Backtesting de criptomonedas: trampas, tarifas, desvíos y expectativas honestas

Lo que el backtesting puede y no puede hacer

El backtesting ejecuta sus reglas en velas o operaciones históricas.

Muestra cómo se habría comportado la regla, no cómo debe comportarse a continuación.

• Puede: estimar la tasa de ganancia aproximada, R:R, forma de reducción
• No puede: garantizar liquidez futura o régimen de financiación
• No se puede: capturar la interrupción del intercambio o la exclusión de la lista
• El resultado es una hipótesis: prueba directa antes del tamaño

Incluya siempre tarifas en la simulación

Las pruebas retrospectivas sin tarifa inflan la tasa de ganancias en estrategias de retención corta.

Utilice suposiciones de creador y receptor que coincidan con la ejecución en vivo.

• Aplicar tarifa de entrada y salida nocional en cada operación
• Cueros cabelludos: asumir el tomador-tomador a menos que se demuestre lo contrario
• Swing: la entrada del creador más la salida del receptor es una base común
• Cambio de nivel VIP: vuelva a ejecutar a un ritmo realista para su volumen

Modelado de deslizamiento y dispersión

El precio de cierre histórico no siempre es el precio de cumplimiento.

Agregue marcas de deslizamiento en entradas, salidas y paradas.

• Se corrigió el deslizamiento de garrapatas por lado: primera pasada simple
• El porcentaje de deslizamiento escala con volatilidad en alts
• Detener el deslizamiento suele ser peor que la entrada: prueba de resistencia más amplia
• Los períodos de bajo volumen en la historia pueden subestimar el deslizamiento en vivo

Financiamiento de estrategias perpetuas

Las retenciones de varias horas durante los intervalos de financiación deben incluirse en el backtest.

Existen series de financiación históricas sobre muchos proveedores de datos.

• Aplicar financiación en cada intervalo para la posición abierta
• Financiamiento neto de coberturas a largo y corto plazo: modele ambos tramos
• Régimen de cambios de señales de financiación: el historial completo ayuda
• Ignore la financiación y las mentiras de las pruebas retrospectivas de larga data

Sobreajuste y minería de parámetros

La optimización de veinte parámetros en un conjunto de datos encuentra ruido, no borde.

Las reglas simples con un rendimiento estable en las divisiones superan las curvas perfectas.

• Es obligatoria la división dentro de la muestra y fuera de la muestra
• Caminar hacia adelante: ventana del tren, probar la siguiente ventana, rodar
• Menos parámetros: es más difícil ajustar accidentalmente el ruido
• Si la curva de acciones necesita una configuración mágica, sospeche de un ajuste excesivo

Sesgo de supervivencia y calidad de los datos

Probar sólo monedas que sobrevivieron ignora las explosiones eliminadas de la lista.

Los datos incorrectos y las velas faltantes distorsionan las señales.

• Incluya pares excluidos de la lista si la estrategia negocia alternativas de manera amplia
• Las velas específicas del intercambio difieren: coinciden con el lugar en vivo
• Las mechas de flash activan paradas: utilice un modelo de llenado de paradas realista
• Primero, limpie los datos: entra basura, sale confianza

Supuestos de anticipación y ejecución

El uso de datos de velas futuras en la lógica de señales invalida los resultados.

La entrada en la misma barra al cerrar es optimista a menos que se demuestre que se puede completar.

• Señal de cierre, ingrese la siguiente apertura: valor predeterminado conservador
• Los indicadores que necesitan barras futuras no son válidos en vivo
• Limite los supuestos de relleno: verifique que exista profundidad
• La latencia en las estrategias API no es visible en el backtest de velas

De la prueba retrospectiva a la prueba directa

El comercio de papel o el tamaño mínimo viven antes de escalar.

Compare el deslizamiento y las tarifas en vivo con los supuestos de prueba retrospectiva mensualmente.

• Prueba directa mínimo 30 operaciones o un mes
• Realice un seguimiento de la variación de las expectativas en vivo frente a las pruebas retrospectivas
• Actualizar los supuestos de tarifas cuando cambia el nivel VIP
• Estrategia de eliminación si la reducción en vivo excede el máximo de backtest por un amplio margen

Resumen rápido

El backtesting de criptomonedas es útil sólo si incluye tarifas, deslizamientos y financiación.

El sobreajuste y los malos datos producen bonitas curvas de equidad que mueren en vivo.

Compare las tarifas asumidas con los niveles reales del lugar antes de confiar en el resultado.

• Modele tarifas de ida y vuelta en cada operación simulada
• Agregue deslizamiento, especialmente en las paradas
• Prueba fuera de muestra antes de asignar el tamaño real