Калькулятор ф’ючерсів на криптовалюту: вхідні дані PnL, ліквідації, розміру та кредитного плеча

Що має покривати калькулятор ф’ючерсів на криптовалюту

Багато трейдерів шукають калькулятор ф’ючерсів і знаходять простий віджет комісії.

Корисний планувальник також оцінює прибуток і збитки для вашої цілі, відстань до ліквідації та чи відповідає кредитне плече вашому рахунку.

• Оцінка комісії = умовна вартість виробника або приймача в обидві сторони
• Оцінка PnL = нереалізований прибуток або збиток за обраною ціною виходу
• Оцінка ліквідації = ціна, де маржа падає до підтримки
• Вихідний розмір = сума контрактів або монети з маржі та кредитного плеча

Основні входи: вхід, вихід і бічні

Почніть з того, де ви плануєте ввійти і де ви б отримали прибуток або скоротили збитки.

Side повідомляє калькулятору, чи сприяє ваша позиція підвищення чи падіння ціни.

• Ціна входу = заплановане середнє заповнення
• Ціна виходу = тейк-профіт або ціна сценарію для математики PnL
• Довгий = прибуток, коли ціна піднімається вище входу
• Коротка = прибуток, коли ціна падає нижче входу

Кредитне плече та маржа

Кредитне плече встановлює, скільки умовної експозиції ви контролюєте на долар маржі.

Більше кредитне плече скорочує відстань між входом і ліквідацією.

• Мультиплікатор кредитного плеча є обов’язковим для більшості ф’ючерсних калькуляторів
• Початкова маржа = умовна маржа, поділена на кредитне плече
• Ізольована маржа обмежує ризик для слота, призначеного для однієї операції
• Cross margin розподіляє баланс гаманця між відкритими позиціями

Розмір позиції з рахунку та ризик

Деякі калькулятори працюють у зворотному напрямку від балансу рахунку та відсотка ризику.

Ви вказуєте, яку частину рахунку ви готові втратити, якщо стоп досягне.

• Розмір рахунку = загальний торговий баланс продукту
• Відсоток ризику = частка рахунку, яку ви погоджуєтеся втратити за одну угоду
• Стоп-дистанція = вхід мінус стоп-ціна для лонгів, навпаки для шортів
• Розмір виведення має відповідати розміру кроку біржового контракту

Результат PnL: нереалізований та за вирахуванням комісій

Валовий прибуток не враховує витрати. Чистий прибуток віднімає комісію за відкриття, комісію закриття та іноді фінансування.

Мішень, яка виглядає зеленою на валовому PnL, може бути рівною після двох заповнень гравців.

• Нереалізований PnL = зміна ціни, помножена на розмір позиції
• Чистий прибуток = валовий мінус вступна плата, плата за вихід і оплачене фінансування
• Вихід із беззбитковості має покривати витрати ва-банк, а не лише вихід
• Перш ніж шукати швидкість, порівняйте вхід із виробника та вихід із учасника з обома учасниками

Ліквідаційна оцінка в тому самому інструменті

Запуск PnL і ліквідація за один прохід зберігає кредитне плече чесним.

Якщо ваша зупинка залишається поза межами ліквідації, калькулятор має попередити вас.

• Ціна ліквідації залежить від рівня маржі обслуговування
• Плата за вхід зменшує маржу до зміни ціни
• Дебет фінансування переміщує ліквідацію, поки ви утримуєте осіб
• Ціна марки ініціює ліквідацію на більшості платформ, а не останній тик

Фінансування та кері у безстрокових ф’ючерсах

Безстрокові контракти виплачують або стягують фінансування за фіксованим графіком.

Довгі утримання через кілька інтервалів потребують фінансування в поданні чистого прибутку.

• Позитивне фінансування часто оплачується від лонгів до шортів
• Негативне фінансування часто оплачується від шортів до лонгів
• Статичні калькулятори показують один інтервал — множте для багатоденних утримань
• База між perp і spot вказує на ймовірний напрямок фінансування

Робочий процес, перш ніж натиснути «Відкрити».

Використовуйте калькулятор як контрольний список, а не як замінник екрана замовлення на обмін.

• Крок 1: увійдіть у режим входу, зупинки, цілі, кредитного плеча та маржі
• Крок 2: Перевірте чистий прибуток на цільовому рівні та збиток на зупинці
• Крок 3. Підтвердьте, що ліквідація сидить за межами зупинки за допомогою буфера
• Крок 4. Порівняйте вартість поїздки туди й назад у різних місцях, якщо їх розмір великий
• Крок 5. Зіставте остаточний розмір із мінімальними контрактами в прямому ефірі

Короткий підсумок

Калькулятор криптовалютних ф’ючерсів повинен поєднувати PnL, ліквідацію, розмір і кредитне плече, а не лише комісії.

Чистий результат має включати витрати на створення та отримання плюс фінансування, коли ви утримуєте осіб.

Перш ніж збільшувати розмір, узгодьте кожен вихід із панеллю позицій обміну.

• Входи: вхід, вихід, сторона, кредитне плече, режим маржі, відсоток ризику
• Результати: розмір, валовий і чистий прибуток, ціна ліквідації
• Комісії та фінансування змінюють як прибуток, так і ліквідацію після вступу