Calculator pentru dimensiunea poziției cripto: procent de risc, dimensiunea contului și distanța de oprire

De ce dimensiunea poziției contează mai mult decât momentul de intrare

Doi comercianți pot intra la același nivel și pot obține rezultate opuse, deoarece dimensiunea diferă.

Un calculator pentru mărimea poziției transformă regulile de risc într-un contract concret sau o sumă de monede.

• Tranzacțiile supradimensionate transformă zgomotul normal în daune
• Tranzacțiile subdimensionate fac ca intrările bune să pară inutile
• Mărimea ar trebui să urmeze bugetul de risc, nu nivelul de convingere
• Taxele reduc marja efectivă - matematica mărimii ar trebui să le includă în opriri strânse

Cele trei intrări de bază

Majoritatea instrumentelor de dimensionare cripto au nevoie de doar trei numere pentru a produce un rezultat.

Schimbați orice intrare și dimensiunea permisă se mută imediat.

• Dimensiunea contului = soldul alocat acestei strategii sau acestui produs
• Procent de risc = pierderea maximă ca pondere a acelui cont la o tranzacție
• Distanța stop = diferența de preț de la intrare la stop-loss

Procent de risc: fracțiune fixă ​​vs dolar fix

Procentul de risc micșorează poziția după pierderi și în sus după câștiguri dacă recalculezi.

Unii comercianți preferă un plafon fix de risc în dolari, indiferent de fluctuațiile contului.

• Risc de 1% pe un sold de 10.000 = pierdere maximă de 100 la oprire
• 0,5% se potrivește perechilor alternative volatile cu leagăne naturale largi
• 2% este agresiv pentru începători - reducerile se agravează rapid
• Riscul fix de dolar menține pierderea nominală constantă, dar se modifică procentul efectiv

Distanța de oprire și volatilitatea

Opririle mai stricte permit o dimensiune mai mare pentru același risc de dolar.

Opririle trebuie să stea acolo unde configurația este greșită, nu acolo unde dimensiunea pare convenabilă.

• Distanța de oprire în preț = intrare absolută minus oprire
• Distanța de oprire în procente = distanța împărțită la intrare
• Opririle bazate pe structură sub suport sau deasupra rezistenței înving ticuri aleatorii
• Expansiunea volatilității poate necesita opriri mai largi și, prin urmare, dimensiuni mai mici

De la riscul dolarului la dimensiunea monedei sau contractului

Formula uzuală: împărțiți riscul de dolar la distanța de oprire pe unitate.

Contractele futures adaugă efect de levier – dimensiunea noțională poate depăși marja, în timp ce riscul de dolar rămâne limitat.

• Dimensiunea monedei = riscul de dolar împărțit la distanța de oprire per monedă
• Noțional = dimensiunea monedei înmulțită cu prețul de intrare
• Levierul crește expunerea, dar nu ar trebui să crească pierderea la oprire dacă este setat stopul
• Rotunjiți în jos pentru a face schimb de lot - niciodată nu rotunjiți în sus în funcție de risc

Taxe și derapaj în bugetul de risc

O lovitură de oprire plus două taxe de preluare pot depăși procentul de risc pe care l-ați planificat.

Dimensiunea conservatoare tratează taxele estimate ca parte a pierderii.

• Taxa de intrare se adaugă la distanța efectivă de stop loss
• Derapajul stop-loss pe perechile volatile mărește pierderea reală
• Scădeți taxele estimate din riscul de dolar înainte de a împărți prin stop
• Intrarea Maker păstrează mai mult din bugetul dumneavoastră de risc pentru oprirea efectivă

Poziții multiple și corelații

Trei lung-uri alternative se pot comporta ca un pariu supradimensionat pe starea de spirit cu risc.

Limitați riscul total deschis pe pozițiile corelate.

• Suma procentului de risc în tranzacțiile deschise - mulți profesioniști rămân sub 5% în total
• BTC și high-beta alts se mișcă adesea împreună în stres
• Perechile acoperite reduc expunerea netă, dar încă limitează marja
• Recalculați dimensiunea după fiecare completare - dimensiunea contului s-a schimbat

Diferențele de dimensiune spot vs futures

Dimensiunea spotului este simplă: cantitatea de monede ori distanța de oprire.

Dimensiunea futures trebuie să respecte distanța de lichidare și modul de marjă.

• Pierderea maximă spot este de aproximativ suma de monede ori distanța de oprire plus taxe
• Futurile pot pierde mai repede decât se opresc dacă lichidarea este pe primul loc
• Verificați întotdeauna prețul de lichidare după ieșirea mărimii pentru produsele cu efect de levier
• Marja încrucișată poate schimba lichidarea pe poziții necorelate

Rezumat rapid

Un calculator pentru dimensiunea poziției cripto convertește dimensiunea contului, procentul de risc și distanța de oprire într-o sumă de tranzacționare sigură.

Includeți taxele și derapajul în bugetul de risc, astfel încât opririle să nu depășească regula dvs.

Recalculați după fiecare câștig sau pierdere - dimensiunea contului nu este niciodată statică.

• Intrări: dimensiunea contului, procentul de risc, intrare, oprire
• Ieșire: monedă, contract sau dimensiune noțională rotunjită la pasul lotului
• Verificați lichidarea pe futures înainte de a confirma biletul