Kalkulačka veľkosti kryptografických pozícií: Percento rizika, veľkosť účtu a vzdialenosť zastavenia

Prečo na veľkosti pozície záleží viac ako na načasovaní vstupu

Dvaja obchodníci môžu vstúpiť na rovnakú úroveň a získať opačné výsledky, pretože veľkosť sa líšila.

Kalkulačka veľkosti pozície premení pravidlá rizika na konkrétnu sumu kontraktu alebo mince.

• Nadrozmerné obchody premieňajú bežný hluk na poškodenie
• Poddimenzované obchody spôsobujú, že dobré vstupy sú zbytočné
• Veľkosť by sa mala riadiť rozpočtom rizika, nie úrovňou presvedčenia
• Poplatky znižujú efektívnu maržu – výpočet veľkosti by ich mal zahŕňať na úzkych zastávkach

Tri základné vstupy

Väčšina nástrojov na dimenzovanie kryptomien potrebuje na dosiahnutie výsledku iba tri čísla.

Zmeňte ľubovoľný vstup a povolená veľkosť sa okamžite posunie.

• Veľkosť účtu = zostatok pridelený tejto stratégii alebo produktu
• Percento rizika = maximálna strata ako podiel daného účtu na jednom obchode
• Stop distance = cenová medzera od vstupu po stop-loss

Rizikové percento: Pevný zlomok vs Pevný dolár

Percento rizika zmenšuje pozíciu po stratách a zvyšuje po ziskoch, ak prepočítate.

Niektorí obchodníci uprednostňujú fixný strop rizika v dolároch bez ohľadu na výkyvy účtu.

• 1% riziko pri zostatku 10 000 = 100 maximálna strata pri zastavení
• 0,5 % vyhovuje volatilným alt párom so širokými prirodzenými výkyvmi
• 2 % sú agresívne pre začiatočníkov – úbytky sa rýchlo spájajú
• Fixné dolárové riziko udržuje nominálnu stratu na rovnakej úrovni, ale mení sa efektívne percento

Stop vzdialenosť a volatilita

Prísnejšie zarážky umožňujú väčšiu veľkosť za rovnaké riziko dolára.

Zarážky musia sedieť tam, kde je nesprávne nastavenie, nie tam, kde veľkosť vyzerá ako vhodná.

• Zastávková vzdialenosť v cene = absolútny vstup mínus zastávka
• Dĺžka zastavenia v percentách = vzdialenosť delená vstupom
• Zastávky založené na štruktúre pod podporou alebo nad odporom porazia náhodné tiky
• Expanzia volatility môže vyžadovať širšie zarážky, a teda menšiu veľkosť

Od dolárového rizika po veľkosť mince alebo zmluvy

Zvyčajný vzorec: vydeľte riziko dolára stopovou vzdialenosťou na jednotku.

Futures pridávajú pákový efekt – nominálna veľkosť môže prekročiť maržu, zatiaľ čo riziko dolára zostáva obmedzené.

• Veľkosť mince = riziko dolára vydelené stopovou vzdialenosťou na jednu mincu
• Pomyselný = veľkosť mince krát vstupná cena
• Pákový efekt zvyšuje expozíciu, ale nemal by zvyšovať stratu pri zastavení, ak je nastavený stop
• Zaokrúhľujte nadol, aby ste vymenili krok – nikdy nezaokrúhľujte nahor pri riziku

Poplatky a sklz v rizikovom rozpočte

Stop hit plus dva poplatky za príjemcu môžu prekročiť plánované percento rizika.

Konzervatívny rozmer považuje odhadované poplatky za súčasť straty.

• Vstupný poplatok zvyšuje efektívnu stop loss vzdialenosť
• Stop-loss sklz na volatilných pároch rozširuje skutočnú stratu
• Pred delením podľa zastávky odpočítajte odhadované poplatky od rizika v dolároch
• Vstup Maker uchová väčšiu časť vášho rizikového rozpočtu na skutočné zastavenie

Viacnásobné pozície a korelácia

Tri alt longy sa môžu správať ako jedna nadrozmerná stávka na riskantnú náladu.

Obmedzte celkové otvorené riziko naprieč korelovanými pozíciami.

• Spočítajte percento rizika naprieč otvorenými obchodmi – mnohí profesionáli zostávajú pod 5 %.
• BTC a high-beta alt sa často pohybujú v strese spoločne
• Zaisťované páry znižujú čistú expozíciu, ale stále viažu maržu
• Prepočítať veľkosť po každom vyplnení – veľkosť účtu sa zmenila

Rozdiely vo veľkosti spotov a futures

Bodové určenie veľkosti je jednoduché: množstvo mincí krát zastávková vzdialenosť.

Dimenzovanie futures musí rešpektovať likvidačnú vzdialenosť a režim marže.

• Spot max strata je zhruba množstvo mince krát stop vzdialenosť plus poplatky
• Futures môžu stratiť rýchlejšie ako zastaviť, ak je likvidácia na prvom mieste
• Vždy skontrolujte likvidačnú cenu po veľkostnom výstupe na produktoch s pákovým efektom
• Krížová marža môže presunúť likvidáciu na nesúvisiace pozície

Rýchle zhrnutie

Kalkulačka veľkosti krypto pozície prevádza veľkosť účtu, percento rizika a stop vzdialenosť na bezpečnú obchodnú sumu.

Zahrňte poplatky a sklz do rizikového rozpočtu, aby zastávky neprekročili vaše pravidlo.

Prepočítajte po každej výhre alebo prehre – údaj o veľkosti účtu nie je nikdy statický.

• Vstupy: veľkosť účtu, percento rizika, vstup, zastavenie
• Výstup: minca, zmluva alebo nominálna veľkosť zaokrúhlená na krok dávky
• Pred potvrdením tiketu overte likvidáciu na futures