Kalkylator för kryptopositionsstorlek: riskprocent, kontostorlek och stoppavstånd

Varför positionsstorlek är viktigare än inträdestider

Två handlare kan gå in på samma nivå och få motsatta resultat eftersom storleken skilde sig.

En positionsstorlekskalkylator förvandlar riskregler till ett konkret kontrakt eller myntbelopp.

• Överdimensionerade affärer förvandlar normalt buller till skador
• Understora affärer gör att bra bidrag känns meningslösa
• Storleken ska följa riskbudgeten, inte övertygelsenivån
• Avgifterna minskar den effektiva marginalen — storleksmatematiken bör inkludera dem vid korta stopp

De tre kärningångarna

De flesta kryptostorleksverktyg behöver bara tre siffror för att producera ett resultat.

Ändra valfri inmatning och den tillåtna storleken flyttas omedelbart.

• Kontostorlek = saldo som tilldelats denna strategi eller produkt
• Riskprocent = maximal förlust som andel av det kontot på en handel
• Stoppa distans = prisgap från ingång till stop-loss

Riskprocent: Fast fraktion vs fast dollar

Riskprocent skalar ned position efter förluster och upp efter vinster om du räknar om.

Vissa handlare föredrar ett fast dollarrisktak oavsett kontosvängningar.

• 1% risk på ett saldo på 10 000 = 100 maximal förlust vid stopp
• 0,5 % passar flyktiga alt-par med breda naturliga svängningar
• 2 % är aggressivt för nybörjare – neddragningar blir snabbt
• Fast dollarrisk håller nominell förlust oförändrad men ändrar effektiv procent

Stoppavstånd och volatilitet

Tätare stopp tillåter större storlek för samma dollarrisk.

Stoppar måste sitta där inställningen är fel, inte där storleken ser lämplig ut.

• Stoppsträcka i pris = absolut ingång minus stopp
• Stoppsträcka i procent = avstånd dividerat med inmatning
• Strukturbaserade stopp under stöd eller över motstånd slår slumpmässiga fästingar
• Volatilitetsexpansion kan kräva bredare stopp och därför mindre storlek

Från dollarrisk till mynt eller kontraktsstorlek

Den vanliga formeln: dividera dollarrisk med stoppsträcka per enhet.

Futures ger hävstångseffekt – den teoretiska storleken kan överstiga marginalen medan dollarrisken förblir begränsad.

• Myntstorlek = dollarrisk dividerat med stoppavstånd per mynt
• Notional = myntstorlek gånger ingångspriset
• Hävstång höjer exponeringen men bör inte höja förlusten vid stopp om stopp är inställt
• Avrunda nedåt för att byta lottsteg – avrunda aldrig uppåt på risk

Avgifter och glidning i riskbudgeten

En stoppträff plus två takaravgifter kan överstiga riskprocenten du planerade.

Konservativ dimensionering behandlar beräknade avgifter som en del av förlusten.

• Anmälningsavgiften ökar det effektiva stop loss-avståndet
• Stop-loss glidning på flyktiga par ökar den verkliga förlusten
• Subtrahera uppskattade avgifter från dollarrisken innan du dividerar med stopp
• Maker entry bevarar mer av din riskbudget för själva stoppet

Flera positioner och korrelation

Tre alt longs kan bete sig som en överdimensionerad satsning på risk-on humör.

Begränsa den totala öppna risken över korrelerade positioner.

• Summa riskprocent över öppna affärer - många proffs håller sig under 5% totalt
• BTC och högbeta-alt rör sig ofta tillsammans i stress
• Säkrade par minskar nettoexponeringen men binder fortfarande marginalen
• Beräkna om storleken efter varje fyllning – kontostorleken har ändrats

Plats vs Futures storleksskillnader

Punktstorleken är enkel: myntbelopp gånger stoppavstånd.

Futures dimensionering måste respektera likvidationsavstånd och marginalläge.

• Spot max förlust är ungefär myntbelopp gånger stoppsträcka plus avgifter
• Futures kan förlora snabbare än stoppa om likvidation kommer först
• Kontrollera alltid likvidationspriset efter storleksproduktion på hävstångsprodukter
• Tvärmarginal kan förskjuta likvidation på orelaterade positioner

Snabb sammanfattning

En kalkylator för kryptopositionsstorlek omvandlar kontostorlek, riskprocent och stoppavstånd till ett säkert handelsbelopp.

Inkludera avgifter och glidning i riskbudgeten så att stopp inte överskrider din regel.

Beräkna om efter varje vinst eller förlust – inmatningen av kontostorleken är aldrig statisk.

• Ingångar: kontostorlek, riskprocent, ingång, stopp
• Utdata: mynt, kontrakt eller teoretisk storlek avrundat till lottsteg
• Verifiera likvidation på terminer innan du bekräftar biljetten