Калькулятор розміру криптовалютної позиції: відсоток ризику, розмір рахунку та дистанція зупинки

Чому розмір позиції важливіший за час входу

Два трейдери можуть увійти на той самий рівень і отримати протилежні результати через різний розмір.

Калькулятор розміру позиції перетворює правила ризику в конкретний контракт або суму монети.

• Великі угоди перетворюють нормальний шум на пошкодження
• Невеликі угоди роблять гарні записи безглуздими
• Розмір має відповідати бюджету ризику, а не рівню переконань
• Комісії зменшують ефективну маржу — математика розміру повинна включати їх на вузьких стопах

Три основні входи

Більшості інструментів визначення розміру криптографії для отримання результату потрібні лише три числа.

Змініть будь-який вхід, і дозволений розмір зміниться негайно.

• Розмір рахунку = баланс, призначений для цієї стратегії або продукту
• Відсоток ризику = максимальний збиток як частка цього рахунку на одну угоду
• Стоп-дистанція = ціновий розрив від входу до стоп-лоссу

Відсоток ризику: фіксована частка проти фіксованого долара

Відсоток ризику зменшується після втрат і зростає після прибутків, якщо ви перераховуєте.

Деякі трейдери віддають перевагу фіксованому обмеженню ризику в доларах незалежно від коливань рахунку.

• 1% ризику на балансі 10 000 = 100 максимальних втрат під час зупинки
• 0,5% підходить для мінливих альт-пар із широкими природними коливаннями
• 2% є агресивним для початківців — просадки швидко наростають
• Фіксований доларовий ризик зберігає номінальний збиток незмінним, але змінює ефективний відсоток

Відстань зупинки та волатильність

Більш жорсткі стопи дозволяють більший розмір за того ж ризику долара.

Зупинки повинні розташовуватися там, де налаштування неправильні, а не там, де розмір виглядає зручним.

• Стоп-дистанція в ціні = абсолютний вхід мінус стоп
• Відстань зупинки у відсотках = відстань поділена на вхід
• Зупинки на основі структури нижче підтримки або вище опору перемагають випадкові тики
• Розширення волатильності може вимагати ширших стопів і, отже, меншого розміру

Від ризику долара до монети чи розміру контракту

Звичайна формула: розділити доларовий ризик на стоп-дистанцію на одиницю.

Ф'ючерси додають кредитне плече — умовний розмір може перевищувати маржу, тоді як ризик долара залишається обмеженим.

• Розмір монети = доларовий ризик, поділений на стоп-дистанцію монети
• Умовний = розмір монети, помножений на вхідну ціну
• Кредитне плече підвищує експозицію, але не повинно збільшувати збиток на стопі, якщо встановлено стоп
• Округліть униз до кроку лота обміну — ніколи не округлюйте через ризик

Комісії та прослизання в бюджеті ризиків

Стоп-хіт плюс дві комісії тейкерів можуть перевищити запланований відсоток ризику.

Консервативне визначення розміру розглядає приблизні комісії як частину збитку.

• Плата за вхід додає ефективну дистанцію стоп-лоссу
• Зниження стоп-лоссу на нестабільних парах збільшує реальні втрати
• Відніміть приблизні комісії від ризику долара, перш ніж ділити на стоп
• Запис мейкера зберігає більшу частину вашого бюджету ризику для фактичної зупинки

Кілька позицій і кореляція

Три альт-лонги можуть діяти як одна надмірна ставка на ризик-на настрій.

Обмеження загального відкритого ризику для корельованих позицій.

• Відсоток сумарного ризику для відкритих торгів — багато професіоналів залишаються меншими за 5%.
• BTC і високобета-альти часто рухаються разом під час стресу
• Хеджовані пари зменшують чистий ризик, але все ще пов’язують маржу
• Перераховувати розмір після кожного заповнення — розмір облікового запису змінено

Різниця в розмірі спот проти ф’ючерсів

Визначити розмір монети просто: кількість монет помножена на відстань зупинки.

Розміри ф’ючерсів повинні враховувати відстань ліквідації та режим маржі.

• Спот-максимальна втрата приблизно дорівнює кількості монет, помноженій на відстань зупинки плюс комісії
• Ф'ючерси можуть втратити швидше, ніж зупинитися, якщо ліквідація відбудеться спочатку
• Завжди перевіряйте ліквідаційну ціну після виходу розміру на продукти кредитного плеча
• Перехресна маржа може перенести ліквідацію на непов’язані позиції

Короткий підсумок

Калькулятор розміру криптопозиції перетворює розмір рахунку, відсоток ризику та стоп-дистанцію в безпечну суму торгівлі.

Включіть комісії та прослизання в бюджет ризику, щоб зупинки не перевищували ваше правило.

Перераховуйте після кожного виграшу чи програшу — введений розмір рахунку ніколи не є статичним.

• Вхідні дані: розмір рахунку, відсоток ризику, вхід, стоп
• Результат: монета, контракт або умовний розмір, округлений до кроку лота
• Перевірте ліквідацію ф'ючерсів перед підтвердженням квитка