Kalkulator nagrody za ryzyko kryptograficzne: współczynniki R:R, przykłady i kiedy wprowadzają w błąd

Co oznacza współczynnik zysku za ryzyko

Stosunek zysku do ryzyka — często zapisywany R:R — porównuje potencjalną stratę z potencjalnym zyskiem na jednej transakcji.

Stosunek 1:3 oznacza, że ​​ryzykujesz jedną jednostkę, aby uzyskać trzy jednostki zysku.

• Ryzyko = odległość od wejścia do stop-loss
• Nagroda = odległość od wejścia do realizacji zysku
• R:R = nagroda podzielona przez ryzyko
• Wyższe R:R nie jest automatycznie lepsze – liczy się współczynnik trafień

Wejścia kalkulatora: Wejście, Stop, Cel

Wprowadź trzy ceny i stosunek wydajności narzędzia w ujęciu cenowym lub procentowym.

Długie i krótkie używają tej samej matematyki z odwróconym kierunkiem.

• Wejście = planowana cena wypełnienia
• Stop = cena, przy której wychodzisz z kontrolowaną stratą
• Target = cena, przy której czerpiesz zysk
• Niektóre narzędzia zamiast cen akceptują procent ryzyka i procent nagrody

Przykład: Długi z 1:2 R:R

Wejście na 100, przystanek na 95, cel na 110.

Ryzyko wynosi 5 na jednostkę. Nagroda wynosi 10 za jednostkę. R:R wynosi 1:2.

• Ryzyko na monetę = wejście minus stop = 5
• Nagroda za monetę = cel minus wpis = 10
• Stosunek = 10 podzielone przez 5 = 2 jednostki nagrody na 1 jednostkę ryzyka
• Próg rentowności wynosi blisko 33% przed opłatami za ten kształt

Przykład: Krótki z 1:3 R:R

Wejście na 200, zatrzymanie na 206, cel na 182.

Ryzyko wynosi 6 na jednostkę. Nagroda wynosi 18 za jednostkę. R:R wynosi 1:3.

• Krótkie ryzyko = stop minus wejście
• Krótka nagroda = wejście minus cel
• Stosunek = 18 podzielone przez 6 = 3
• Próg rentowności, współczynnik wygranej w pobliżu 25% przed opłatami

Próg rentowności współczynnik wygranych od R:R

Każdy współczynnik implikuje minimalny współczynnik wygranych, aby wyjść na zero przed kosztami.

Wzór: współczynnik wygranych na progu rentowności = 1 podzielony przez (1 + R:R).

• 1:1 wymaga ponad 50% zwycięstw
• 1:2 potrzebuje powyżej około 33% zwycięstw
• 1:3 potrzebuje powyżej około 25% zwycięstw
• Rzeczywisty współczynnik wygranych musi przekraczać próg rentowności plus opór opłat

Opłaty Dostosuj rzeczywisty współczynnik

Wejście i wyjście takera zmniejszają nagrodę i nieznacznie zwiększają efektywne ryzyko.

R:R netto po opłatach jest tym, co powinna stosować matematyka przetrwania.

• Odejmij procent opłaty za podróż w obie strony od strony nagrody
• Dodaj procent opłaty do strony ryzyka w przypadku ciasnych przystanków
• Skóra głowy o stosunku R:R brutto 1:1 często staje się ujemna
• Jeśli to możliwe, użyj wpisu producenta, aby zachować proporcje

R:R vs Rozmiar pozycji

Stosunek nie wyznacza rozmiaru — wyznacza kształt. Rozmiar wynika z procentu ryzyka konta.

Ten sam R:R z podwójnym rozmiarem podwaja zysk i stratę dolara.

• Napraw najpierw zatrzymanie w oparciu o strukturę, niepożądany R:R
• Przesuń cel, aby osiągnąć stosunek — nie zmniejszaj zatrzymania poniżej unieważnienia
• Kalkulator wielkości pozycji wykorzystuje odległość zatrzymania, a nie bezpośrednio R:R
• Dobry stosunek z dużą pozycją nadal niekorzystnie wpływa na konto

Kiedy R:R wprowadza w błąd

Cele fantasy z dużej odległości zwiększają współczynnik trafień bez realistycznego współczynnika trafień.

Zawsze łącz współczynnik wygranych z historycznym lub przetestowanym współczynnikiem wygranych dla swojej konfiguracji.

• 1:10 wygląda świetnie na papierze — prawie nigdy nie trafia w dziesiątkę
• Zatrzymanie ruchu po wprowadzeniu zmian R:R, nieplanowane
• Częściowe zyski typu take-profit tworzą współczynnik mieszany na wszystkich nogach
• Dziennik planowany a rzeczywisty R:R, aby znaleźć uczciwe oczekiwania

Szybkie podsumowanie

Kalkulator nagrody za ryzyko kryptograficzne dzieli odległość docelową przez odległość zatrzymania, aby uzyskać R:R.

Porównaj sugerowany próg rentowności współczynnika wygranych z realistycznym współczynnikiem trafień przed wejściem.

Wskaźnik netto po opłatach to liczba, która ma znaczenie dla oczekiwanej długości okresu.

• Wejścia: wejście, stop, cel
• Wynik: R:R i próg rentowności
• Dostosuj opłaty za podróż w obie strony na obu trasach