Kalkulačka odmeny za krypto riziko: Pomery R:R, príklady a keď zavádzajú

Čo znamená pomer rizika a odmeny

Pomer odmeny za riziko – často písaný R:R – porovnáva potenciálnu stratu s potenciálnym ziskom z jedného obchodu.

Pomer 1:3 znamená, že riskujete jednu jednotku, aby ste hľadali tri jednotky zisku.

• Riziko = vzdialenosť od vstupu po stop-loss
• Odmena = vzdialenosť od vstupu k zisku
• R:R = odmena delená rizikom
• Vyššie R:R nie je automaticky lepšie – záleží na miere zásahov

Vstupy kalkulačky: Vstup, Stop, Cieľ

Zadajte tri ceny a pomer výstupov nástroja v cenovom alebo percentuálnom vyjadrení.

Dlhé a krátke používajú rovnakú matematiku s opačným smerom.

• Vstup = plánovaná cena naplnenia
• Stop = cena, kde vystupujete za kontrolovanú stratu
• Cieľ = cena, kde beriete zisk
• Niektoré nástroje akceptujú namiesto cien percentuálne riziko a percentuálnu odmenu

Príklad: Dlhé s 1:2 R:R

Vstup na 100, zastávka na 95, cieľ na 110.

Riziko je 5 na jednotku. Odmena je 10 za jednotku. R:R je 1:2.

• Riziko na mincu = vstup mínus stop = 5
• Odmena za mincu = cieľ mínus vstup = 10
• Pomer = 10 delené 5 = 2 jednotky odmeny na 1 jednotku rizika
• Miera zlomových výhier takmer 33 % pred poplatkami v tomto tvare

Príklad: Krátke s 1:3 R:R

Vstup na 200, zastávka na 206, cieľ na 182.

Riziko je 6 na jednotku. Odmena je 18 za jednotku. R:R je 1:3.

• Krátke riziko = stop mínus vstup
• Krátka odmena = vstup mínus cieľ
• Pomer = 18 delené 6 = 3
• Miera zlomových výhier takmer 25 % pred poplatkami

Break-Even Win Rate od R:R

Každý pomer znamená minimálnu mieru výhry, aby sa prekonala ešte pred nákladmi.

Vzorec: miera vyrovnaných výhier = 1 delené (1 + R:R).

• 1:1 potrebuje viac ako 50 % výhier
• 1:2 potrebuje viac ako približne 33% výhier
• 1:3 potrebuje viac ako približne 25 % výhier
• Skutočná miera výhier musí prekročiť hranicu rentability plus ťahanie poplatkov

Poplatky Upravte skutočný pomer

Vstup a výstup príjemcu znižujú odmenu a mierne rozširujú efektívne riziko.

Čistý R:R po poplatkoch je to, čo by mala používať matematika prežitia.

• Odpočítajte percento poplatku za spiatočnú cestu zo strany odmeny
• Pridajte percento poplatku na rizikovú stranu pri úzkych zastávkach
• Skalpy s hrubým R:R 1:1 sa často stávajú negatívnymi čistými
• Ak je to možné, použite zadanie výrobcu, aby ste zachovali pomer

R:R vs Veľkosť pozície

Pomer neurčuje veľkosť, ale určuje tvar. Veľkosť pochádza z percenta rizika účtu.

Rovnaké R:R s dvojnásobnou veľkosťou zdvojnásobuje zisk a stratu dolára.

• Najprv opravte zarážku na základe štruktúry, nie je požadovaná R:R
• Presuňte cieľ, aby ste dosiahli pomer – neznižujte zastavenie pod hodnotu neplatnosti
• Kalkulačka veľkosti polohy používa vzdialenosť zastavenia, nie priamo R:R
• Dobrý pomer s nadrozmernou pozíciou stále zaťažuje účet

Keď R:R zavádza

Fantasy ciele ďaleko nafúknu pomer bez realistickej miery zásahov.

Vždy spárujte pomer s historickou alebo testovanou mierou výhry pre vaše nastavenie.

• 1:10 vyzerá skvele na papieri – takmer nikdy sa nekoná
• Pohyblivá zastávka po vykonaných zmenách vstupu R:R, neplánovaná
• Čiastočné zisky z príjmu vytvárajú zmiešaný pomer medzi jednotlivými vetvami
• Časopis plánovaný verzus skutočný R:R na nájdenie čestného očakávania

Rýchle zhrnutie

Kalkulačka odmeny za krypto riziko vydelí cieľovú vzdialenosť vzdialenosťou zastavenia, aby vytvorila R:R.

Pred vstupom porovnajte predpokladanú rovnovážnu mieru výhry s vašou realistickou mierou zásahov.

Čistý pomer po poplatkoch je číslo, ktoré je dôležité pre očakávanú dĺžku.

• Vstupy: vstup, zastavenie, cieľ
• Výstup: R:R a rovnovážna miera výhry
• Upravte poplatky za spiatočnú cestu na oboch nohách