Скальпінг ф’ючерсів на криптовалюту: чому комісії переважають над високочастотними результатами

Що насправді означає скальпінг ф'ючерсів

Скальпінг націлений на невеликі рухи цін із швидкими вхідними і вихідними угодами.

Час витримки становить хвилини або секунди — іноді десятки циклів на годину.

• Невелика ціль на угоду — часто частки відсотка
• Велика кількість торгівлі — від десятків до сотень рейсів туди й назад на тиждень
• Кредитне плече може бути помірним — перевага — це швидкість, а не величезні мультиплікатори
• Глибина книги замовлень і затримка мають таке ж значення, як і модель діаграми

Чому гонорари є основною змінною скальпінгу

Стратегія з 0,08% валової переваги на угоду вмирає через 0,10% комісії за зворотний зв’язок.

Скальпери відчувають кожну базову точку, оскільки вона повторюється в кожному циклі.

• Поїздка в обидві сторони = плата за вхід плюс плата за виїзд у повному номіналі
• Консервативне припущення щодо планування — «беруть-беруть».
• Десять угод на день зі ставкою 0,06% в обидві сторони = 0,6% щоденної комісії до втрати
• Рухи VIP-рівня можуть змінити скальпера з червоного на зелений

Творець проти Тейкера на швидких ринках

Maker економить на комісіях, але може пропустити швидкі кроки.

Багато скальперів змішують ліміти лише після публікації з виходами тих, хто бере участь у терміновості.

• Ліміти лише для постів уникають стягнення плати за пасивне заповнення
• Пропущені заповнення в проривах штовхають скальперів до входу в тейкер
• Budget taker на виході, навіть якщо вхід зазвичай є maker
• Часткове заповнення мейкера все ще перевершує все-такер, коли є обсяг

Стек спреду та ковзання поверх комісій

Ціна виробника-покупця не повна вартість.

Широкий розкид на альтернативних злочинцях діє як додаткова плата за кожен вхід.

• Ефективна вартість = комісії плюс половина спреду на вхід і вихід
• Тонкі книжки прослизають далі, ніж заплановано
• Зловмисники BTC і ETH зазвичай перевершують альтернативи за ціною ва-банк
• Уникайте неліквідних хвилин навколо фінансування, якщо спред вибухне

Кредитне плече та ліквідація в коротких утриманнях

Скальпи використовують кредитне плече для ефективності капіталу, а не для збільшення ризику на угоду.

Гніт може бути ліквідований до того, як стоп заповниться на високому кредитному плечі.

• Розмір від упору — не від повзунка максимального плеча
• Ізольований край містить один поганий скальп
• Ліквідація має бути поза найгіршим гнітом у вашій парі
• Перехресна маржа пов’язує непов’язані позиції з тим самим ризиком стирання

Час сесії та ліквідності

Скальпування найкраще працює, коли обсяг і щільний розподіл перекривають ваш час неспання.

Мертві години розширюють спред і фальшиві прориви при низькій участі.

• Перекриття США та Європи часто призводить до пікового обсягу BTC
• Відкриття Азії може перенести волатильність на регіональні альт
• Ліквідність у вихідні дні менша — відсоток комісії здається більшим порівняно з розміром ходу
• Підберіть пару до сеансу, де ваш розмір не пересуває книгу

Обмеження ризику для високочастотних петель

Багато дрібних втрат зростають так само швидко, як і гонорари.

Ліміт денних втрат необов’язковий для скальперів.

• Максимальна втрата на скальп — фіксований долар або відсоток
• Зупиніть торгівлю після денного обмеження — скальпування помсти розширює внутрішні спреди
• Перезарядка після трьох послідовних втрат
• Щотижня відстежуйте співвідношення комісії та валового прибутку

Контрольний список вибору місця для скальперів

Виберіть обмін перед шаблоном, а не навпаки.

• Найнижчий одержувач за вашим реальним місячним рівнем обсягу
• Стабільний API і відповідний механізм під навантаженням
• Тісний медіанний спред на вашій первинній парі
• Програми знижок, якщо ви відповідаєте вимогам — чистий одержувач може перевершити заголовну ставку

Короткий підсумок

Скальпування криптовалютних ф’ючерсів залежить від математики комісії більше, ніж будь-який інший стиль.

Модель, що бере участь, повертається, розповсюджується та ковзає, перш ніж довіряти невеликій перевагі.

Порівняйте місця у вашому VIP-обсязі — зміни рівня є вхідними даними стратегії.

• Велика кількість торгів збільшує невеликі різниці в комісіях
• Консервативний план: вхід і вихід із себе
• BTC і ETH зазвичай мають найнижчу вартість скальпу