Kalkulator kontraktów terminowych na kryptowaluty: dane wejściowe PnL, likwidacja, wielkość i dźwignia

Co powinien obejmować kalkulator kontraktów futures na kryptowaluty

Wielu traderów szuka kalkulatora kontraktów futures i trafia na prosty widget opłat.

Przydatny planista szacuje również zyski i straty na poziomie docelowym, dystans likwidacji oraz to, czy dźwignia pasuje do Twojego konta.

• Szacunkowa opłata = koszt podróży w obie strony w oparciu o hipotetyczną opłatę
• Oszacowanie PnL = niezrealizowany zysk lub strata przy wybranej cenie wyjścia
• Szacunek likwidacji = cena, przy której marża spada na utrzymanie
• Wielkość produkcji = kontrakty lub kwota monet z marży i dźwigni

Podstawowe wejścia: wejście, wyjście i bok

Zacznij od tego, gdzie planujesz wejść i gdzie chcesz osiągnąć zysk lub zmniejszyć stratę.

Side informuje kalkulator, czy rosnąca, czy spadająca cena pomaga Twojej pozycji.

• Cena wejścia = planowane średnie wypełnienie
• Cena wyjścia = take-profit lub cena scenariusza dla matematyki PnL
• Long = zysk, gdy cena wzrośnie powyżej wartości wejściowej
• Short = zysk, gdy cena spadnie poniżej wartości wejściowej

Dane wejściowe dotyczące dźwigni i depozytu zabezpieczającego

Dźwignia określa, jaką nominalną ekspozycję kontrolujesz na dolara marży.

Wyższa dźwignia skraca dystans pomiędzy wejściem na rynek a likwidacją.

• W większości kalkulatorów kontraktów futures wymagany jest mnożnik dźwigni
• Depozyt początkowy = wartość nominalna podzielona przez dźwignię
• Izolowany depozyt zabezpieczający ogranicza ryzyko dla slotu przypisanego do jednej transakcji
• Saldo portfela z marżą krzyżową na otwartych pozycjach

Rozmiar pozycji z konta i ryzyka

Niektóre kalkulatory działają wstecz, począwszy od salda konta i procentu ryzyka.

Wpisujesz, jaką część konta chcesz stracić, jeśli nadejdzie stop.

• Rozmiar konta = całkowite saldo handlowe produktu
• Procent ryzyka = część konta, którą akceptujesz, tracąc na jednej transakcji
• Odległość zatrzymania = wejście minus cena zatrzymania dla pozycji długich, odwrócona w przypadku pozycji krótkich
• Rozmiar wyjściowy powinien odpowiadać rozmiarowi kroku kontraktu wymiany

Wynik PnL: niezrealizowany i po uwzględnieniu opłat

Brutto PnL ignoruje koszty. Net PnL odejmuje opłatę za otwarcie, opłatę za zamknięcie i czasami finansowanie.

Cel, który na PnL brutto wygląda na zielony, może być płaski po dwóch wypełnieniach przyjmującego.

• Niezrealizowany PnL = zmiana ceny razy wielkość pozycji
• PnL netto = brutto minus opłata za wejście, opłata za wyjście i wypłacone finansowanie
• Wyjście z progu rentowności musi obejmować wszystkie koszty, a nie tylko wejście
• Porównaj wejście twórcy i wyjście twórcy z obydwoma wykonawcami przed pogonią za prędkością

Szacunek likwidacji w tym samym narzędziu

Prowadzenie PnL i likwidacja w jednym przebiegu zapewnia uczciwą dźwignię finansową.

Jeśli Twój przystanek nie ma już możliwości likwidacji, kalkulator powinien Cię ostrzec.

• Cena likwidacji zależy od poziomu marży serwisowej
• Opłaty przy wejściu zmniejszają marżę przed zmianami cen
• Potrącenia środków powodują likwidację, dopóki przetrzymujesz sprawców
• Cena znaku powoduje likwidację na większości platform, a nie ostatni tick

Finansowanie i prowadzenie w kontraktach terminowych wieczystych

Kontrakty wieczyste płacą lub pobierają finansowanie według ustalonego harmonogramu.

Długie przetrzymania w kilku interwałach wymagają finansowania w ujęciu netto PnL.

• Dodatnie finansowanie często wypłacane przez pozycje długie i krótkie
• Ujemne finansowanie często pokrywane jest przez pozycje krótkie i długie
• Kalkulatory statyczne pokazują jeden przedział — pomnóż, aby uzyskać wstrzymania kilkudniowe
• Podstawa między sprawcą a miejscem wskazuje na prawdopodobny kierunek finansowania

Przebieg pracy przed kliknięciem przycisku Otwórz

Użyj kalkulatora jako listy kontrolnej, a nie zamiennika ekranu zamówienia wymiany.

• Krok 1: Wejdź w tryb wejścia, zatrzymania, celu, dźwigni i depozytu zabezpieczającego
• Krok 2: Sprawdź PnL netto w miejscu docelowym i stratę w momencie zatrzymania
• Krok 3: Potwierdź, że likwidacja następuje poza Twoim zatrzymaniem za pomocą bufora
• Krok 4: Porównaj opłaty za podróż w obie strony pomiędzy obiektami, jeśli są one duże
• Krok 5: Dopasuj ostateczny rozmiar do minimalnych wartości kontraktu na bilecie na żywo

Szybkie podsumowanie

Kalkulator kontraktów futures na kryptowaluty powinien łączyć PnL, likwidację, wielkość i dźwignię finansową – a nie tylko opłaty.

Wyniki netto muszą obejmować koszty producenta i przyjmującego oraz finansowanie w przypadku przetrzymywania sprawców.

Przed zwiększeniem rozmiaru należy uzgodnić każde wyjście z panelem pozycji wymiany.

• Dane wejściowe: wejście, wyjście, strona, dźwignia, tryb depozytu zabezpieczającego, procent ryzyka
• Wyniki: wielkość, PnL brutto i netto, cena likwidacyjna
• Opłaty i finansowanie zmieniają zarówno zysk, jak i likwidację po wejściu na rynek