Крипто-тестирование: подводные камни, комиссии, проскальзывание и честные ожидания

Что может и чего не может бэктестинг

Тестирование на исторических данных запускает ваши правила на исторических свечах или сделках.

Оно показывает, как правило повело бы себя, а не как оно должно вести себя дальше.

• Могу: оценить примерный винрейт, R:R, форму просадки
• Не может: гарантировать будущую ликвидность или режим финансирования.
• Невозможно: отследить сбой обмена или исключение из листинга
• Результатом является гипотеза — прямой тест перед размером

Всегда включайте комиссию в моделирование

Тестирование на истории с нулевой комиссией увеличивает процент выигрышей в стратегиях короткого удержания.

Используйте предположения создателя и получателя, которые соответствуют реальному исполнению.

• Применяйте комиссию за вход и выход из каждой сделки
• Скальпы: предполагайте, что берущий-берущий, если не доказано обратное
• Свинг: вход мейкера плюс выход тейкера – это общий базовый уровень.
• Изменение VIP-уровня — повторите запуск с реалистичной скоростью для вашего объема

Моделирование проскальзывания и спреда

Историческая цена закрытия не всегда является ценой исполнения.

Добавьте тики проскальзывания на входах, выходах и стопах.

• Исправлено проскальзывание делений с каждой стороны — простой первый проход
• Процентные шкалы проскальзывания с волатильностью на альтах
• Проскальзывание стопа часто хуже, чем вход – стресс-тест шире
• Периоды низких объемов в истории могут преуменьшать актуальное проскальзывание

Финансирование по бессрочным стратегиям

Многочасовые задержки в течение интервалов финансирования необходимо учитывать при бэктестировании.

Ряды исторического финансирования существуют у многих поставщиков данных.

• Применяйте финансирование на каждом интервале для открытой позиции
• Чистое финансирование длинного и короткого хеджирования — моделируйте обе ноги
• Знак финансирования меняет режим — полная история помогает
• Игнорируйте финансирование и ложь долгосрочных бэктестов.

Переоснащение и анализ параметров

Оптимизация двадцати параметров в одном наборе данных приводит к обнаружению шума, а не границ.

Простые правила со стабильной производительностью на всех сплитах превосходят идеальные кривые.

• Обязательное разделение внутри выборки и вне выборки
• Движение вперед: окно поезда, проверка следующего окна, перекат
• Меньше параметров — сложнее случайно подогнать шум
• Если кривая капитала нуждается в одной волшебной настройке, заподозрите переобучение

Ошибка выживаемости и качества данных

Тестирование только выживших монет игнорирует случаи исключения из списка.

Плохие тиковые данные и отсутствующие свечи искажают сигналы.

• Включите исключенные из листинга пары, если стратегия широко торгуется.
• Свечи на разных биржах различаются — соответствуют месту проведения игры
• Фитили мигалки вызывают стопы — используйте реалистичную модель стоп-заполнения.
• Сначала очистите данные — мусор внутрь, уверенность наружу

Прогнозирование и предположения о выполнении

Использование данных будущих свечей в логике сигналов делает результаты недействительными.

Вход на тот же бар при закрытии является оптимистичным, если не доказано, что его можно заполнить.

• Сигнал на закрытие, вход на следующее открытие — консервативное значение по умолчанию
• Индикаторы, требующие будущих баров, недействительны в реальном времени.
• Ограничьте предположения о заполнении — проверьте наличие глубины
• Задержка в стратегиях API не видна при тестировании свечей

От бэктеста к форвардному тестированию

Сделка на бумаге или минимальный размер сохраняются до масштабирования.

Ежемесячно сравнивайте проскальзывание и комиссии в реальном времени с предположениями, полученными при ретроспективном тестировании.

• Форвардный тест минимум 30 сделок или один месяц
• Отслеживайте дрейф ожиданий в реальном времени по сравнению с бэктестом
• Обновить предполагаемые комиссии при изменении уровня VIP.
• Стратегия уничтожения, если просадка в реальном времени значительно превышает максимальное значение бэктеста

Краткое резюме

Крипто-тестирование полезно только с учетом комиссий, проскальзываний и финансирования.

Переобучение и неверные данные создают красивые кривые капитала, которые умирают вживую.

Прежде чем доверять результатам, сравните предполагаемые сборы с реальными уровнями площадок.

• Смоделируйте комиссию туда и обратно по каждой моделируемой сделке.
• Добавьте проскальзывание — особенно на стопах
• Тест вне выборки перед выделением реального размера