Kalkulator wielkości pozycji kryptograficznej: procent ryzyka, wielkość konta i odległość zatrzymania

Dlaczego wielkość pozycji ma większe znaczenie niż czas wejścia

Dwóch traderów może wejść na ten sam poziom i uzyskać odmienne wyniki, ponieważ wielkość różni się.

Kalkulator wielkości pozycji zamienia zasady ryzyka w konkretny kontrakt lub kwotę monety.

• Ponadgabarytowe transakcje zamieniają normalny hałas w obrażenia
• Niewymiarowe transakcje sprawiają, że dobre wpisy wydają się bezcelowe
• Rozmiar powinien być zgodny z budżetem ryzyka, a nie poziomem przekonań
• Opłaty zmniejszają efektywną marżę – matematyka wielkości powinna uwzględniać je w przypadku ciasnych przystanków

Trzy podstawowe wejścia

Większość narzędzi do określania rozmiaru kryptowalut potrzebuje tylko trzech liczb, aby uzyskać wynik.

Zmień dowolne wejście, a dozwolony rozmiar zostanie natychmiast przesunięty.

• Wielkość konta = saldo przydzielone do tej strategii lub produktu
• Procent ryzyka = maksymalna strata jako część tego rachunku w jednej transakcji
• Odległość zatrzymania = różnica cenowa od wejścia do stop-loss

Procent ryzyka: stały ułamek vs stały dolar

Procent ryzyka skaluje pozycję w dół po stratach i w górę po zyskach, jeśli dokonasz ponownego obliczenia.

Niektórzy inwestorzy preferują stały limit ryzyka w dolarach, niezależnie od wahań na koncie.

• 1% ryzyka przy saldzie 10 000 = maksymalna strata 100 przy stopie
• 0,5% pasuje do zmiennych par alt z szerokimi naturalnymi wahaniami
• 2% jest agresywne dla początkujących – wypłaty szybko się kumulują
• Stałe ryzyko dolarowe utrzymuje stratę nominalną na stałym poziomie, ale zmienia efektywny procent

Odległość zatrzymania i zmienność

Węższe stopery pozwalają na większy rozmiar przy tym samym ryzyku dolara.

Przystanki muszą znajdować się tam, gdzie konfiguracja jest nieprawidłowa, a nie tam, gdzie rozmiar wygląda na wygodny.

• Odległość zatrzymania w cenie = wejście bezwzględne minus stop
• Odległość zatrzymania w procentach = odległość podzielona przez wpis
• Przystanki oparte na strukturze poniżej wsparcia lub powyżej oporu pokonują losowe tiki
• Ekspansja zmienności może wymagać szerszych przystanków, a zatem mniejszego rozmiaru

Od ryzyka dolara po wielkość monety lub kontraktu

Typowa formuła: podziel ryzyko dolara przez odległość zatrzymania na jednostkę.

Kontrakty futures zwiększają dźwignię finansową — wielkość nominalna może przekroczyć marżę, podczas gdy ryzyko dolarowe pozostaje ograniczone.

• Rozmiar monety = ryzyko dolara podzielone przez odległość zatrzymania na monetę
• Wartość nominalna = wielkość monety razy cena wejścia
• Dźwignia zwiększa ekspozycję, ale nie powinna zwiększać straty przy stopie, jeśli stop jest ustawiony
• Zaokrąglaj w dół, aby wymienić krok partii — nigdy nie zaokrąglaj w górę w przypadku ryzyka

Opłaty i poślizgi w budżecie ryzyka

Stop hit plus dwie opłaty za takera mogą przekroczyć zaplanowany procent ryzyka.

Konserwatywna skala traktuje szacunkowe opłaty jako część straty.

• Opłata za wstęp zwiększa efektywną odległość stop-loss
• Poślizg stop-loss na niestabilnych parach zwiększa realną stratę
• Odejmij szacunkowe opłaty od ryzyka dolara przed podzieleniem przez stop
• Wpis Makera pozwala zachować większą część budżetu ryzyka na potrzeby faktycznego zatrzymania

Wiele pozycji i korelacja

Trzy alt longi mogą zachowywać się jak jeden duży zakład ze względu na nastrój skłonny do ryzyka.

Ogranicz całkowite otwarte ryzyko na skorelowanych pozycjach.

• Sumuj procent ryzyka w otwartych transakcjach — wielu profesjonalistów pozostaje poniżej 5%.
• BTC i alty high-beta często poruszają się razem w stresie
• Pary zabezpieczone zmniejszają ekspozycję netto, ale nadal wiążą marżę
• Oblicz ponownie rozmiar po każdym wypełnieniu — zmienił się rozmiar konta

Różnice w wielkości transakcji spot i futures

Rozmiar plamki jest prosty: ilość monet razy odległość zatrzymania.

Rozmiar kontraktów futures musi uwzględniać odległość likwidacji i tryb depozytu zabezpieczającego.

• Maksymalna strata na miejscu to mniej więcej ilość monet razy odległość zatrzymania plus opłaty
• Kontrakty futures mogą tracić szybciej niż zatrzymać, jeśli najpierw nastąpi likwidacja
• Zawsze sprawdzaj cenę likwidacji po wielkości wyjściowej w przypadku produktów lewarowanych
• Marża krzyżowa może przesunąć likwidację niepowiązanych pozycji

Szybkie podsumowanie

Kalkulator wielkości pozycji kryptograficznej przelicza wielkość konta, procent ryzyka i odległość zatrzymania na bezpieczną kwotę transakcji.

Uwzględnij opłaty i poślizgi w budżecie ryzyka, aby zatrzymania nie przekroczyły reguły.

Oblicz ponownie po każdej wygranej lub przegranej — dane wejściowe dotyczące wielkości konta nigdy nie są statyczne.

• Dane wejściowe: wielkość konta, procent ryzyka, wejście, stop
• Dane wyjściowe: wielkość monety, kontraktu lub nominalna w zaokrągleniu do kroku partii
• Przed potwierdzeniem biletu sprawdź likwidację kontraktów futures