Calculateur de récompense de risque cryptographique : ratios R:R, exemples et quand ils induisent en erreur

Ce que signifie le ratio risque-récompense

Le ratio risque-récompense – souvent écrit R:R – compare la perte potentielle au gain potentiel sur une transaction.

Un ratio de 1:3 signifie que vous risquez une unité pour rechercher trois unités de profit.

• Risque = distance entre l'entrée et le stop-loss
• Récompense = distance entre l'entrée et la prise de profit
• R:R = récompense divisée par le risque
• Un R:R plus élevé n’est pas automatiquement meilleur – le taux de réussite compte

Entrées de la calculatrice : entrée, arrêt, cible

Entrez trois prix et le rapport de sortie de l'outil en termes de prix ou de pourcentage.

Les longs et les courts utilisent les mêmes mathématiques avec une direction inversée.

• Entrée = prix d'exécution prévu
• Stop = prix où vous sortez pour une perte contrôlée
• Cible = prix sur lequel vous réalisez des bénéfices
• Certains outils acceptent un pourcentage de risque et un pourcentage de récompense au lieu des prix

Exemple : Long avec 1:2 R:R

Entrée à 100, arrêt à 95, objectif à 110.

Le risque est de 5 par unité. La récompense est de 10 par unité. R:R est 1:2.

• Risque par pièce = entrée moins stop = 5
• Récompense par pièce = cible moins entrée = 10
• Ratio = 10 divisé par 5 = 2 unités de récompense pour 1 unité de risque
• Taux de réussite au seuil de rentabilité proche de 33 % avant frais sur cette forme

Exemple : Court avec 1:3 R:R

Entrée à 200, arrêt à 206, objectif à 182.

Le risque est de 6 par unité. La récompense est de 18 par unité. R:R est 1:3.

• Risque court = stop moins entrée
• Récompense courte = entrée moins objectif
• Rapport = 18 divisé par 6 = 3
• Taux de réussite au seuil de rentabilité proche de 25 % avant frais

Taux de réussite au seuil de rentabilité de R:R

Chaque ratio implique un taux de gain minimum pour atteindre le seuil de rentabilité avant les coûts.

Formule : taux de réussite au seuil de rentabilité = 1 divisé par (1 + R:R).

• 1:1 nécessite plus de 50 % de victoires
• 1:2 nécessite plus d'environ 33 % de victoires
• 1:3 nécessite plus d'environ 25 % de victoires
• Le taux de gain réel doit dépasser le seuil de rentabilité plus la réduction des frais

Les frais ajustent le ratio réel

L’entrée et la sortie du preneur réduisent la récompense et élargissent légèrement le risque effectif.

Net R:R après frais est ce que les mathématiques de survie devraient utiliser.

• Soustraire le pourcentage des frais aller-retour du côté des récompenses
• Ajouter un pourcentage de frais au côté risque sur les arrêts serrés
• Les cuirs chevelus avec un R:R brut de 1:1 deviennent souvent nets négatifs
• Utilisez l'entrée du fabricant lorsque cela est possible pour préserver le rapport

R:R par rapport à la taille de la position

Le rapport ne définit pas la taille, il définit la forme. La taille provient du pourcentage de risque du compte.

Même R:R avec une taille double qui double le gain en dollars et la perte en dollars.

• Corrigez d'abord l'arrêt en fonction de la structure, non souhaité R:R
• Déplacer la cible pour atteindre le ratio - ne pas réduire l'arrêt en dessous de l'invalidation
• Le calculateur de taille de position utilise la distance d'arrêt, pas directement R:R
• Un bon ratio avec une position surdimensionnée fait quand même exploser le compte

Quand R:R induit en erreur

Les cibles fantastiques sont gonflées à un taux de gonflage éloigné sans taux de réussite réaliste.

Associez toujours le ratio au taux de victoire historique ou testé pour votre configuration.

• Le 1:10 a fière allure sur le papier – ne frappe presque jamais
• Arrêt en mouvement après la réalisation des changements d'entrée R:R, non prévu
• Les prises de bénéfices partielles créent un ratio mixte entre les différentes branches
• Journal prévu par rapport au R:R réel pour trouver une attente honnête

Résumé rapide

Un calculateur de récompense de risque crypto divise la distance cible par la distance d'arrêt pour produire R: R.

Comparez le taux de réussite implicite au seuil de rentabilité à votre taux de réussite réaliste avant l’entrée.

Le ratio net après frais est le nombre qui compte pour l’espérance.

• Entrées : entrée, arrêt, cible
• Résultat : R:R et taux de réussite au seuil de rentabilité
• Ajuster les frais aller-retour sur les deux jambes