidning i risikobudsjettet

Et stopptreff pluss to takergebyrer kan overstige risikoprosenten du planla.

Konservativ dimensjonering behandler estimerte gebyrer som en del av tapet.

• Deltakeravgiften øker effektiv stoppavstand
• Stop-loss-glidning på flyktige par øker reelt tap
• Trekk estimerte avgifter fra dollarrisiko før du deler på stopp
• Maker-inngang bevarer mer av risikobudsjettet for selve stoppet

Flere posisjoner og korrelasjon

Tre alt longs kan oppføre seg som en overdimensjonert innsats på risiko-on-stemning.

Begrens total åpen risiko på tvers av korrelerte posisjoner.

• Sum risikoprosent på tvers av åpne handler - mange proffer holder seg under 5 % totalt
• BTC og høybeta alter beveger seg ofte sammen i stress
• Siktede par reduserer netto eksponering, men binder fortsatt margin
• Beregn størrelse på nytt etter hver fylling – kontostørrelse endret

Spot vs Futures størrelsesforskjeller

Punktstørrelsen er enkel: myntbeløp ganger stoppavstand.

Futures dimensjonering må respektere likvidasjonsavstand og marginmodus.

• Spot max tap er omtrent myntbeløp ganger stoppdistanse pluss gebyrer
• Futures kan tape raskere enn stoppe hvis avvikling kommer først
• Sjekk alltid likvidasjonspris etter størrelsesutgang på belånte produkter
• Kryssmargin kan forskyve avvikling på urelaterte posisjoner

Rask oppsummering

En kalkulator for kryptoposisjonsstørrelse konverterer kontostørrelse, risikoprosent og stoppavstand til et trygt handelsbeløp.

Inkluder gebyrer og utglidninger i risikobudsjettet slik at stopp ikke overskrider regelen din.

Beregn på nytt etter hver seier eller tap - inndataene for kontostørrelsen er aldri statiske.

• Inndata: kontostørrelse, risikoprosent, oppføring, stopp
• Utgang: mynt, kontrakt eller nominell størrelse avrundet til lottrinn
• Bekreft avvikling på futures før du bekrefter billetten