Calculadora de recompensa por riesgo criptográfico: proporciones R:R, ejemplos y cuándo inducen a error

Qué significa la relación riesgo-recompensa

La relación riesgo-recompensa, a menudo escrita como R:R, compara la pérdida potencial con la ganancia potencial en una operación.

Una proporción de 1:3 significa que usted arriesga una unidad para buscar tres unidades de ganancia.

• Riesgo = distancia desde la entrada hasta el stop-loss
• Recompensa = distancia desde la entrada hasta la obtención de beneficios
• R:R = recompensa dividida por riesgo
• Un R:R más alto no es automáticamente mejor: la tasa de aciertos importa

Entradas de la calculadora: entrada, parada, objetivo

Introduzca tres precios y la relación de producción de la herramienta en términos de precio o porcentaje.

Largo y corto usan las mismas matemáticas con dirección invertida.

• Entrada = precio de ejecución planificado
• Stop = precio al que sale por una pérdida controlada
• Objetivo = precio donde obtienes ganancias
• Algunas herramientas aceptan un porcentaje de riesgo y un porcentaje de recompensa en lugar de precios.

Ejemplo: Largo con 1:2 R:R

Entrada en 100, parada en 95, objetivo en 110.

El riesgo es 5 por unidad. La recompensa es de 10 por unidad. R:R es 1:2.

• Riesgo por moneda = entrada menos stop = 5
• Recompensa por moneda = objetivo menos entrada = 10
• Proporción = 10 dividido por 5 = 2 unidades de recompensa por 1 unidad de riesgo
• Tasa de ganancia de equilibrio cercana al 33% antes de tarifas en esta forma

Ejemplo: Corto con 1:3 R:R

Entrada en 200, parada en 206, objetivo en 182.

El riesgo es de 6 por unidad. La recompensa es de 18 por unidad. R:R es 1:3.

• Riesgo corto = parada menos entrada
• Recompensa corta = entrada menos objetivo
• Relación = 18 dividido por 6 = 3
• Tasa de ganancia de equilibrio cercana al 25% antes de tarifas

Tasa de ganancia de equilibrio de R:R

Cada relación implica una tasa de ganancia mínima para alcanzar el punto de equilibrio antes de los costos.

Fórmula: tasa de ganancia de equilibrio = 1 dividido por (1 + R:R).

• 1:1 necesita más del 50% de victorias
• 1:2 necesita más de aproximadamente el 33% de victorias
• 1:3 necesita más de aproximadamente el 25% de victorias
• La tasa de ganancia real debe exceder el punto de equilibrio más el arrastre de tarifas

Las tarifas ajustan el ratio real

La entrada y salida del tomador reducen la recompensa y amplían ligeramente el riesgo efectivo.

El R:R neto después de las tarifas es lo que deberían utilizar las matemáticas de supervivencia.

• Reste el porcentaje de la tarifa de viaje de ida y vuelta del lado de la recompensa
• Agregue un porcentaje de tarifa al lado de riesgo en paradas ajustadas
• Los cueros cabelludos con una R:R bruta de 1:1 a menudo se vuelven netas negativas
• Utilice la entrada del creador cuando sea posible para preservar la proporción

R:R vs Tamaño de posición

La proporción no determina el tamaño, sino la forma. El tamaño proviene del porcentaje de riesgo de la cuenta.

El mismo R:R con doble tamaño duplica la ganancia y la pérdida en dólares.

• Arreglar la parada primero según la estructura, no deseada R:R
• Mueva el objetivo para lograr la proporción: no reduzca la parada por debajo de la invalidación
• La calculadora del tamaño de la posición utiliza la distancia de parada, no R:R directamente
• El buen ratio con una posición sobredimensionada sigue arruinando la cuenta

Cuando R:R engaña

Los objetivos de fantasía están muy lejos de inflar la proporción sin una tasa de acierto realista.

Siempre empareje la proporción con la tasa de ganancias histórica o probada para su configuración.

• 1:10 se ve muy bien en el papel; casi nunca acierta en el corte
• Parada de movimiento después de cambios de entrada realizados R:R, no planificado
• Las tomas de ganancias parciales crean un ratio combinado entre las piernas
• Diario planificado versus R:R real para encontrar expectativas honestas

Resumen rápido

Una calculadora de recompensa de riesgo criptográfico divide la distancia objetivo por la distancia de parada para producir R:R.

Compare la tasa de ganancia implícita con su tasa de acierto realista antes de participar.

El índice neto después de las tarifas es el número que importa para la expectativa.

• Entradas: entrada, parada, objetivo
• Resultado: R:R y tasa de ganancia de equilibrio
• Ajuste para tarifas de viaje de ida y vuelta en ambos tramos