Тестування криптографії: підводні камені, комісії, прослизання та чесне очікування

Що може, а що не може зробити ретестування

Ретротестування виконує ваші правила на історичних свічках або угодах.

Він показує, як би поводилося правило, а не те, як воно має поводитися далі.

• Може: оцінити приблизний коефіцієнт виграшу, R:R, форму просадки
• Неможливо: гарантувати майбутню ліквідність або режим фінансування
• Неможливо: зафіксувати збій або видалення біржі
• Результатом є гіпотеза — перевірка вперед перед розміром

Завжди включайте комісії в симуляцію

Бектести з нульовою комісією підвищують коефіцієнт виграшу за стратегіями короткого утримання.

Використовуйте припущення виробника та приймача, які відповідають живому виконанню.

• Застосовуйте комісію при вході та виході умовно з кожної угоди
• Шкіра голови: припустити, що бере-бере, якщо не доведено протилежне
• Розмах: вхід виробника плюс вихід учасника є загальною базовою лінією
• Зміна рівня VIP — повторний запуск із реалістичною швидкістю для вашого обсягу

Моделювання ковзання та розповсюдження

Історична ціна закриття не завжди є ціною заповнення.

Додайте позначки ковзання на входах, виїздах і зупинках.

• Виправлено прослизання тиків на кожну сторону — простий перший прохід
• Відсоткові шкали ковзання з волатильністю на альтернативах
• Зупинити прослизання часто гірше, ніж входження — стрес-тест ширше
• Періоди з низьким обсягом в історії можуть занижувати живе ковзання

Фінансування безстрокових стратегій

Кількагодинні утримування через інтервали фінансування повинні бути включені в ретест.

Історичні ряди фінансування існують у багатьох постачальників даних.

• Застосовуйте фінансування кожного інтервалу для відкритої позиції
• Чисте фінансування довгих і коротких хеджів — моделюйте обидві ноги
• Знак фінансування змінює режим — повна історія допомагає
• Ігноруйте фінансування та брехню про довготривалі тести

Переобладнання та аналіз параметрів

Оптимізація двадцяти параметрів в одному наборі даних виявляє шум, а не край.

Прості правила зі стабільною продуктивністю через розбиття перемагають ідеальні криві.

• Обов’язковий поділ у вибірці та поза її межами
• Прогулянка вперед: вікно поїзда, перевірка наступного вікна, рулон
• Менше параметрів — важче випадково підібрати шум
• Якщо крива власного капіталу потребує одного магічного налаштування, підозрюйте, що вона надмірна

Виживання та зміщення якості даних

Тестування лише монет, які вижили, ігнорує вилучені роздути.

Погані тік дані і відсутні свічки спотворюють сигнали.

• Включайте вилучені пари, якщо стратегія широко торгувала альтернативами
• Спеціальні свічки для бірж відрізняються — підбирайте місце проведення
• Flash wicks тригерні зупинки — використовуйте реалістичну модель стоп-заповнення
• Спочатку очистіть дані — сміття всередину, впевненість геть

Прогноз і припущення щодо виконання

Використання даних майбутньої свічки в логіці сигналу робить результати недійсними.

Вхід у той самий бар на закритті є оптимістичним, якщо не доведено, що його можна заповнити.

• Сигнал про закриття, введення наступного відкриття — консервативне замовчування
• Індикатори, які потребують майбутніх барів, недійсні в реальному часі
• Обмежте припущення щодо заповнення — перевірте наявність глибини
• Затримка стратегій API не відображається в свічковому тесті

Від попереднього тесту до прямого тесту

Торгівля папером або мінімальний розмір живуть перед масштабуванням.

Щомісяця порівнюйте прослизання в реальному часі та комісії з попередніми тестами.

• Форвардний тест мінімум 30 угод або один місяць
• Відстежуйте зміну очікуваної тривалості в прямому ефірі та попередніх тестах
• Оновіть припущення щодо комісії при зміні рівня VIP
• Стратегія вбивства, якщо просадка в реальному часі значно перевищує максимальний тестовий максимум

Короткий підсумок

Криптотестування корисне лише з урахуванням комісій, прослизання та фінансування.

Переобладнання та погані дані створюють гарні криві капіталу, які вмирають.

Перш ніж довіряти отриманим результатам, порівняйте припущені комісії з реальними рівнями місць проведення.

• Змодельуйте комісії в обидві сторони для кожної змодельованої угоди
• Додайте прослизання — особливо на зупинках
• Тест поза вибіркою перед визначенням реального розміру