Calculadora de futuros criptográficos: PnL, liquidación, tamaño y apalancamiento

Lo que debe cubrir una calculadora de futuros criptográficos

Muchos operadores buscan una calculadora de futuros y encuentran un sencillo widget de tarifas.

Un planificador útil también estima las ganancias y pérdidas en su objetivo, la distancia de liquidación y si el apalancamiento se ajusta a su cuenta.

• Estimación de la tarifa = costo de ida y vuelta del creador o del receptor sobre el valor nominal
• Estimación PnL = ganancia o pérdida no realizada a un precio de salida elegido
• Estimación de liquidación = precio donde el margen cae hasta el mantenimiento
• Tamaño de producción = contratos o cantidad de moneda del margen y apalancamiento

Entradas principales: entrada, salida y lateral

Comience con dónde planea ingresar y dónde obtendría ganancias o reduciría pérdidas.

El lado le dice a la calculadora si el precio subiendo o bajando ayuda a su posición.

• Precio de entrada = llenado promedio planificado
• Precio de salida = precio de toma de ganancias o de escenario para matemáticas de PnL
• Largo = beneficio cuando el precio sube por encima de la entrada
• Corto = beneficio cuando el precio cae por debajo de la entrada

Entradas de apalancamiento y margen

El apalancamiento establece cuánta exposición nocional controlas por cada dólar de margen.

Un mayor apalancamiento comprime la distancia entre la entrada y la liquidación.

• Se requiere un multiplicador de apalancamiento en la mayoría de las calculadoras de futuros
• Margen inicial = nocional dividido por apalancamiento
• El margen aislado limita el riesgo del espacio asignado a una operación
• Saldo de billetera de acciones de margen cruzado en posiciones abiertas

Tamaño de la posición por cuenta y riesgo

Algunas calculadoras funcionan hacia atrás a partir del saldo de la cuenta y el porcentaje de riesgo.

Usted ingresa cuánto de la cuenta está dispuesto a perder si se produce el stop.

• Tamaño de la cuenta = saldo comercial total del producto
• Porcentaje de riesgo = proporción de la cuenta que acepta perder en una operación
• Distancia de parada = entrada menos precio de parada para largos, invertido para cortos
• El tamaño de la producción debe coincidir con el tamaño del paso del contrato de intercambio.

Salida PnL: no realizada y neta de comisiones

El PnL bruto ignora los costos. Net PnL resta la tarifa de apertura, la tarifa de cierre y, a veces, la financiación.

Un objetivo que parece verde en el PnL bruto puede quedar plano después de dos llenados de tomador.

• PnL no realizado = movimiento de precio multiplicado por el tamaño de la posición
• PnL neto = bruto menos tarifa de entrada, tarifa de salida y financiación pagada
• La salida para alcanzar el punto de equilibrio debe cubrir los costos totales, no solo la entrada
• Compare la entrada del creador más la salida del receptor con ambos receptores antes de perseguir la velocidad

Estimación de liquidación en la misma herramienta

Ejecutar PnL y liquidación en una sola pasada mantiene el apalancamiento honesto.

Si su parada se encuentra más allá de la liquidación, la calculadora debería advertirle.

• El precio de liquidación depende del nivel de margen de mantenimiento.
• Las tarifas de entrada reducen el margen antes de que se mueva el precio
• Los débitos de financiación mueven la liquidación mientras retiene a los delincuentes
• El precio de marca desencadena la liquidación en la mayoría de las plataformas, no el último tick

Financiamiento y carry en futuros perpetuos

Los contratos perpetuos pagan o cobran financiación según un calendario fijo.

Las retenciones prolongadas durante varios intervalos necesitan financiación en la visión PnL neta.

• La financiación positiva a menudo se paga entre los que están en largo y los que están en corto
• La financiación negativa a menudo se paga entre los cortos y los largos
• Las calculadoras estáticas muestran un intervalo: multiplíquelo para retenciones de varios días
• La base entre el delincuente y el spot da pistas sobre una posible dirección de financiación

Flujo de trabajo antes de hacer clic en Abrir

Utilice la calculadora como lista de verificación, no como sustituto de la pantalla de orden de cambio.

• Paso 1: Ingrese al modo de entrada, parada, objetivo, apalancamiento y margen
• Paso 2: Verifique el PnL neto en el objetivo y la pérdida en el punto de parada
• Paso 3: Confirme que la liquidación se encuentra más allá de su parada con buffer
• Paso 4: compare las tarifas de viaje de ida y vuelta entre lugares si el tamaño es grande
• Paso 5: Haga coincidir el tamaño final con los mínimos del contrato en el boleto en vivo

Resumen rápido

Una calculadora de futuros criptográficos debe combinar PnL, liquidación, tamaño y apalancamiento, no solo tarifas.

Los resultados netos deben incluir los costos del creador y del beneficiario más la financiación cuando se tienen delincuentes.

Concilie cada salida con su panel de posición de intercambio antes de aumentar el tamaño.

• Entradas: entrada, salida, lado, apalancamiento, modo de margen, porcentaje de riesgo
• Productos: tamaño, PnL bruto y neto, precio de liquidación
• Las tarifas y la financiación cambian tanto las ganancias como la liquidación después de la entrada