Calculator de recompensă de risc cripto: rapoarte R:R, exemple și când induc în eroare

Ce înseamnă raportul risc-recompensă

Raportul risc-recompensă - adesea scris R:R - compară pierderea potențială cu câștigul potențial pe o tranzacție.

Un raport de 1:3 înseamnă că riscați o unitate pentru a căuta trei unități de profit.

• Risc = distanța de la intrare până la stop-loss
• Recompensa = distanța de la intrare până la profit
• R:R = recompensa împărțită la risc
• R:R mai mare nu este automat mai bun – rata de lovituri contează

Intrări ale calculatorului: intrare, oprire, țintă

Introduceți trei prețuri și raportul ieșirilor instrumentului în termeni de preț sau procente.

Lung și scurt folosesc aceeași matematică cu direcția inversă.

• Intrare = preț de umplere planificat
• Stop = preț de unde ieși pentru o pierdere controlată
• Țintă = preț la care obțineți profit
• Unele instrumente acceptă procentul de risc și procentul de recompensă în loc de prețuri

Exemplu: lung cu 1:2 R:R

Intrarea la 100, oprire la 95, țintă la 110.

Riscul este de 5 pe unitate. Recompensa este de 10 pe unitate. R:R este 1:2.

• Risc pe monedă = intrare minus oprire = 5
• Recompensă per monedă = țintă minus intrare = 10
• Raport = 10 împărțit la 5 = 2 unități de recompensă per 1 unitate de risc
• Rata de câștig la pragul de rentabilitate aproape de 33% înainte de comisioane pentru această formă

Exemplu: scurt cu 1:3 R:R

Intrare la 200, oprire la 206, țintă la 182.

Riscul este de 6 pe unitate. Recompensa este de 18 pe unitate. R:R este 1:3.

• Risc scurt = stop minus intrare
• Recompensă scurtă = intrare minus țintă
• Raport = 18 împărțit la 6 = 3
• Rata de câștig la pragul de rentabilitate aproape de 25% înainte de comisioane

Break-Even Win Rata de la R:R

Fiecare raport implică o rată minimă de câștig pentru a sparge chiar înainte de costuri.

Formula: rata de rentabilitate a câștigului = 1 împărțit la (1 + R:R).

• 1:1 are nevoie de peste 50% victorii
• 1:2 necesită peste aproximativ 33% victorii
• 1:3 necesită peste aproximativ 25% victorii
• Rata reală de câștig trebuie să depășească pragul de rentabilitate plus frecvența comisionului

Taxele ajustează raportul real

Intrarea și ieșirea primitorului reduc recompensa și măresc ușor riscul efectiv.

R:R net după taxe este ceea ce ar trebui să folosească matematica de supraviețuire.

• Scădeți procentul din taxa de călătorie dus-întors din partea recompensă
• Adăugați procente de taxă la partea de risc la opririle strânse
• Scalpul cu R:R brut 1:1 devin adesea net negativ
• Folosiți intrarea producătorului atunci când este posibil pentru a păstra raportul

R:R vs dimensiunea poziției

Raportul nu stabilește dimensiunea - stabilește forma. Mărimea provine din procentul de risc al contului.

Același R:R cu dimensiunea dublă dublează câștigul și pierderea în dolari.

• Fixați mai întâi oprirea în funcție de structură, nu R:R dorit
• Mutați ținta pentru a atinge raportul - nu micșorați oprirea sub invalidare
• Calculatorul de dimensiunea poziției folosește distanța de oprire, nu direct R:R
• Raportul bun cu poziție supradimensionată încă explodă contul

Când R:R induce în eroare

Fantezia vizează un raport de umflare departe fără o rată realistă de lovituri.

Împerecheați întotdeauna raportul cu rata de câștig istorică sau testată pentru configurația dvs.

• 1:10 arată grozav pe hârtie - aproape niciodată nu lovește
• Oprire în mișcare după modificările de intrare realizate R:R, neplanificate
• Profiturile parțiale creează un raport combinat între picioare
• Jurnalul planificat versus R:R real pentru a găsi o așteptare sinceră

Rezumat rapid

Un calculator de recompensă de risc cripto împarte distanța țintă la distanța de oprire pentru a produce R:R.

Comparați rata de câștig implicită de prag de rentabilitate cu rata reală de succes înainte de intrare.

Raportul net după taxe este numărul care contează pentru așteptare.

• Intrări: intrare, oprire, țintă
• Ieșire: R:R și rata de câștig în pragul de rentabilitate
• Ajustați pentru taxele dus-întors pe ambele picioare