Kalkulačka krypto futures: PnL, likvidácia, veľkosť a vstupy pákového efektu

Čo by mala pokrývať kalkulačka krypto futures

Mnoho obchodníkov hľadá futures kalkulačku a pristane na jednoduchom widgete poplatkov.

Užitočný plánovač tiež odhaduje zisk a stratu vo vašom cieli, vzdialenosť likvidácie a či pákový efekt vyhovuje vášmu účtu.

• Odhad poplatku = spiatočné náklady výrobcu alebo príjemcu na pomyselné
• Odhad PnL = nerealizovaný zisk alebo strata pri zvolenej výstupnej cene
• Odhad likvidácie = cena, pri ktorej marža klesá na údržbu
• Veľkosť výstupu = kontrakty alebo množstvo mincí z marže a pákového efektu

Základné vstupy: Vstup, výstup a bočné

Začnite tým, kde plánujete vstúpiť a kde by ste dosiahli zisk alebo znížili stratu.

Side povie kalkulačke, či rastúca alebo klesajúca cena pomáha vašej pozícii.

• Vstupná cena = plánované priemerné naplnenie
• Výstupná cena = take-profit alebo cena scenára pre PnL matematiku
• Long = zisk, keď cena stúpne nad vstup
• Short = zisk, keď cena klesne pod vstup

Pákový a maržový vstup

Pákový efekt určuje, koľko pomyselnej expozície ovládate na dolár marže.

Vyššia páka stláča vzdialenosť medzi vstupom a likvidáciou.

• Na väčšine termínových kalkulačiek sa vyžaduje multiplikátor pákového efektu
• Počiatočná marža = nominálna hodnota vydelená pákovým efektom
• Izolovaná marža obmedzuje riziko pre slot priradený k jednému obchodu
• Krížová marža zdieľa zostatok peňaženky v otvorených pozíciách

Veľkosť pozície z účtu a rizika

Niektoré kalkulačky fungujú spätne od zostatku účtu a percenta rizika.

Zadáte, koľko z účtu ste ochotní stratiť, ak dôjde k zastaveniu.

• Veľkosť účtu = celkový obchodný zostatok pre produkt
• Percento rizika = podiel na účte, ktorý akceptujete stratu pri jednom obchode
• Stop vzdialenosť = vstup mínus stop cena pre longs, obrátená pre shorts
• Veľkosť výstupu by mala zodpovedať veľkosti kroku výmennej zmluvy

Výstup PnL: Nerealizovaný a bez poplatkov

Hrubé PnL ignoruje náklady. Čistý PnL odpočítava poplatok za otvorenie, poplatok za uzavretie a niekedy aj financovanie.

Cieľ, ktorý na hrubom PnL vyzerá zeleno, môže byť plochý po dvoch naplneniach odberateľom.

• Nerealizované PnL = pohyb ceny krát veľkosť pozície
• Čistý PnL = hrubý mínus vstupný poplatok, výstupný poplatok a zaplatené financovanie
• Break-even výstup musí pokrývať všetky náklady, nielen vstup
• Pred sledovaním rýchlosti porovnajte vstup výrobcu plus výstup takera s oboma taktmi

Odhad likvidácie v rovnakom nástroji

Spustenie PnL a likvidácia v jednom prechode udržuje pákový efekt poctivý.

Ak je vaša zastávka nelikvidovateľná, kalkulačka by vás mala varovať.

• Likvidačná cena závisí od úrovne udržiavacej marže
• Vstupné poplatky znižujú maržu pred pohybom ceny
• Finančné debety presúvajú likvidáciu, kým držíte páchateľov
• Mark price spúšťa likvidáciu na väčšine platforiem, nie posledný tick

Financovanie a prenos v trvalej budúcnosti

Večné zmluvy platia alebo účtujú financovanie podľa pevného harmonogramu.

Dlhé držby v niekoľkých intervaloch potrebujú financovanie v čistom zobrazení PnL.

• Pozitívne financovanie často vyplácané dlhými až krátkymi
• Záporné financovanie sa často vypláca krátkymi až dlhými
• Statické kalkulačky zobrazujú jeden interval – vynásobte pre viacdňové zadržania
• Základ medzi páchateľom a spotom naznačuje pravdepodobný smer financovania

Pracovný postup pred kliknutím na tlačidlo Otvoriť

Použite kalkulačku ako kontrolný zoznam, nie ako náhradu za obrazovku objednávky výmeny.

• Krok 1: Zadajte režim vstupu, zastavenia, cieľa, pákového efektu a marže
• Krok 2: Skontrolujte čisté PnL pri cieli a stratu pri zastavení
• Krok 3: Potvrďte, že likvidácia presahuje vašu zastávku pomocou vyrovnávacej pamäte
• Krok 4: Porovnajte poplatky za spiatočnú cestu medzi miestami, ak je veľkosť veľká
• Krok 5: Priraďte konečnú veľkosť k minimám zmluvy na živom lístku

Rýchle zhrnutie

Kalkulačka krypto futures by mala kombinovať PnL, likvidáciu, veľkosť a pákový efekt – nielen poplatky.

Čisté výsledky musia zahŕňať náklady na výrobcu a príjemcu plus financovanie, keď držíte páchateľov.

Pred zvýšením veľkosti zosúlaďte každý výstup s panelom polohy výmeny.

• Vstupy: vstup, výstup, strana, pákový efekt, režim marže, percento rizika
• Výkony: veľkosť, hrubé a čisté PnL, likvidačná cena
• Poplatky a financovanie po vstupe menia zisk aj likvidáciu