الاختبار الخلفي للعملات المشفرة: المزالق، والرسوم، والانزلاق، والتوقع الصادق

ما يمكن أن يفعله الاختبار الخلفي وما لا يمكن أن يفعله

يقوم الاختبار الخلفي بتشغيل القواعد الخاصة بك على الشموع أو الصفقات التاريخية.

فهو يوضح كيف كان من الممكن أن تتصرف القاعدة، وليس كيف يجب أن تتصرف بعد ذلك.

• يمكن: تقدير معدل الفوز التقريبي، R:R، شكل السحب
• لا يمكن: ضمان السيولة المستقبلية أو نظام التمويل
• لا يمكن: التقاط انقطاع الصرف أو الشطب
• الإخراج هو فرضية - اختبار أمامي قبل الحجم

قم دائمًا بتضمين الرسوم في المحاكاة

تؤدي الاختبارات الخلفية بدون رسوم إلى تضخيم معدل الفوز في استراتيجيات البيع على المكشوف.

استخدم افتراضات الصانع والمتلقي التي تتوافق مع التنفيذ المباشر.

• تطبيق الرسوم على الدخول والخروج الافتراضي لكل صفقة
• فروة الرأس: تفترض الآخذ الآخذ ما لم يثبت خلاف ذلك
• التأرجح: دخول صانع بالإضافة إلى خروج أخذ هو خط الأساس المشترك
• تغيير فئة VIP — أعد التشغيل بمعدل واقعي لحجمك

نمذجة الانزلاق والانتشار

سعر الإغلاق التاريخي ليس دائمًا هو سعر التعبئة الخاص بك.

أضف علامات الانزلاق على الإدخالات والمخارج والتوقفات.

• تم إصلاح انزلاق القراد لكل جانب - تمريرة أولى بسيطة
• مقياس الانزلاق في المئة مع التقلب على البديل
• غالبًا ما يكون إيقاف الانزلاق أسوأ من الدخول — اختبار الإجهاد على نطاق أوسع
• قد تقلل الفترات ذات الحجم المنخفض في التاريخ من قيمة الانزلاق المباشر

التمويل على الاستراتيجيات الدائمة

يجب أن يتم الاحتفاظ لعدة ساعات خلال فترات التمويل في الاختبار الخلفي.

توجد سلسلة تمويل تاريخية لدى العديد من موفري البيانات.

• تطبيق التمويل في كل فترة زمنية لمركز مفتوح
• صافي تمويل التحوطات الطويلة والقصيرة - نموذج كلا الساقين
• علامة التمويل تغير النظام - التاريخ الكامل يساعد
• تجاهل التمويل وكذبة الاختبارات الخلفية طويلة الأمد

التجهيز الزائد وتعدين المعلمات

يؤدي تحسين عشرين معلمة في مجموعة بيانات واحدة إلى العثور على ضوضاء وليس حافة.

القواعد البسيطة ذات الأداء المستقر عبر الانقسامات تتفوق على المنحنيات المثالية.

• التقسيم داخل العينة مقابل خارج العينة إلزامي
• السير للأمام: نافذة القطار، اختبار النافذة التالية، التدحرج
• معلمات أقل - من الصعب احتواء الضوضاء عن طريق الخطأ
• إذا كان منحنى الأسهم يحتاج إلى إعداد سحري واحد، فاشتبه في التجاوز

البقاء على قيد الحياة والتحيز في جودة البيانات

اختبار العملات المعدنية التي نجت فقط يتجاهل عمليات التفجير التي تم شطبها من القائمة.

بيانات التجزئة السيئة والشموع المفقودة تشوه الإشارات.

• قم بتضمين الأزواج المحذوفة إذا كانت الإستراتيجية يتم تداولها على نطاق واسع
• تختلف الشموع الخاصة بالبورصة — فهي تتطابق مع المكان المباشر
• تؤدي فتائل الفلاش إلى توقف الحركة - استخدم نموذج ملء التوقف الواقعي
• قم بتنظيف البيانات أولاً - قمامة في الداخل، تخلص من الثقة

النظرة المستقبلية وافتراضات التنفيذ

يؤدي استخدام بيانات الشمعة المستقبلية في منطق الإشارة إلى إبطال النتائج.

يُعد الدخول بنفس الشريط عند الإغلاق أمرًا متفائلاً ما لم يتم إثبات قابليته للملء.

• إشارة عند الإغلاق، أدخل الفتح التالي - الافتراضي المحافظ
• المؤشرات التي تحتاج إلى أشرطة مستقبلية غير صالحة في البث المباشر
• الحد من افتراضات التعبئة - التحقق من وجود العمق
• زمن الوصول في استراتيجيات واجهة برمجة التطبيقات (API) غير مرئي في اختبار الشموع الخلفي

من الاختبار الخلفي إلى الاختبار الأمامي

تجارة الورق أو الحد الأدنى للحجم يعيش قبل القياس.

قارن الانزلاق المباشر والرسوم بافتراضات الاختبار الخلفي شهريًا.

• الاختبار الآجل بحد أدنى 30 صفقة أو شهر واحد
• تتبع الانجراف المتوقع المباشر مقابل الاختبار الخلفي
• قم بتحديث افتراضات الرسوم عندما تتغير فئة VIP
• استراتيجية القتل إذا تجاوز السحب المباشر الحد الأقصى للاختبار الخلفي بهامش واسع

ملخص سريع

يعد الاختبار الخلفي للعملات المشفرة مفيدًا فقط مع تضمين الرسوم والانزلاق والتمويل.

يؤدي الإفراط في التجهيز والبيانات السيئة إلى إنتاج منحنيات أسهم جميلة تموت حية.

قارن الرسوم المفترضة بمستويات المكان الحقيقي قبل الوثوق بالمخرجات.

• نموذج رسوم ذهابًا وإيابًا على كل تجارة محاكاة
• أضف الانزلاق — خاصة عند نقاط الوقف
• اختبار خارج العينة قبل تخصيص الحجم الحقيقي