Testowanie historyczne kryptowalut: pułapki, opłaty, poślizgi i uczciwe oczekiwania

Co może, a czego nie może zrobić testowanie historyczne

Testowanie historyczne sprawdza Twoje reguły dotyczące historycznych świec lub transakcji.

Pokazuje, jak zachowałaby się reguła, a nie to, jak powinna się zachować w następnej kolejności.

• Potrafi: oszacować przybliżony współczynnik wygranych, R:R, kształt wypłaty
• Nie może: zagwarantować przyszłej płynności lub systemu finansowania
• Nie można: przechwycić awarii giełdy lub usunięcia z listy
• Dane wyjściowe to hipoteza — test naprzód przed rozmiarem

Zawsze uwzględniaj opłaty w symulacji

Testy historyczne bez opłat zawyżają współczynnik wygranych w przypadku strategii krótkoterminowych.

Użyj założeń producenta i odbiorcy, które odpowiadają wykonaniu na żywo.

• Zastosuj opłatę przy wejściu i wyjściu z każdej transakcji
• Skóra głowy: zakładaj, że bierze-bierze, chyba że udowodniono inaczej
• Swing: wejście twórcy i wyjście takera to powszechna linia bazowa
• Zmiana poziomu VIP — uruchom ponownie z realistyczną szybkością dla swojego wolumenu

Modelowanie poślizgu i rozprzestrzeniania się

Historyczna cena zamknięcia nie zawsze jest ceną wypełnienia.

Dodaj znaczniki poślizgu na wjazdach, wyjazdach i przystankach.

• Naprawiono poślizg kleszcza na stronę — proste pierwsze przejście
• Skala procentowego poślizgu ze zmiennością na altach
• Zatrzymaj poślizg często gorszy niż wejście – test warunków skrajnych szerszy
• Okresy o niskim wolumenie w historii mogą zaniżać poślizgi na żywo

Finansowanie strategii wieczystych

Wielogodzinne wstrzymania w okresach finansowania muszą zostać uwzględnione w teście historycznym.

Historyczne serie finansowania istnieją u wielu dostawców danych.

• Aplikuj o finansowanie w każdym przedziale czasu dla otwartej pozycji
• Finansowanie netto zabezpieczeń typu long-short — model obu nóg
• Znak finansowania zmienia reżim — pomaga pełna historia
• Ignoruj ​​​​finanse i długotrwałe testy historyczne kłamią

Przeuczanie i eksploracja parametrów

Optymalizacja dwudziestu parametrów w jednym zestawie danych pozwala znaleźć szum, a nie krawędź.

Proste zasady ze stabilną wydajnością w różnych odstępach pokonują idealne krzywe.

• Obowiązkowy podział w próbie i poza próbą
• Idź do przodu: okno pociągu, przetestuj następne okno, przeturlaj się
• Mniej parametrów — trudniej przypadkowo dopasować szum
• Jeśli krzywa kapitału własnego wymaga jednego magicznego ustawienia, podejrzewaj nadmierne dopasowanie

Błąd w zakresie przeżycia i jakości danych

Testowanie tylko monet, które przetrwały, ignoruje usunięte z listy powiększenia.

Złe dane dotyczące kleszczy i brakujące świece zniekształcają sygnały.

• Uwzględnij usunięte pary, jeśli w strategii szeroko handluje się altami
• Świece specyficzne dla giełdy różnią się – dopasuj miejsce na żywo
• Lampa błyskowa usuwa przystanki spustowe — użyj realistycznego modelu stop fill
• Najpierw wyczyść dane — śmieci, pewność siebie

Założenia dotyczące przewidywania przyszłości i wykonania

Korzystanie z przyszłych danych świec w logice sygnału unieważnia wyniki.

Wejście na tym samym słupku przy zamknięciu jest optymistyczne, chyba że zostanie udowodnione, że można je wypełnić.

• Sygnał zamknięcia, wejście do następnego otwarcia — ustawienie domyślne konserwatywne
• Wskaźniki wymagające przyszłych słupków są nieprawidłowe na żywo
• Ogranicz założenia dotyczące wypełnienia — sprawdź, czy głębokość istnieje
• Opóźnienie strategii API niewidoczne w teście świecowym

Od testu historycznego do testu forward

Handel papierem lub minimalny rozmiar na żywo przed skalowaniem.

Porównuj poślizgi i opłaty na żywo z założeniami dotyczącymi comiesięcznych testów historycznych.

• Test forward minimum 30 transakcji lub jeden miesiąc
• Śledź na żywo różnicę oczekiwań w teście historycznym
• Zaktualizuj założenia dotyczące opłat w przypadku zmiany poziomu VIP
• Zabij strategię, jeśli wypłata na żywo przekracza z dużym marginesem maksimum w teście historycznym

Szybkie podsumowanie

Testowanie historyczne kryptowalut jest przydatne tylko po uwzględnieniu opłat, poślizgów i finansowania.

Nadmierne dopasowanie i złe dane tworzą ładne krzywe kapitału własnego, które umierają na żywo.

Porównaj zakładane opłaty z rzeczywistymi poziomami obiektów, zanim zaufasz wynikom.

• Modelowe opłaty za podróż w obie strony dla każdej symulowanej transakcji
• Dodaj poślizg – szczególnie na przystankach
• Test poza próbą przed przydzieleniem rzeczywistego rozmiaru