暗号通貨のバックテスト: 落とし穴、手数料、スリッページ、そして正直な期待

バックテストでできることとできないこと

バックテストでは、過去のローソク足や取引に対してルールを実行します。

これは、ルールが次にどのように動作しなければならないかではなく、ルールがどのように動作するかを示します。

• 可能: 大まかな勝率、R:R、ドローダウン形状を推定
• できないこと: 将来の流動性または資金調達体制を保証することはできません
• できない: 取引所の停止または上場廃止をキャプチャする
• 出力は仮説です - サイズの前の前方テスト

シミュレーションには必ず手数料を含めてください

手数料ゼロのバックテストにより、ショートホールド戦略の勝率が高まります。

ライブ実行に一致する Maker および Taker の仮定を使用します。

• 各取引の名目上のエントリーおよびエグジットに手数料を適用する
• 頭皮: 別段の証明がない限り、テイカー-テイカーを想定する
• スイング: メーカーエントリーとテイカーイグジットが共通のベースライン
• VIP 層の変更 - ボリュームに応じて現実的な速度で再実行します

スリッページとスプレッドのモデリング

過去の終値が必ずしも約定価格であるとは限りません。

エントリー、エグジット、ストップにスリッページ ティックを追加します。

• 側面ごとのティックのずれを修正 — シンプルな最初のパス
• アルトのボラティリティに応じたスリッページ率スケール
• ストップの滑りはエントリーよりも悪い場合が多い - ストレステストの範囲が広い
• 過去の取引量が少ない時期はライブスリップを過小評価する可能性がある

永久戦略への資金提供

資金調達間隔を通じた複数時間のホールドは、バックテストでキャリーする必要があります。

過去の資金シリーズは多くのデータプロバイダーに存在します。

• オープンポジションに対して各間隔で資金を適用します
• ロングとショートのヘッジの純資金調達 — 両レッグのモデル化
• 資金調達の兆しが体制を変える - 歴史全体が役立つ
• 資金調達と長期ホールドのバックテストを無視する

オーバーフィッティングとパラメータマイニング

1 つのデータセットで 20 個のパラメーターを最適化すると、エッジではなくノイズが検出されます。

シンプルなルールで複数のスプリットにわたって安定したパフォーマンスを実現し、完璧なカーブを打ち破ります。

• サンプル内とサンプル外の分割は必須
• ウォークフォワード: 車窓、次の窓をテスト、ロール
• パラメータが少ない - 誤ってノイズを当てはめるのが難しくなります
• 資本曲線に魔法の設定が 1 つ必要な場合は、オーバーフィットが疑われる

生存者とデータ品質のバイアス

生き残ったコインのみをテストすると、上場廃止されたコインは無視されます。

不正なティック データやローソク足の欠落により信号が歪みます。

• 戦略がオルタナティブで広く取引される場合、上場廃止されたペアを含める
• 取引所固有のキャンドルは異なります - ライブ会場に合わせて
• フラッシュウィックがストップをトリガーします - 現実的なストップフィルモデルを使用します
• まずデータをクリーンアップします - ゴミは取り込み、信頼性は取り除きます

先読みと実行の仮定

シグナルロジックで将来のローソク足データを使用すると、結果が無効になります。

決済可能であることが証明されない限り、クローズ時の同一バーエントリーは楽観的です。

• クローズ時にシグナルを送り、次のオープンに入る — 保守的なデフォルト
• 将来のバーを必要とするインジケーターはライブでは無効です
• 塗りつぶしの仮定を制限する - 深さが存在することを確認する
• ローソク足バックテストでは API 戦略のレイテンシが表示されない

バックテストからフォワードテストへ

ペーパートレードまたは最小サイズはスケーリング前に有効です。

実際のスリッページと手数料を毎月バックテストの仮定と比較します。

• フォワードテストは最低 30 取引または 1 か月
• ライブとバックテストの期待ドリフトを追跡する
• VIP レベルが変更された場合に料金の想定を更新する
• ライブドローダウンがバックテストの最大値を大幅に超えた場合、戦略を中止します

簡単な概要

暗号通貨のバックテストは、手数料、スリッページ、資金を含めた場合にのみ役立ちます。

過学習と不正なデータにより、実際に消滅するかなりの資本曲線が生成されます。

出力を信頼する前に、想定される料金を実際の会場の層と比較してください。

• シミュレーションされたすべての取引での往復手数料のモデル化
• 滑りを追加する - 特に停止時に
• 実際のサイズを割り当てる前のサンプル外テスト