Calculadora de recompensa de risco criptográfico: proporções R:R, exemplos e quando eles enganam

O que significa taxa de recompensa de risco

A relação risco-recompensa – frequentemente escrita R:R – compara a perda potencial com o ganho potencial em uma negociação.

Uma proporção de 1:3 significa que você arrisca uma unidade para buscar três unidades de lucro.

• Risco = distância da entrada até o stop loss
• Recompensa = distância da entrada até o lucro
• R:R = recompensa dividida pelo risco
• R:R mais alto não é automaticamente melhor – a taxa de acerto é importante

Entradas da calculadora: entrada, parada, alvo

Insira três preços e a proporção de saídas da ferramenta em termos de preço ou porcentagem.

Longo e curto usam a mesma matemática com direção invertida.

• Entrada = preço de preenchimento planejado
• Stop = preço onde você sai para uma perda controlada
• Alvo = preço onde você obtém lucro
• Algumas ferramentas aceitam porcentagem de risco e porcentagem de recompensa em vez de preços

Exemplo: Longo com 1:2 R:R

Entrada em 100, parada em 95, meta em 110.

O risco é de 5 por unidade. A recompensa é de 10 por unidade. R:R é 1:2.

• Risco por moeda = entrada menos stop = 5
• Recompensa por moeda = meta menos entrada = 10
• Proporção = 10 dividido por 5 = 2 unidades de recompensa por 1 unidade de risco
• Taxa de ganho de equilíbrio próxima de 33% antes das taxas neste formato

Exemplo: Curto com 1:3 R:R

Entrada em 200, parada em 206, meta em 182.

O risco é de 6 por unidade. A recompensa é 18 por unidade. R:R é 1:3.

• Risco curto = stop menos entrada
• Recompensa curta = entrada menos meta
• Razão = 18 dividido por 6 = 3
• Taxa de ganho de equilíbrio perto de 25% antes das taxas

Taxa de ganho de equilíbrio de R:R

Cada proporção implica uma taxa de ganho mínima para atingir o ponto de equilíbrio antes dos custos.

Fórmula: taxa de ganho de equilíbrio = 1 dividido por (1 + R:R).

• 1:1 precisa de mais de 50% de vitórias
• 1:2 precisa de mais de 33% de vitórias
• 1:3 precisa de mais de 25% de vitórias
• A taxa real de ganhos deve exceder o ponto de equilíbrio mais a redução de taxas

As taxas ajustam a proporção real

A entrada e a saída do tomador reduzem a recompensa e ampliam ligeiramente o risco efetivo.

R:R líquido após taxas é o que a matemática de sobrevivência deve usar.

• Subtraia a porcentagem da taxa de ida e volta do lado da recompensa
• Adicione porcentagem de taxa ao lado do risco em paradas apertadas
• Couro cabeludo com R:R bruto de 1:1 geralmente se torna líquido negativo
• Use a entrada do fabricante quando possível para preservar a proporção

R:R vs tamanho da posição

A proporção não define o tamanho – ela define a forma. O tamanho vem da porcentagem de risco da conta.

O mesmo R:R com tamanho duplo dobra o ganho e a perda de dólar.

• Corrija a parada primeiro com base na estrutura, não desejada R:R
• Mova a meta para atingir a proporção - não diminua e pare abaixo da invalidação
• A calculadora de tamanho de posição usa distância de parada, não R:R diretamente
• Boa relação com posição superdimensionada ainda estraga a conta

Quando R:R engana

Alvos de fantasia aumentam a proporção sem uma taxa de acerto realista.

Sempre combine a proporção com a taxa de vitória histórica ou testada para sua configuração.

• 1:10 parece ótimo no papel - quase nunca acerta
• Parada móvel após alterações de entrada realizadas R:R, não planejadas
• Take-profits parciais criam uma proporção combinada entre as pernas
• Diário R:R planejado versus real para encontrar uma expectativa honesta

Resumo rápido

Uma calculadora de recompensa de risco criptográfico divide a distância do alvo pela distância de parada para produzir R:R.

Compare a taxa de ganho implícita do ponto de equilíbrio com sua taxa de acerto realista antes da entrada.

O índice líquido após taxas é o número que importa para a expectativa.

• Entradas: entrada, parada, alvo
• Resultado: R:R e taxa de ganho de ponto de equilíbrio
• Ajuste para taxas de ida e volta em ambos os trechos