暗号リスク管理: ルール、サイズの上限、および 1 日あたりの最大損失額

リスク管理は感情ではなくルールである

すべてのトレーダーは、緑のローソク足または赤い筋が現れるまではリスクが重要であることに同意します。

書かれたルールが自動的に実行され、ストレス下ではインテリジェントな即興演奏に打ち勝ちます。

• ルールはドローダウンだけでなく連勝にも適用されます
• ルールに例外がある場合、それはルールではありません
• ルールを毎月見直す - 一度負けた後の取引途中ではない
• レバレッジはルール違反を拡大する - 先物にはより厳格な上限が必要

取引ごとのリスクパーセント

口座の固定シェアに対するストップ時の損失の上限は、通常 0.5% ～ 1% です。

ポジションサイズ計算機は、ストップが正直であればこれを強制します。

• 1% × 10 損失 = 10% ドローダウン — まだ回収可能
• 2% × 10 回の損失 = 20% — 心理学と数学は難しくなります
• 変動性の高い代替品と高レバレッジのパーセントが低い
• リスクスライス内に推定手数料を含める

1 日あたりの最大損失限度額

1 日の損失が上限 (通常は口座の 2% ～ 3%) に達したら取引を停止します。

嫌な日が最悪の一週間に変わってしまう復讐ループを防ぎます。

• 2 回目の敗北後ではなく、セッション開始前に設定します
• 意思決定時の実現損失と未決済損失を含む
• 意志力が弱い場合はプラットフォームを閉じるか、API キーを無効にしてください
• 次のセッションをリセットします - 一晩中チルトを続けないでください

位置と想定サイズの上限

リスクパーセントが正しい場合でも、ペアごとの絶対的な想定元本に上限を設けます。

サイズが大きいチケットでは流動性とスリッページが悪化します。

• 代替案あたりの最大概念 — 本になることを避ける
• 為替許容量に関係なく最大レバレッジ上限
• 同時オープンポジションの最大数
• 主要なマクロイベント中の上限を引き下げる

相関関係とポートフォリオの熱量

3 つのロングオルタナティブパープは、リスク選好度に対する 1 つの 3 倍の賭けのように機能する可能性があります。

総熱量、つまりオープン取引全体のストップ時のリスクの合計を追跡します。

• ポートフォリオのヒートキャップ — 例:すべてのオープン全体の合計リスクは 4%
• BTCベータアルトは一斉に下落
• ヘッジされたペアはデルタを削減しますが、マージンはタイになります
• 重要なのはヘッジ後のネットヒート

ストップロスと清算の階層

ストップはスリッページバッファーによる清算の前に停止する必要があります。

清算が先に行われる場合、リスク ルールは失敗します。

• すべての先物チケットの清算価格を確認する
• エクスチェンジでのハードストップがメンタルストップを上回る
• 幅の広いストップはサイズが小さいことを意味します - ストップは無視されません
• 分離されたマージンは取引ごとの爆発範囲を制限します

リスク予算の一部としての手数料

タイトな頭皮でテイカーが往復すると、計画されたリスクパーセントを超える可能性があります。

保守的なトレーダーはサイジングの前に手数料を差し引きます。

• 2 つのテイカー レッグで 0.05% = 0.1% の最小抗力
• 保有するPERへの資金提供により、最悪の場合の損失が増加する
• 暑さが上限に近い場合の会場料金を比較する
• メーカーエントリーは実際の停止に備えてリスクバジェットを維持します

ドローダウン応答プロトコル

到達する前に、アカウントドローダウンが 5%、10%、15% のステップを定義します。

• 5% — サイズを 25% 縮小し、ジャーナルをレビューします
• 10% — サイズを 50% 削減し、期待値が最も低い設定を削除します
• 15% — ライブ取引を一時停止し、復旧計画まで紙のみを使用します
• 取り戻すために決してサイズを2倍にすることはありません — 古典的なアカウントキラー

簡単な概要

暗号リスク管理は、取引ごとのリスク、毎日の損失上限、サイズ制限、相関熱に基づいて実行されます。

先物には清算チェックが追加されます。強制決済の前にストップが機能する必要があります。

手数料は後付けではなく、リスク予算の範囲内に収まります。

• 取引ごとのリスク: 通常 0.5% ～ 1%
• 1 日あたりの最大損失: ヒットした場合はセッションを停止します
• 相関ポジション全体にわたるポートフォリオのヒートキャップ