Spätné testovanie kryptomien: Úskalia, poplatky, sklz a čestné očakávanie

Čo môže a nedokáže spätné testovanie

Spätné testovanie riadi vaše pravidlá na historických sviečkach alebo obchodoch.

Ukazuje, ako by sa pravidlo správalo – nie ako sa musí správať ďalej.

• Dokáže: odhadnúť hrubú mieru výhry, R:R, tvar ťahu
• Nemôže: zaručiť budúcu likviditu alebo režim financovania
• Nedá sa: zachytiť výpadok burzy alebo odstránenie
• Výstupom je hypotéza – dopredný test pred veľkosťou

Do simulácie vždy zahrňte poplatky

Spätné testy s nulovým poplatkom zvyšujú mieru výhier pri stratégiách krátkeho držania.

Použite predpoklady výrobcu a príjemcu, ktoré zodpovedajú realizácii v reálnom čase.

• Aplikujte poplatok na vstupný a výstupný pomyselný každý obchod
• Skalpy: ak sa nepreukáže opak, predpokladajte, že vezmete
• Swing: vstup výrobcu plus výstup príjemcu je spoločná základná línia
• Zmena VIP úrovne – opakujte s reálnou rýchlosťou pre váš objem

Modelovanie sklzu a šírenia

Historická záverečná cena nie je vždy vašou výplňovou cenou.

Pridajte kliešte na vstupy, výstupy a zastávky.

• Opravené skĺznutie kliešťov na každej strane – jednoduchý prvý prechod
• Percentuálny sklz sa mení s volatilitou na alt
• Zastavenie sklzu je často horšie ako vstup – záťažový test je širší
• Obdobia s nízkym objemom v histórii môžu podceňovať živý sklz

Financovanie na základe trvalých stratégií

Viachodinové pozastavenia prostredníctvom intervalov financovania je potrebné vykonať spätne.

Historické série financovania existujú u mnohých poskytovateľov údajov.

• Aplikujte finančné prostriedky v každom intervale pre otvorenú pozíciu
• Dlho-krátke hedžové čisté financovanie – modelujte obe nohy
• Režim zmeny znamenia financovania – pomáha úplná história
• Ignorujte klamstvo financovania a dlhodobého spätného testovania

Overfitting a dolovanie parametrov

Optimalizácia dvadsiatich parametrov v jednom súbore údajov nájde šum, nie okraj.

Jednoduché pravidlá so stabilným výkonom naprieč splitmi prekonávajú dokonalé krivky.

• Povinné rozdelenie medzi vzorkou a mimo vzorky
• Walk-forward: vlak okno, test ďalšie okno, roll
• Menej parametrov — ťažšie náhodne prispôsobený hluk
• Ak krivka vlastného imania potrebuje jedno magické nastavenie, máte podozrenie, že je prelisovaný

Skreslenie prežitia a kvality údajov

Pri testovaní iba mincí, ktoré prežili, sa ignorujú odstránené vyhodené položky.

Zlé údaje o tickoch a chýbajúce sviečky skresľujú signály.

• Zahrňte odstránené páry, ak sa stratégia obchoduje vo všeobecnosti
• Sviečky špecifické pre burzu sa líšia – zápas naživo
• Flash knôty spúšťacie zarážky — použite realistický model zastavovacej výplne
• Najskôr vyčistite dáta – odpadky dovnútra, dôvera von

Pohľad dopredu a predpoklady vykonávania

Použitie budúcich údajov sviečky v logike signálu znehodnotí výsledky.

Vstup do rovnakého pruhu na konci je optimistický, pokiaľ sa nepreukáže, že je možné ho vyplniť.

• Signál pri zatvorení, zadajte ďalšie otvorenie – konzervatívna predvolená hodnota
• Indikátory vyžadujúce budúce stĺpce sú naživo neplatné
• Obmedzte predpoklady výplne – overte existenciu hĺbky
• Latencia na stratégiách API nie je viditeľná v spätnom teste sviečok

Od spätného testu po dopredný test

Obchod s papierom alebo minimálna veľkosť pred zmenou mierky.

Porovnajte sklz v reálnom čase a poplatky na spätné testovanie predpokladov mesačne.

• Forwardový test minimálne 30 obchodov alebo jeden mesiac
• Sledujte posun očakávanej dĺžky naživo vs
• Aktualizujte predpoklady poplatkov pri zmene úrovne VIP
• Stratégia zabitia, ak živé čerpanie výrazne presiahne backtest max

Rýchle zhrnutie

Spätné testovanie kryptomien je užitočné len s poplatkami, sklzom a financovaním.

Prepracovanie a zlé údaje vytvárajú pekné krivky vlastného imania, ktoré zomierajú naživo.

Porovnajte predpokladané poplatky so skutočnými úrovňami miesta konania skôr, ako začnete dôverovať výstupu.

• Modelujte spiatočné poplatky pri každom simulovanom obchode
• Pridajte sklz — najmä na zastávkach
• Test mimo vzorky pred pridelením skutočnej veľkosti