暗号ポジションサイズ計算ツール: リスクパーセント、アカウントサイズ、ストップディスタンス

なぜエントリータイミングよりもポジションサイズが重要なのか

2 人のトレーダーが同じレベルにエントリーしても、サイズが異なるため、反対の結果が得られることがあります。

ポジション サイズ計算ツールは、リスク ルールを具体的な契約またはコインの金額に変換します。

• 過剰な取引により、通常のノイズが損害を考慮に入れられる
• 過小な取引は良いエントリーを無意味に感じさせる
• 規模は確信レベルではなくリスク予算に従う必要があります
• 手数料により実効マージンが減少します。サイズ計算にはタイトストップでの手数料も含める必要があります。

3 つのコア入力

ほとんどの暗号サイジング ツールでは、結果を得るために必要な数値は 3 つだけです。

任意の 1 つの入力を変更すると、許可されるサイズがすぐに変更されます。

• アカウントサイズ = この戦略または商品に割り当てられた残高
• リスクパーセント = 1回の取引におけるそのアカウントのシェアとしての最大損失
• ストップ距離 = エントリーからストップロスまでの価格差

リスクパーセント: 固定端数と固定ドル

リスクパーセントは、再計算すると、損失後にポジションが下がり、利益後にポジションが上がります。

トレーダーの中には、口座の変動に関係なく、ドルのリスクキャップを固定することを好む人もいます。

• 10,000 残高のリスク 1% = ストップ時の最大損失は 100
• 0.5% は、自然な変動が大きい不安定なオルトペアに適しています
• 2% は初心者にとっては強気です — ドローダウンは急速に増加します
• 固定ドルリスクは名目損失を横ばいに保つが、実効パーセントは変化する

ストップディスタンスとボラティリティ

より厳しいストップにより、同じドルリスクでより大きなサイズが可能になります。

ストップは、サイズが便利に見える場所ではなく、セットアップが間違っている場所に配置する必要があります。

• 価格におけるストップ距離 = 絶対エントリー - ストップ
• 停止距離 (パーセント) = 距離を進入量で割ったもの
• ストラクチャーベースのストップがサポートを下回るか、レジスタンスを上回ってランダムなティックを打ち破る
• ボラティリティの拡大にはより広いストップが必要となる可能性があるため、より小さなサイズが必要になる可能性があります

ドルリスクからコインまたは契約サイズまで

通常の計算式は、ドルリスクをユニットあたりのストップ距離で割ったものです。

先物はレバレッジを高めます。ドルリスクは制限されたままですが、想定元本サイズが証拠金を超える可能性があります。

• コインサイズ = ドルリスクをコインあたりのストップ距離で割ったもの
• 想定元本 = コインサイズ×エントリー価格
• レバレッジはエクスポージャを高めますが、ストップが設定されている場合はストップ時の損失を増やすべきではありません
• 交換ロットステップに切り捨て — リスクを切り上げない

リスクバジェットにおける手数料とスリッページ

ストップヒットと 2 つのテイカー手数料は、計画したリスク パーセントを超える可能性があります。

保守的なサイジングでは、推定料金を損失の一部として扱います。

• エントリーテイカー手数料により、有効なストップロス距離が追加されます
• ボラティリティペアのストップロスのスリッページにより実質損失が拡大
• ストップで割る前に、ドルリスクから推定手数料を差し引きます。
• メーカーエントリーにより、実際のストップに備えてリスクバジェットがより多く確保されます。

複数のポジションと相関関係

3 つのオルタナティブロングは、リスクオンムードに対する 1 つの大規模な賭けのように動作する可能性があります。

相関するポジション全体のオープンリスクの合計を制限します。

• オープントレード全体のリスクパーセントを合計すると、多くのプロは合計 5% 未満に留まります
• BTC と高ベータ Alt はストレス時に一緒に動くことが多い
• ヘッジペアは純エクスポージャーを削減しますが、依然としてマージンを確保します
• 各約定後にサイズを再計算します - アカウント サイズが変更されました

現物と先物のサイジングの違い

スポットのサイジングは簡単です。コインの量と停止距離の積です。

先物のサイジングでは、清算距離と証拠金モードを考慮する必要があります。

• スポット最大損失は、おおよそコイン額×停止距離+手数料です。
• 清算が先の場合、先物はストップよりも早く負ける可能性があります
• レバレッジ商品のサイズ出力後は必ず清算価格を確認してください
• クロスマージンは無関係なポジションに清算を移す可能性がある

簡単な概要

暗号通貨ポジション サイズ計算ツールは、アカウント サイズ、リスク パーセント、ストップ ディスタンスを安全な取引金額に変換します。

リスクバジェットに手数料とスリッページを含めて、ストップがルールを超過しないようにします。

勝ち負けのたびに再計算します。アカウント サイズの入力は決して静的ではありません。

• 入力: 口座サイズ、リスクパーセント、エントリー、ストップ
• 出力: ロットステップに四捨五入されたコイン、契約、または想定元本サイズ
• チケットを確認する前に先物での清算を確認してください