Calculateur de contrats à terme cryptographiques : entrées PnL, liquidation, taille et effet de levier

Ce qu'un calculateur de contrats à terme sur crypto devrait couvrir

De nombreux traders recherchent un calculateur de contrats à terme et atterrissent sur un simple widget de frais.

Un planificateur utile estime également les profits et les pertes par rapport à votre objectif, la distance de liquidation et si l'effet de levier correspond à votre compte.

• Estimation des frais = coût aller-retour du fabricant ou du preneur sur le notionnel
• Estimation PnL = gain ou perte non réalisé à un prix de sortie choisi
• Estimation de liquidation = prix où la marge tombe à l'entretien
• Taille de sortie = contrats ou montant des pièces à partir de la marge et de l'effet de levier

Entrées principales : entrée, sortie et côté

Commencez par où vous envisagez d’entrer et où vous réaliseriez des bénéfices ou réduiriez vos pertes.

Side indique à la calculatrice si la hausse ou la baisse du prix aide votre position.

• Prix ​​d'entrée = remplissage moyen prévu
• Prix ​​de sortie = prix de take-profit ou de scénario pour les mathématiques PnL
• Long = profit lorsque le prix dépasse l'entrée
• Short = profit lorsque le prix tombe en dessous de l'entrée

Entrées de levier et de marge

L’effet de levier définit le montant de l’exposition notionnelle que vous contrôlez par dollar de marge.

Un effet de levier plus élevé réduit la distance entre l’entrée et la liquidation.

• Un multiplicateur de levier est requis sur la plupart des calculateurs de contrats à terme
• Marge initiale = notionnel divisé par l'effet de levier
• Une marge isolée limite le risque au créneau attribué à une transaction
• Marge croisée partage le solde du portefeuille sur les positions ouvertes

Taille de la position à partir du compte et du risque

Certaines calculatrices fonctionnent à rebours à partir du solde du compte et du pourcentage de risque.

Vous entrez la part du compte que vous êtes prêt à perdre si le stop est atteint.

• Taille du compte = solde commercial total pour le produit
• Pourcentage de risque = part du compte que vous acceptez de perdre sur une transaction
• Distance d'arrêt = entrée moins prix stop pour les positions longues, inversée pour les positions courtes
• La taille de la sortie doit correspondre à la taille de l'étape du contrat d'échange

Sortie PnL : non réalisée et nette de frais

Le PnL brut ignore les coûts. Net PnL soustrait les frais d'ouverture, les frais de clôture et parfois le financement.

Une cible qui semble verte sur le PnL brut peut être plate après deux remplissages de preneurs.

• PnL non réalisé = évolution du prix multipliée par la taille de la position
• PnL net = brut moins les frais d'entrée, les frais de sortie et le financement payé
• Le seuil de rentabilité doit couvrir l’ensemble des coûts, pas seulement l’entrée
• Comparez l'entrée du fabricant et la sortie du preneur par rapport aux deux preneurs avant de poursuivre la vitesse

Estimation de liquidation dans le même outil

L'exécution de PnL et la liquidation en un seul passage permettent de conserver un effet de levier honnête.

Si votre stop dépasse la liquidation, le calculateur devrait vous avertir.

• Le prix de liquidation dépend du niveau de marge de maintenance
• Les frais d'entrée réduisent la marge avant que les prix évoluent
• Les débits de financement déplacent la liquidation pendant que vous détenez des criminels
• Le prix Mark déclenche la liquidation sur la plupart des plateformes, pas le dernier tick

Financement et portage dans des contrats à terme perpétuels

Les contrats perpétuels paient ou facturent un financement selon un calendrier fixe.

Les détentions longues à plusieurs intervalles nécessitent un financement du point de vue du PnL net.

• Un financement positif souvent payé par les positions longues vers les positions courtes
• Financement négatif souvent payé par les shorts aux longs
• Les calculatrices statiques affichent un intervalle – multipliez pour les prises de plusieurs jours
• La base entre perp et spot fait allusion à l’orientation probable du financement

Flux de travail avant de cliquer sur Ouvrir

Utilisez la calculatrice comme une liste de contrôle et non comme un substitut à l'écran du bon d'échange.

• Étape 1 : Entrez en mode entrée, stop, cible, effet de levier et marge
• Étape 2 : Vérifiez le PnL net à la cible et la perte à l'arrêt
• Étape 3 : Confirmez que la liquidation se situe au-delà de votre arrêt avec un tampon
• Étape 4 : Comparez les frais aller-retour entre les sites si la taille est grande
• Étape 5 : Faites correspondre la taille finale aux minimums du contrat sur le ticket en direct

Résumé rapide

Un calculateur de contrats à terme cryptographiques doit combiner PnL, liquidation, taille et effet de levier, pas seulement les frais.

Les résultats nets doivent inclure les coûts du créateur et du preneur, ainsi que le financement lorsque vous détenez des criminels.

Réconciliez chaque sortie avec votre panneau de position d'échange avant d'augmenter la taille.

• Entrées : entrée, sortie, côté, effet de levier, mode de marge, pourcentage de risque
• Sorties : taille, PnL brut et net, prix de liquidation
• Les frais et le financement modifient à la fois le bénéfice et la liquidation après l'entrée