Calculadora del tamaño de la posición criptográfica: porcentaje de riesgo, tamaño de la cuenta y distancia de parada

Por qué el tamaño de la posición es más importante que el momento de entrada

Dos comerciantes pueden ingresar al mismo nivel y obtener resultados opuestos porque el tamaño difiere.

Una calculadora del tamaño de la posición convierte las reglas de riesgo en un contrato concreto o una cantidad de moneda.

• Las operaciones sobredimensionadas convierten el ruido normal en daños
• Las operaciones de tamaño insuficiente hacen que las buenas entradas parezcan inútiles
• El tamaño debe seguir el presupuesto de riesgo, no el nivel de convicción
• Las tarifas reducen el margen efectivo: las matemáticas del tamaño deberían incluirlas en paradas ajustadas

Las tres entradas principales

La mayoría de las herramientas de dimensionamiento de criptomonedas solo necesitan tres números para producir un resultado.

Cambie cualquier entrada y el tamaño permitido se moverá inmediatamente.

• Tamaño de la cuenta = saldo asignado a esta estrategia o producto
• Porcentaje de riesgo = pérdida máxima como parte de esa cuenta en una operación
• Distancia de parada = diferencia de precio desde la entrada hasta el stop-loss

Porcentaje de riesgo: fracción fija frente a dólar fijo

El porcentaje de riesgo reduce la posición después de las pérdidas y aumenta después de las ganancias si vuelve a calcular.

Algunos operadores prefieren un límite de riesgo fijo en dólares, independientemente de las oscilaciones de la cuenta.

• 1% de riesgo en un saldo de 10,000 = 100 de pérdida máxima en el stop
• El 0,5% se adapta a pares alternativos volátiles con amplias oscilaciones naturales
• El 2% es agresivo para los principiantes: las reducciones se acumulan rápidamente
• El riesgo fijo del dólar mantiene la pérdida nominal estable pero cambia el porcentaje efectivo

Distancia de parada y volatilidad

Los stop más estrictos permiten un mayor tamaño para el mismo riesgo del dólar.

Las paradas deben ubicarse donde la configuración sea incorrecta, no donde el tamaño parezca conveniente.

• Distancia de parada en precio = entrada absoluta menos parada
• Distancia de parada en porcentaje = distancia dividida por la entrada
• Las paradas basadas en estructuras por debajo del soporte o por encima de la resistencia superan los ticks aleatorios
• La expansión de la volatilidad puede requerir paradas más amplias y, por tanto, de menor tamaño.

Del riesgo del dólar al tamaño de la moneda o del contrato

La fórmula habitual: dividir el riesgo del dólar por la distancia de parada por unidad.

Los futuros añaden apalancamiento: el tamaño nocional puede exceder el margen mientras el riesgo del dólar se mantiene limitado.

• Tamaño de la moneda = riesgo en dólares dividido por la distancia de parada por moneda
• Nocional = tamaño de la moneda multiplicado por el precio de entrada
• El apalancamiento aumenta la exposición pero no debería aumentar la pérdida en el stop si se establece el stop
• Redondear hacia abajo para intercambiar el paso del lote: nunca redondear por riesgo

Comisiones y desvíos en el presupuesto de riesgos

Un stop hit más dos tarifas de taker pueden exceder el porcentaje de riesgo que planeó.

El dimensionamiento conservador trata los honorarios estimados como parte de la pérdida.

• La tarifa del tomador de entrada se suma a la distancia efectiva de stop loss
• El deslizamiento del stop-loss en pares volátiles amplía la pérdida real
• Reste las tarifas estimadas del riesgo en dólares antes de dividir por stop
• La entrada del fabricante preserva una mayor parte de su presupuesto de riesgo para la parada real

Múltiples posiciones y correlación

Tres posiciones largas alternativas pueden comportarse como una apuesta de gran tamaño sobre el estado de ánimo de riesgo.

Limite el riesgo abierto total en posiciones correlacionadas.

• Sume el porcentaje de riesgo en las operaciones abiertas: muchos profesionales se mantienen por debajo del 5 % en total
• BTC y las alternativas de beta alta a menudo se mueven juntas en situaciones de estrés
• Los pares cubiertos reducen la exposición neta pero aún mantienen el margen
• Vuelva a calcular el tamaño después de cada llenado: el tamaño de la cuenta cambió

Diferencias de tamaño al contado y futuros

El tamaño del spot es sencillo: la cantidad de moneda multiplicada por la distancia de parada.

El dimensionamiento de los futuros debe respetar la distancia de liquidación y el modo de margen.

• La pérdida máxima al contado es aproximadamente la cantidad de monedas multiplicada por la distancia de parada más las tarifas
• Los futuros pueden perder más rápido que detenerse si primero se produce la liquidación
• Siempre verifique el precio de liquidación después del tamaño de salida en productos apalancados
• El margen cruzado puede desplazar la liquidación de posiciones no relacionadas

Resumen rápido

Una calculadora del tamaño de la posición criptográfica convierte el tamaño de la cuenta, el porcentaje de riesgo y la distancia de parada en un monto comercial seguro.

Incluya tarifas y deslizamientos en el presupuesto de riesgo para que las paradas no excedan su regla.

Vuelva a calcular después de cada ganancia o pérdida: la entrada del tamaño de la cuenta nunca es estática.

• Entradas: tamaño de la cuenta, porcentaje de riesgo, entrada, parada
• Salida: moneda, contrato o tamaño nominal redondeado al paso del lote
• Verificar liquidación de futuros antes de confirmar el billete